Von der Theorie zur Praxis - Seite 90
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Außerdem analysiere ich die Kursbewegungen genau mit dieser Methode der Tick-Kursaufnahme und der gegebenen geschätzten Stichprobengröße.
Wenn ich zum Beispiel für das Paar AUDCHF im Vissim-System Daten vom 15.09.2017 bis zum 31.10.2017 modelliere, erhalte ich die folgenden 3 potenziellen Trades:
Auf den Karten sehen Sie:
Die roten und blauen Linien sind die Bollinger-Bänder für ein bestimmtes Tick-Sample-Volumen.
Die orangefarbene und die türkisfarbene Linie sind der historische Kanal, der anhand historischer Daten berechnet wurde.
Der Handel muss ausgeführt werden, wenn der Preis sowohl die historischen als auch die aktuellen Streuungswerte überschreitet.
Somit hätten wir 3 Geschäfte während 1,5 Monaten für AUDCHF.
In meinen Berechnungen wende ich auch den nichtparametrischen Schrägkoeffizienten an.
Für dieses Paar ist der historische Wert dieses Koeffizienten modulo = 0,15. D.h. ein Geschäft wird nicht nur dann getätigt, wenn die historischen und aktuellen Werte der Streuung überwunden werden, sondern auch dann, wenn die Preisverteilung im Vergleich zum gemittelten historischen Wert maximal schräg ist.
Auf dieser Grundlage wäre Handel Nr. 1 nicht ausgeführt worden, weil die nichtparametrische Schiefe = 0 war.
Die Geschäfte 2 und 3 wären ausgeführt worden, die nichtparametrische Schiefe wäre <-0,15 gewesen.
Der Gesamtgewinn aus diesen beiden Geschäften hätte 655 Pips betragen.
Willkommen zurück! Ich persönlich habe den Thread mit Interesse gelesen.
In der vergangenen Woche ergab sich für AUDCHF folgendes Bild:
Wie Sie sehen können, wurde keine der 2 Bedingungen für die Eröffnung eines Handels erfüllt.
Daher wurden in der vergangenen Woche keine Geschäfte mit AUDCHF getätigt.
Es geht um die Frage, ob es notwendig ist, mit möglichst vielen Währungspaaren gleichzeitig zu handeln. Ich habe schließlich beschlossen, dass es für mich notwendig ist, sonst habe ich keine Geschäfte, keinen Gewinn und werde vor Langeweile sterben. :))))
Mit freundlichen Grüßen,
Alexander_K2 alias Alexander_K
Ich habe mir Folgendes überlegt.
Nachdem ich die völlige Verdummung und Verwilderung der Menschen hier gesehen habe, werde ich trotzdem manchmal Vielleicht hilft dies intelligenten Menschen, die gerade das Forum lesen und nach neuen Lösungen für diese oder jene Probleme suchen.
Also:
1. Zur Frage der Methode des Ablesens von Tickdaten.
Ich habe schließlich für mich selbst beschlossen, Tick-Zitate in exponentiell verteilten Zeitintervallen zu lesen. Außerdem betrachte ich die Abfolge der Durchschnittswerte zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kursen. Was bringt es mir? Für mich ist das die einzige Möglichkeit, die Verteilung der Inkremente in eine reine "Glockenform" zu bringen, was sehr wichtig ist. Außerdem haben meine Forschungen gezeigt, dass die Unbeweglichkeit der Preisbewegung auch bei einer solchen Methode des Tick-Empfangs keineswegs verschwindet, d.h. es gibt ein "Gedächtnis" auf dem Markt, das bei meinen Berechnungen einfach berücksichtigt werden muss.
2. Zur Berechnung des notwendigen und ausreichenden Volumens der Stichproben von Zeckenzahlen.
Ich gehe dabei folgendermaßen vor. Ich nehme mein persönliches Archiv von Zecken, die ich mit der in Absatz 1 beschriebenen Methode gesammelt habe, und analysiere die Zeckenschritte in Excel.
Zum Beispiel erhalte ich für AUDCHF ein Histogramm
und Statistiken:
Das Probenvolumen wird anhand der Tschebyscheff-Ungleichung mit der Formelberechnet, die ich bereits in diesem Thema angegeben habe. Dieses Volumen deckt 99,8 % der Verteilung der Inkremente in bilateralen Tests ab. Das heißt, dass wir bei jedem Rechenschritt, wenn wir das nächste Häkchen setzen, sicher sein können, dass wir mit der größtmöglichen Menge an Daten arbeiten, die wir für die Forschung benötigen.
Und diese Stichprobengröße gilt für jede Ticklesemethode, was die Selbstähnlichkeit oder Fraktalität des Marktes beweist.
Alexander_K2)
Für das AUDCAD-Paar gab es letzte Woche 2 Handelsmöglichkeiten
Gesamtgewinn für diese Woche = 820 Pips.
Das habe ich mir gedacht.
Nachdem ich die völlige Dummheit und Grausamkeit der Leute hier gesehen habe, werde ich dennoch gelegentlich die Ergebnisse meiner Nachforschungen veröffentlichen - vielleicht hilft es intelligenten Menschen, die einfach nur das Forum lesen und nach neuen Lösungen für diese oder jene Probleme suchen.
Du hast völlig Recht, Namensvetter!
Maxim hatte damit Recht:
Und das alles nur, weil Neider, Verlierer und Versager, die immer in der Überzahl sind, jeden Versuch der Konstruktivität im Forum zerstören. Und die Moderatoren tragen dazu bei, anstatt Trolling und Flooding zu unterbinden:
Es ist verständlich, dass es nicht leicht ist, in einer solchen Situation die Linie beizubehalten. Aber du schenkst gehässigen Menschen keine Beachtung, weil es nicht weniger von ihnen geben wird, und du hast keine andere Möglichkeit zu kämpfen, als sie zu ignorieren.
Sie sollten Ihr Handelskonto überwachen, denn niemand glaubt die Gewinnaussagen in diesem Forum. Sie können Ihr Konto auf myfxbook.com überwachen oder Ihnen das Anlagepasswort geben. Als letzten Ausweg können Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Erklärung abgeben, aber auch Ihre Erklärungen sind nicht zuverlässig und können leicht gefälscht werden.
Viele Menschen, die sich für das Thema interessieren und es verfolgen. Sie tun eine gute Sache.
Geben Sie nicht auf: Der Hund bellt, die Karawane zieht weiter!
Völlig richtige Entscheidung, Namensvetter!
Maksim hat hier einen guten Punkt gemacht:
Und das alles nur, weil Neider, Verlierer und Versager, die immer in der Überzahl sind, jeden Versuch der Konstruktivität im Forum zerstören. Und die Moderatoren tragen dazu bei, anstatt Trolling und Flooding zu unterbinden:
Es ist verständlich, dass es nicht leicht ist, in einer solchen Situation die Linie beizubehalten. Aber du schenkst gehässigen Menschen keine Beachtung, denn es wird nicht weniger von ihnen geben, und du hast keine andere Möglichkeit zu kämpfen, als sie zu ignorieren.
Sie sollten Ihr Handelskonto überwachen, denn niemand glaubt die Gewinnaussagen in diesem Forum. Sie können Ihr Konto auf myfxbook.com überwachen oder Ihnen das Anlagepasswort geben. Als letzten Ausweg können Sie in regelmäßigen Abständen Ihre Erklärung abgeben, aber auch Ihre Erklärungen sind nicht zuverlässig und können leicht gefälscht werden.
Viele Menschen, die sich für das Thema interessieren und es verfolgen. Sie tun eine gute Sache.
Nicht aufgeben: Der Hund bellt, die Karawane zieht weiter!
Für das AUDCAD-Paar gab es letzte Woche 2 Handelsmöglichkeiten
Gesamtgewinn für diese Woche = 820 Pips.
Berechnen Sie der Reinheit des Experiments zuliebe einen anderen einfachen Algorithmus parallel, z. B. durch MA-Kreuzung)
(mit annähernd gleichem Zeitraum/Dauer)
Für das AUDCAD-Paar gab es letzte Woche 2 Handelsmöglichkeiten
Gesamtgewinn für diese Woche = 820 Pips.