Von der Theorie zur Praxis - Seite 150
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Von den Rändern des Kanals zu seiner Mitte zu arbeiten - das nennen Sie ein Fahrrad, das zu Zeiten von König Erbsen erfunden wurde, die genialste Lösung?))) "Oh, wie viele wundersame Entdeckungen hält der Geist der Erleuchtung für uns bereit").
Der Erfolg dieses Algorithmus ist relativ. Sie wird bei flachen Bedingungen erfolgreich sein. Wenn es Ihnen gelingt, das Trendflat zu erkennen und rechtzeitig von der Gegentrend-Strategie auf den Trend umzuschwenken, dann kann es erfolgreich sein.
Ich würde gerne in der Praxis sehen, wie der Algorithmus mit diesem No-Return-Trend umgeht.
Ich vermute, dass Sie das Beobachtungszeitfenster (Stichprobengröße) einfach falsch berechnet haben.
Zum Beispiel liegt das 99,5%ige Konfidenzniveau für das EURUSD-Paar bei 15.000 und für EURAUD sogar bei 40.000!!! D.h., wenn ich dummerweise anfange, das EURAUD-Paar bei einem Volumen von 15.000 Ticks zu beobachten, was einer Wahrscheinlichkeit von ca. 95% entspricht, dann werden die verbleibenden 5% früher oder später meine Einzahlung beenden - ich stimme zu.
Oben habe ich Diagramme für Ihre Daten gepostet, die zeigen, dass es einen Speicher von fast 40.000 Ticks gibt!
Ja, ich habe es gesehen. Danke, SanSanych - das entspricht meinen Berechnungen.
Eine neue Zecke kommt hinzu. Berechnen wir neu? Berechnen wir bei jedem Ticken neu? Die Zecke mit der Nummer 1 wurde zur Zecke mit der Nummer 2 und befindet sich nicht in der Stichprobe. Es ist ganz offensichtlich, dass ABSOLUT neue Tick-Samples gemacht werden, da die Anzahl der Ticks in zwei Exponenten, die sich um eine Tick-Verschiebung unterscheiden, unterschiedlich sind, d.h. alle Ticks sind neu! Worauf bezieht sich dann die vorgestellte Zahl? Es stellt sich heraus, dass die uns vorgelegten Zahlen genau einen Tick existieren!
Sie haben Unsinn geschrieben, entschuldigen Sie mich. Der veröffentlichte Algorithmus enthält nichts Vergleichbares. Ich verstehe nicht, was Sie dort bewegen und warum. Welche zwei Exponenten? Neue Zecken? Eine neue Probe? Was soll das heißen?
Nikolai, einige Besserwisser hier sagen, dass diese Methode Unsinn ist und schon seit 100 Jahren bekannt ist. Wissen Sie, ob es sich um einen Indikator oder einen Berater handelt?
Was die Zeit anbelangt, so ist dies eine Frage des Prinzips, und ich werde nicht müde, es zu wiederholen.
Meiner Meinung nach ist das wahllose Arbeiten mit Ticks der größte Fehler in der Zeitreihenanalyse. Der Begriff der Zeit selbst geht verloren; für ein und dieselbe Anzahl von Ticks in verschiedenen Stadien hat man unterschiedliche Zeiten und umgekehrt. Das ist blanker Unsinn und führt zur Verarmung und Schande des Einzelnen.
Damit bleiben uns zwei Möglichkeiten:
1. Daten in gleichen Zeitintervallen lesen und den Wert eines garantierten Eintreffens der Quote als diskrete Zeit nehmen.
2. In exponentiellen Intervallen - lesen Sie über die Reduktion eines nicht markovianischen Prozesses auf einen markovianischen Prozess. Das ist genau der Trick.
Dies ist eine Art Oszillator aus dem Bolinger oder ähnlichen Systemen
Screenshots von der MetaTrader-Plattform
EURUSD, H1, 2018.01.22
FIBO Group Holdings Limited, MetaTrader 5, Demo
BB-Oszillator
Alexander, imho haben Sie die falsche Methode gewählt, um die Strategie zu testen. Wenn sie [die Strategie] bereits existiert, ist es einfacher, sie auf verschiedene Teile der Geschichte im Tester anzuwenden. Soweit ich weiß, sind Sie direkt vom Primärcode zur Online-Überprüfung übergegangen. Sie ist sehr lang und bei der heutigen Geschwindigkeit SEHR teuer. Zeit ist teuer... Deshalb verstehe ich auch ein wenig die Stricher in der Branche, die ihren Kuchen hier und jetzt fertig haben wollen...
Und das alles, weil es wahrscheinlich keine implementierte Strategie in reinem MQL4\5 gibt.
Sie haben Unsinn geschrieben, es tut mir leid. In dem von Ihnen geposteten Algorithmus gibt es nichts dergleichen. Ich verstehe nicht, was Sie dort bewegen und warum. Welche zwei Exponenten? Eine neue Probe? Was soll das heißen?
Lesen Sie meinen Beitrag noch einmal und wenn Sie antworten wollen, dann antworten Sie im Wesentlichen.
Es ist wie ein Oszillator von Bolinger oder ähnlichen Systemen
https://www.mql5.com/ru/charts/8199991/eurusd-h1-fibo-group-holdings-bb-oscilator
Sie subtrahieren das Winken vom Quotienten, zählen die STO und legen beide Seiten des abgeleiteten Quotienten beiseite.
In der Zwischenzeit bin ich dabei, die genialste Idee zu entwickeln.
Dieser Wert - die Summe der Inkremente - ist die Amplitude der Wahrscheinlichkeiten der Wellenpreisfunktion. Tatsächlich ist dieser Wert die Lösung der Fokker-Planck-Gleichung mit Randbedingungen.
Nach solchen Aussagen sollten Sie Ihre Füße aus dem Forum nehmen... ^)))))
Alexander, imho haben Sie die falsche Methode gewählt, um die Strategie zu testen. Wenn sie [die Strategie] bereits existiert, ist es einfacher, sie auf verschiedene Teile der Geschichte im Tester anzuwenden. Soweit ich weiß, sind Sie direkt vom Primärcode zur Online-Überprüfung übergegangen. Sie ist sehr lang und bei der heutigen Geschwindigkeit SEHR teuer. Zeit ist teuer... Deshalb verstehe ich auch ein wenig die Stricher in der Branche, die ihren Kuchen hier und jetzt fertig haben wollen...
Und das alles, weil es wahrscheinlich keine implementierte Strategie in reinem MQL4\5 gibt.
In der Zwischenzeit bin ich dabei, die genialste Idee zu entwickeln.
Dieser Wert - die Summe der Inkremente - ist die Amplitude der Wahrscheinlichkeiten der Wellenpreisfunktion. Tatsächlich ist dieser Wert die Lösung der Fokker-Planck-Gleichung mit Randbedingungen.
Nach solchen Aussagen sollten Sie Ihre Füße aus dem Forum nehmen... ^)))))
An wen richtet sich das? An ein kugelförmiges Pferd in einem Vakuum?