Von der Theorie zur Praxis - Seite 376
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Hier sind wir in erster Linie an der Varianz und damit an der Standardabweichung interessiert. Lassen Sie uns das umschreiben:
sigma = CORNER(c*lambda*t), wobei:
c ist eine Konstante
lambda - der Durchschnittswert der Inkremente
t - Zeit.
Diese Formel ist das Alpha und Omega, das Yin und Yang des Forex. Der Gral, um es einfach auszudrücken.
Gehen wir näher darauf ein und weisen wir auf den Fehler hin, den ich gemacht habe.
Wenn ich mir deine Formel ansehe, Eskander, erinnere ich mich daran, wie ich 2006 auf dieser Harke getanzt habe (noch bevor ich dieses Forum kennengelernt habe).
Das weckt in mir die Sehnsucht nach ihr.
Wir kommen sofort zu den konzeptionellen Dingen, bei denen nicht nur mathematische Berechnungen erforderlich sind, sondern auch ein angemessenes Maß an abstraktem Denken, Philosophie, wenn Sie so wollen.
1. TIME t.
Die Zeit... Ein philosophischer Charakter! Der Stein des Anstoßes für Denker und Philosophen. Ein Geschenk des Schicksals oder das Unbekannte, ein Abgrund, in den wir nicht schauen sollen? Keine Antwort... Aber wir brauchen eine! Lassen Sie uns versuchen, das zu verstehen.
Warum berechnen wir die Varianz nicht kontinuierlich vom Beginn des Forex bis zu seinem logischen Ende?
Die Antwort liegt auf der Hand. Schon der große Physiker Einstein und der Händler Gunn stellten fest, dass die Varianz eines Prozesses proportional zur Wurzel aus t ist.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was Ganns Zeitmaß war, aber bei Einstein waren es Sekunden.
Wenn man also die Standardabweichung die ganze Zeit verfolgt, wächst sie mit der Zeit und . Und es ist keine große Sache. Kein Verdienst, kein Nobelpreis... Nichts.
Wir sind also gezwungen, den Prozess in einem streng definierten Zeitfenster der Beobachtung zu betrachten, in der Hoffnung, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion mit einer angemessenen Standardabweichung in diesem Fenster auftritt.
Wenn ich mir Ihre Formel Escander ansehe, erinnere ich mich daran, wie ich 2006 (bevor ich das Forum kannte) auf dieser Harke getanzt habe.
Das weckt in mir die Sehnsucht nach ihr.
:))) Das ist eine gute Sache.
Beobachten Sie nun den Trick mit der Zeit.
Zur Erinnerung:
sigma = Wurzel(c*lambda*t), wobei:
c ist eine Konstante
lambda - der Durchschnitt der Inkremente
t - Zeit.
Wir wählen ein gleitendes Zeitfenster für die Beobachtung t=14400 Sekunden. (4 Stunden. Warum 4 Stunden? Das ist ein Thema für eine separate Diskussion).
2. Der Mittelwert der Lambda-Inkremente.
Alle physikalischen Prozesse, die der Brownschen Bewegung ähneln, werden immer unter der Annahme eines zufälligen Charakters der Teilchenkollisionen betrachtet, wobei deltaT -->0 zwischen den Kollisionen ist.
In unserem Fall ist diese Annahme jedoch falsch. Der Charakter der Veränderungen in der Anzahl der Notierungen im gleitenden Beobachtungsfenster = 4 Stunden hat einen zyklischen Charakter, der von der Tageszeit abhängt und für verschiedene Währungspaare unterschiedlich ist.
Wenn wir also Lambda als Zeitdurchschnitt betrachten, ergibt es für ein Währungspaar mit großen, aber seltenen Sprüngen und für ein Paar mit häufigen kleinen Sprüngen die gleichen falschen Daten.
Es ist richtig, lambda als Durchschnitt der Anzahl der zum Zeitpunkt t eingegangenen Angebote zu betrachten.
Schreiben wir die Formel für die Standardabweichung um :
sigma = Wurzel(c*(SUM(ABS(return))/N)*t), wobei:
c ist eine Konstante
return - der Wert des Inkrements zu einem bestimmten Zeitpunkt
N - die Anzahl der Zitate für den Zeitpunkt t
t - Zeit.
Großartiges Video, ich habe es gerade gestern gesehen und sitze seit einer Stunde hier und denke darüber nach, wie ich ein Pythagoras-Dreieck als Geldmanagement in eine Art Auftragsraster einbauen könnte
Die Konstante c wird vorerst nicht berücksichtigt. Das ist sehr wichtig und wir werden darauf zurückkommen.
Jetzt will ich nur noch auf das Unangenehme hinweisen, das mir ins Gesicht gesprungen ist. Und es tat höllisch weh...
Ich habe mit einer einheitlichen Zeit t=1 Sekunde gearbeitet. Theoretisch habe ich exponentielle Intervalle als eine Möglichkeit in Betracht gezogen, mit Erlang-Flows zu arbeiten.
In Fenster=4 Stunden hatte:
sigma = Wurzel(c*(SUM(ABS(return))/N)*14400).
Aber das Problem war noch nicht gelöst. Die Konstante c! Das ist der Punkt, der nicht so einfach zu berechnen ist. Ich weiß, wie es geht, aber dazu müssen wir den Raum eingeben, in dem alle Währungspaare in 4 Stunden die gleiche Anzahl von Kursen für die Zeit t haben. D.h. in den richtigen Erlang-Flow kommen.
Vorläufig habe ich einfach c=0,01 für JPY-Paare und c=0,0001 für alle anderen Paare eingesetzt.
D.h. ich habe die Formel verwendet:
sigma = Root(0,01*(SUM(ABS(return))/N)*14400) für Paare mit JPY.
sigma = Root(0,0001*(SUM(ABS(return))/N)*14400) für alle anderen.
Ich denke, das war's - es ist Zeit für die Erlang-Flows.
Ich habe einen Faden 2. Ordnung gewählt. D.h. die durchschnittliche Lesezeit für ein Angebot beträgt 2 Sekunden. Ich verstehe:
sigma = Root(0,01*(SUM(ABS(return))/N)*7200) für JPY-Paare.
sigma = Wurzel(0,0001*(SUM(ABS(return))/N)*7200) für alle anderen.
И... Ich hab's im Arsch...
Was ist zu tun? Erlangs Streams aufgeben? Zurückgehen?
Nein!
Der Weg zum Gral wird weitergehen.
Aber im Moment brauche ich Hilfe.
Ich bitte angesehene Mathematiker und Programmierer, einen HF-Generator mit Erlang-Verteilung vorzuschlagen, derganzzahlige Zahlen ausgibt, deren Durchschnittswert jedoch strikt der Reihenfolge des Datenstroms folgen würde
Ich denke, es sollte ein diskreter Pascal-Verteilungsgenerator sein (siehe negative Binomialverteilunghttps://habr.com/post/265321), aber ich bin mir nicht sicher...
Das Problem ist folgendes.
Wenn ich den NF-Generator vonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_distribution verwende (sieheGenerierung von Erlang-verteilten Zufallsvariablen), dann haben die Zahlen im realen Format für einen Thread der Ordnung 5 mit lambda=1 tatsächlich arithmetisches Mittel, Modus und Median = 5. Aber im Integer-Format sind Moda und Median = 5, aber das arithmetische Mittel = 5,5. Ich brauche alles strikt = 5 auch im Integer-Format, weil wir mit diskreter Zeit arbeiten.
Ich danke Ihnen im Voraus.
Was ist zu tun? Erlangs Streams aufgeben? Zurückgehen?
Nein!
Der Weg zum Gral wird weitergehen.
Aber im Moment brauche ich Hilfe.
Ich bitte angesehene Mathematiker und Programmierer, einen HF-Generator mit Erlang-Verteilung vorzuschlagen, derganzzahlige Zahlen ausgibt, deren Durchschnittswert jedoch strikt der Reihenfolge des Datenstroms folgen würde
Ich denke, es sollte ein diskreter Pascal-Verteilungsgenerator sein (siehe negative Binomialverteilunghttps://habr.com/post/265321), aber ich bin mir nicht sicher...
Das Problem ist folgendes.
Wenn ich den NF-Generator vonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Erlang_distribution verwende (sieheGenerierung von Erlang-verteilten Zufallsvariablen), dann haben die Zahlen im realen Format für einen Thread der Ordnung 5 mit lambda=1 tatsächlich arithmetisches Mittel, Modus und Median = 5. Aber im Integer-Format sind Moda und Median = 5, aber das arithmetische Mittel = 5,5. Ich brauche alles strikt = 5 auch im Integer-Format, weil wir mit diskreter Zeit arbeiten.
Vielen Dank im Voraus.
Sammeln Sie Statistiken über die Anzahl der vom GSF des Computers erzeugten Zahlen. Wenn die Anzahl der Generationen groß genug ist, erhalten Sie jedes Mal das gleiche Ergebnis.
Verwenden Sie also einen Kotier