Von der Theorie zur Praxis - Seite 20
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Vladimir - sehen Sie sich die Bilder an, die ich oben zu diesem Thema beigefügt habe. Dies ist der tatsächliche Fluss von Kursen aus dem ECN-Konto.
Hier sind die Statistiken:
Wie kann es sein, dass Nikolay über die durchschnittliche Häufigkeit von Ticks schreibt, die einmal in 3 Sekunden kommen, und ich habe den Durchschnitt = 3 Sekunden. Wir sind ihm persönlich völlig fremd, und die Daten sind die gleichen?
Außerdem gibt es um die 3 Sekunden herum einen Einbruch, als ob der Gleichstrom die Daten absichtlich herausschneiden würde.
Diese Lücke ist künstlich. Ich habe über Filter geschrieben: Stellen Sie sich vor, ein Maklerunternehmen erhält Informationen aus der ganzen Welt, Tausende von Geschäften in einer Sekunde, das Maklerunternehmen fasst sie zusammen und erstellt einen Tick. Aber abgesehen davon, dass der Server des Maklerunternehmens die externe Liquidität verarbeiten, filtern und Notierungen senden muss, sollte die Notierung eine gewisse Zeit lang hängen bleiben, um erneute Notierungen zu vermeiden.
Das heißt, einerseits sollten die Angebote aus Wettbewerbsgründen so häufig wie möglich markiert werden, andererseits so selten wie möglich, um einen Auftrag ohne erneute Angebote zu erteilen.
Offenbar setzen Brokerfirmen Filter für diese Frequenz, und alles wäre in Ordnung, wenn sie stabil ist, aber sie springt je nach Marktaktivität.
Einfach großartig!
Respekt!!!
Einfach großartig!
Respekt!!!
Danke auch an den unbekannten Moderator, der den Thread im Auge behält.
Ich hätte es nach einer Weile selbst abgerissen, um es nicht zu überladen, aber es ist gut so, wie es ist.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Forex-Sitzungen entdeckt )))
Der erste kleine Anstieg zu Beginn der Grafik stammt aus Sydney (australische Sitzung)
Die zweite, ebenfalls nicht sehr große Stadt ist Tokio (asiatische Sitzung).
Am Ende der asiatischen Sitzung öffnet Europa, und etwa eine Stunde lang wird gemeinsam gehandelt.
Der letzte Höhepunkt schließlich ist das Ende Europas und der Beginn Amerikas.
Vielen Dank für die mündliche Erläuterung der festgestellten quantitativen Eigenschaften. Der USDCHF ist nicht das einzige Instrument, bei dem sich die Dynamik von A(i) im Laufe eines Tages "wiederholt". Die verschiedenen Symbole zeigen nicht nur die Grenzen der Sitzungen, sondern auch viele andere charakteristische Merkmale der Kursbewegung während eines Tages, die ich nicht zu benennen weiß, obwohl ich das auch nicht muss. Wir erwarten, dass die Aktivität in 30 Minuten um das 6-fache ansteigt, und wir erwarten es. Hier ist zum Beispiel ein Bild der gleichen Minutenaktivität über den gleichen Zeitraum für die anderen drei Instrumente. Sie können sehen, dass der MXN von der größten Inaktivität am Morgen zur aktivsten der drei Währungen geworden ist. Beim JPY ist das Gegenteil der Fall.
Ich stelle diese Abbildung hier in der Hoffnung ein, dass die von Alexander angegebene Formel für das Gewicht des gleitenden Durchschnitts w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] so geändert werden kann, dass nicht nur der Wert s, sondern auch die Abhängigkeit dieses Wertes von der Tageszeit berücksichtigt wird. Diese Abhängigkeit, die in der Abbildung dargestellt ist, ist auch eine der Statistiken. Sie ist jedoch nicht skalar, sondern z.B. ein Vektor mit der Dimension 1440.
P.S. Diese Methode zur Ermittlung der statistischen Eigenschaften kann auch auf die wöchentliche Aktivität angewendet werden. Auch dort gibt es Muster. Was mich aber am meisten anspricht, ist, dass das Quadratwurzelgesetz erfüllt ist. Wenn wir die Aktivität in einem Zeitrahmen messen, brauchen wir sie nicht in allen anderen Zeitrahmen zu messen, der Umrechnungsfehler beträgt etwa 20 %.
Einerseits sollten also Angebote aus Wettbewerbsgründen so häufig wie möglich markiert werden, andererseits sollten sie so selten wie möglich markiert werden, um einen Auftrag zu erteilen, ohne über Requotes zu stolpern.
Vielen Dank für die mündliche Erläuterung der festgestellten quantitativen Eigenschaften. Der USDCHF ist nicht das einzige Instrument, bei dem sich die Dynamik der Aktivität A(i) im Laufe des Tages "wiederholt". Die verschiedenen Symbole zeigen nicht nur die Grenzen der Sitzungen, sondern auch viele andere charakteristische Merkmale der Kursbewegung während eines Tages, die ich nicht zu benennen weiß, obwohl ich das auch nicht muss. Wir erwarten, dass die Aktivität in 30 Minuten um das 6-fache ansteigt, und wir erwarten es. Hier ist zum Beispiel ein Bild der gleichen Minutenaktivität über den gleichen Zeitraum für die anderen drei Instrumente. Sie können sehen, dass der MXN von der größten Inaktivität am Morgen zur aktivsten der drei Währungen geworden ist. Beim JPY ist das Gegenteil der Fall.
Ich stelle diese Abbildung hier in der Hoffnung ein, dass die von Alexander angegebene Formel für das Gewicht des gleitenden Durchschnitts w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] so geändert werden kann, dass nicht nur der Wert s, sondern auch die Abhängigkeit dieses Wertes von der Tageszeit berücksichtigt wird. Diese Abhängigkeit, die in der Abbildung dargestellt ist, ist auch eine der Statistiken. Sie ist jedoch nicht skalar, sondern z. B. ein Vektor der Dimension 1440.
P.S. Diese Methode zur Ermittlung der statistischen Eigenschaften kann auch auf die wöchentliche Aktivität angewendet werden. Und auch hier gibt es Muster. Was mich aber am meisten anspricht, ist, dass das Quadratwurzelgesetz erfüllt ist. Wenn Sie die Aktivität in einem Zeitrahmen messen, brauchen Sie sie nicht in allen anderen Zeitrahmen zu messen, der Umrechnungsfehler liegt bei etwa 20 %.
Der Yen ist daher in der Tokioter Sitzung, die für ihn am interessantesten ist, relativ aktiv, während der mexikanische Markt in der amerikanischen Sitzung aktiv ist, was auf die lokalen Börsen zurückzuführen ist, an denen die Futures gehandelt werden.
Wenn mich jemand fragt, warum Forex auf Futures schaut und nicht umgekehrt, dann ist das eine empirische Tatsache.
Die Futures wiederum orientieren sich an den Optionen, so dass sich die wichtigsten Kämpfe in der Nähe der Optionslevel abspielen.
Übrigens habe ich versucht, die Balken je nach Tageszeit zu gewichten, das Diagramm wird normaler, aber es gibt immer noch dicke Schwänze (ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Verteilung geht in Richtung normal, aber sie erreicht es natürlich nicht).
Und dann ist es nicht klar, wie man damit handelt, deshalb habe ich es aufgegeben.
ZS Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber wenn wir den Inkrementen im Laufe der Zeit Gewichtungen zuweisen, dann schweben die Niveaus, und die Niveaus sind im Devisenhandel wichtig.
Die Maklerunternehmen haben eine Alternative zu den Requotes: Slippage bei der Ausführung von Handelsaufträgen.
Die Brokerfirmen nutzen alles: Kursfilterung, Requotes, Slippage, ein bisschen von allem.
Es hängt alles von den Servereinstellungen eines bestimmten Maklerunternehmens ab.
Alexander, meinst du nicht, dass dein Ansatz zu kompliziert ist? Das Gleiche lässt sich auch auf viel einfachere Weise erreichen.
Sehen Sie, hier ist ein primitives System, das den Händlern als "Bollinger-Kanal" bekannt ist - ein regelmäßiger SMA und regelmäßige Abweichungen davon, etwa 4 RMS. Die Ergebnisse sind in etwa die gleichen wie bei Ihnen - es wird nur sehr selten gehandelt, fast immer nach oben. Derselbe EURJPY, dieselbe historische Spanne, Handel an denselben Stellen.
Und das ohne jegliche Ticks, auf 5-Minuten-Balken. Der Test wird anhand der Eröffnungskurse durchgeführt, d.h. es wird ein Tick in 5 Minuten genommen. Ohne jede Spekulation mit der Abtastfrequenz.
Ohne Fokker-Planck, Student und Vysokovsky-Petunin. Ganz ohne physikalisch-mathematisches Pathos.
So etwas ist unter Algotradern schon lange bekannt, hier wurde kein Amerika entdeckt. Hier ist alles extrem einfach, d.h. das Verbesserungspotential ist riesig. Aber natürlich sagt der History-Test nichts über den zukünftigen Erfolg aus.
Um es mit den Worten von Winnie Puuh zu sagen: Der Gral ist ein Gegenstand, der, wenn es ihn gibt, sofort weg ist.
Wenn mehrere solcher Grale auf MOEX platziert werden, werden sie einfach aufhören zu funktionieren und der Gral wird verschwinden - es gibt nicht genug Liquidität im Becher für mehrere Grale. Ich schätze, dass es bei DC Forex etwas länger dauern wird.
Nun, die Gier sollte im Zaum gehalten werden, dann ist alles in Ordnung)) Aber DC Forex hat ein anderes Problem - sie wollen das Geld nicht auszahlen).
Nun, die Gier muss eingedämmt werden, dann wird alles gut)) Bei "DC Forex" ein weiteres Problem - das Geld wird nicht ausgezahlt)
Das klingt nach "Ich werde es nicht tun, denn nach dem zweiten Gesetz der Dermodynamik werden wir sowieso alle sterben" ))))
Das erste, was zu tun ist, ist, einen Gral zu schreiben und dann zu überlegen, mit welchen Mitteln wir unser eigenes Geld aus den Maklerfirmen herauspressen können. Wir können zum Beispiel einen Gral in ein paar Maklerfirmen setzen, wo sie ein bisschen auszahlen, ein bisschen von jedem nehmen, usw. Es gibt viele Strategien.