Von der Theorie zur Praxis - Seite 23
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Beachten Sie, was die EURJPY Ask-Inkremente in dieser Woche bringen
Das Gleiche gilt für Bid.
Und diese Daten stammen von einem echten NDD/ECN-Konto! Dennoch wird deutlich, dass die DCs einige Filter auf die Ausgabe anwenden, um Tick-Kurse zu übertragen.
Wie kann man das bekämpfen? Die Antwort lautet: mit den einfachsten Eingangsfiltern.
Wir nehmen zum Beispiel den Durchschnittswert zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zitaten, die wir für denselben Datensatz erhalten:
Ich wende mich jetzt an die "Macher" aus DC - so ist es, Onkel, nichts wird euch helfen! :)))))) Ich glaube, Sie verstehen auch nicht, dass das "Gedächtnis" in nicht markovianischen Prozessen nicht einfach zu zerstören ist. Ihr Schulwissen in Physik reicht dafür nicht aus!
Nochmals guten Tag! Haben Sie versucht, genau dasselbe zu tun? Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Handelszentren die gleichen Datenstichproben nehmen wie Sie. Höchstwahrscheinlich manipulieren sie mit Ticks - diese Vermutung stütze ich auf die Tatsache, dass Tick-Charts oft eine Säge zeigen - eine 1-2-Punkte-Bewegung nach oben und unten, mit Änderungen bei jedem Tick, und in der Regel werden solche Bewegungen ohne sichtbaren Nutzen durchgeführt und ändern nur die Statistik über das Volumen. Wenn Sie versuchen, ein ähnliches Histogramm für eine Stichprobe aller Ticks und in den Zeiten höchster Marktaktivität, z. B. während der amerikanischen Sitzung, zu erstellen, können Sie viele interessante Dinge sehen. Herzlichen Glückwunsch zu Ihren Forschungen!
Eigentlich wird Maskerade hier nicht akzeptiert. Und das ist nicht erwünscht.
Yuri, im Ernst - ich wollte nicht zurückgehen. Aber das Lesen einiger Beiträge hier im Forum hat mich zutiefst berührt. Mir wurde klar, dass ich nicht einfach so aufgeben konnte. Bitte entschuldigen Sie mich und lassen Sie uns weitermachen. ALLES KLAR?
Yuri, im Ernst - ich wollte nicht zurückgehen. Aber das Lesen einiger Beiträge hier im Forum hat mich zutiefst berührt. Mir wurde klar, dass ich nicht einfach so aufgeben konnte. Bitte entschuldigen Sie mich und lassen Sie uns weitermachen. OK?
Zugegebenermaßen dachte ich, das Thema sei abgeschlossen. Nun, wenn nicht, dann eben nicht. Schauen wir uns die zweite Serie an).
Der treffendste Kommentar.Alexander_K2 zweite Reihe )))
Nochmals guten Tag! Haben Sie versucht, dasselbe im Internet zu tun? Der Punkt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Handelszentren die gleichen Datenstichproben nehmen wie Sie. Höchstwahrscheinlich manipulieren sie mit Ticks - diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, dass Tick-Charts oft eine Säge zeigen - eine 1-2-Punkte-Bewegung nach oben und unten, mit Änderungen, die jeden Tick auftreten, und in der Regel werden solche Bewegungen ohne offensichtlichen Nutzen durchgeführt und ändern nur die Statistik über die Volumina. Wenn Sie versuchen, ein ähnliches Histogramm für eine Stichprobe aller Ticks und in den Zeiten höchster Marktaktivität, z. B. während der amerikanischen Sitzung, zu erstellen, können Sie viele interessante Dinge sehen. Bei allem Respekt für Ihre Forschung!
Dennoch bleibt die Frage des Lesens von Zeckendaten bestehen.
Ich werde wiederholen, was ich bereits in diesem Thread gesagt habe. Wir betrachten die Lösung der Fokker-Planck-Gleichung, erweitert um einen integralen Term, mit numerischen Methoden. Dazu müssen wir die physikalische Bedeutung JEDES Parameters darin verstehen:
1.Wahrscheinlichkeitsdichte W(x,t) - die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt t einen bestimmten Wert annehmen KANN. Und für jede Stichprobengröße liegen die Preiswerte in Bereichen, die durch die Tschebyscheffsche Ungleichung definiert sind.
2.x-Kurs ist der Wert von Ask oder Bid zum Zeitpunkt t. Außerdem sind esgenau die Tick-Kurse, d.h. wenn es keine Geschäfte gab, wird der Preis nicht gelesen und nimmt nicht an Berechnungen mit dem Zeitablauf teil.
3. die Zeit t. Nein, ich würde sogar sagenTIME t. Dies ist der wichtigste Parameter! Ich habe hier viele Themen gelesen - wie man den Empfang von Tick-Daten organisiert, ob jeder Tick wichtig ist, usw. usw. Wenn die Formel nur W(x) enthielte - dann ja, dann müsste ich jeden Tick empfangen, und wenn W(x(t)) - dann würde es den Preis mit einer bestimmten Häufigkeit lesen, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir haben aber genau W(x,t), was bedeutet, dassbeide Ansätze zum Empfang von Daten falsch sind. Der korrekte Algorithmus für das Lesen von Kursen lautet wie folgt: Wählen Sie eine Konstante t = 1 Sekunde und lesen Sie Tick-Kurse mit dieser Frequenz - das ist korrekt.
Ich möchte noch etwas hinzufügen:
die Methode des Zeckenlesens kann unterschiedlich sein - aber es ist wichtig zu verstehen, WARUM man sie so und nicht anders liest. Für Arbitragestrategien oder für den Handel mit inkrementellen Renditen ist die Methode, JEDEN Tick zu lesen, vorzuziehen.
Aber wir lösen eine ernsthafte Integro-Differentialgleichung. Es darf und kann keine doppelte Auslegung von Parametern geben! Andernfalls wird sie uns in die Niederlage führen.
Deshalb bestehe ich darauf, dass die Anführungszeichen nach einem bestimmten Algorithmus gelesen werden:
1. in gleichen Zeitabständen (z. B. t=1 Sek.)
2. in exponentiell verteilten Intervallen
Lesen Sie es einfach so, durch "zerlumpte" Zeitintervalle - nein, es ist nicht geeignet für numerische Methoden zur Lösung der Gleichung, was immer Sie mit mir machen wollen.
Nochmals guten Tag! Haben Sie versucht, dasselbe im Internet zu tun? Der Punkt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Handelszentren die gleichen Datenstichproben nehmen wie Sie. Höchstwahrscheinlich manipulieren sie mit Ticks - diese Vermutung stütze ich auf die Tatsache, dass Tick-Charts oft eine Säge zeigen - eine 1-2-Punkte-Bewegung nach oben und unten, mit Änderungen bei jedem Tick, und in der Regel werden solche Bewegungen ohne sichtbaren Nutzen durchgeführt und ändern nur die Statistik über das Volumen. Wenn Sie versuchen, ein ähnliches Histogramm für eine Stichprobe aller Ticks und in den Zeiten höchster Marktaktivität, z. B. während der amerikanischen Sitzung, zu erstellen, können Sie viele interessante Dinge sehen. Bei allem Respekt für Ihre Forschung!
Deshalb sage ich, dass man mit Last arbeiten muss. Die Flipper haben ein solches Problem nicht.
Und warum glauben Sie, dass DTs das tun? Vielleicht ist es ein Market Maker, der auf einem dünnen Markt nach dem Preis sucht, auf den die Gegenparteien hereinfallen.
Wenn der Market Maker auf dem dünnen Markt trommelt, findet kein echter Handel statt, sondern er verschiebt nur seine schwebenden Aufträge.
Ich gestehe, ich dachte, das Thema sei abgeschlossen. Nun, wenn nicht, dann nicht. Schauen wir uns die zweite Serie an).
Haben wir das Problem schon gelöst? Noch nicht. Es ist sehr ernst, auch wenn ich versuche, mich an einen klaren und nicht akademischen Stil der Präsentation zu halten.
Deshalb sage ich, dass man mit Last arbeiten muss. Die Flipper haben dieses Problem nicht.
Und warum glauben Sie, dass die DCs das tun? Vielleicht ist es ein Market Maker in einem dünnen Markt, der darauf achtet, auf welchen Preis die Gegenparteien hereinfallen.
Und was ist das Gesetz der Verteilung der Intervalle zwischen Last? Uniform? Exponential? Ich bin sicher, dass es weder das eine noch das andere ist. Und Sie können es nicht einfach so verwenden.
Nochmals guten Tag! Haben Sie versucht, dasselbe im Internet zu tun? Der Punkt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Handelszentren die gleichen Datenstichproben nehmen wie Sie. Höchstwahrscheinlich manipulieren sie mit Ticks - diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, dass Tick-Charts oft eine Säge zeigen - eine 1-2-Punkte-Bewegung nach oben und unten, mit Änderungen bei jedem Tick, und in der Regel werden solche Bewegungen ohne offensichtlichen Nutzen durchgeführt und ändern nur die Statistik der Volumina. Wenn Sie versuchen, ein ähnliches Histogramm für eine Stichprobe aller Ticks und in den Zeiten höchster Marktaktivität, z. B. während der amerikanischen Sitzung, zu erstellen, können Sie viele interessante Dinge sehen. Bei allem Respekt für Ihre Forschung!
Bitte sehr, Freunde - bitte helft mir wenigstens ab und zu.
Stellen Sie bitte Histogramme der Zeitintervalle zwischen den Ticks auf und veröffentlichen Sie sie, damit alle sie sehen können. OK?