Von der Theorie zur Praxis - Seite 9

 
Nikolay Demko:

Ich werde einen erlösenderen Gedanken äußern und ihn als ungetestete Hypothese behandeln: Sie müssen die Last von börsengehandelten Devisentermingeschäften analysieren, weil die Marktmacher (das ist meine Hypothese) die Termingeschäfte als Leitfaden betrachten. Wenn man also einen Fluss analysiert, kann man die Ergebnisse der Analyse auf jeden DC anwenden, denn die Preisbildung auf dem Devisenmarkt ist (imho) ein Echo der Preisbildung an den Börsen.

Ich will sogar noch mehr sagen: Die Futures selbst werden mit Blick auf die Optionen gehandelt. Ich weiß nicht, was der Mechanismus ist, vielleicht sind Futures-Händler gleichzeitig auch Optionshändler, aber es gibt echte Kämpfe, die sich vor den Optionslevels abspielen, um den einen oder anderen Wert zu halten oder zu brechen.


Das ist richtig. Optionen sind Markterwartungen, Futures können diese Erwartungen entweder zurückgewinnen oder in Frage stellen. Das Modell in Aktion....

 
Nikolay Demko:

Ich werde einen erlösenderen Gedanken äußern und ihn als ungetestete Hypothese behandeln: Sie müssen die Last von börsengehandelten Devisentermingeschäften analysieren, weil die Marktmacher (das ist meine Hypothese) die Termingeschäfte als Leitfaden betrachten. Wenn man also eine Strömung analysiert, kann man die Ergebnisse der Analyse auf jede DC anwenden, da die Devisenpreise (imho) ein Echo der Preise an den Börsen sind.


Nikolai, beschmutzen Sie den Kopf des Physikers nicht mit Lastami\Futures\Feeds, sonst ist er beleidigt :-))

Alexander, ich bin mir mehr als sicher, dass die führenden Makler aufgrund des Wettbewerbs in etwa die gleichen Angebote haben. Ich werde mir in den nächsten Tagen die Zeit nehmen, dies zu überprüfen.

Da es sich um ein öffentliches Projekt handelt, müssen Sie im Allgemeinen 1 Datenquelle nehmen, z. B. den MetaQuotes-Demoserver.

 
Nikolay Demko:

Ich werde einen erlösenderen Gedanken äußern und ihn als ungetestete Hypothese behandeln: Sie müssen die Last von börsengehandelten Devisentermingeschäften analysieren, weil die Marktmacher (das ist meine Hypothese) die Termingeschäfte als Leitfaden betrachten. Wenn man also einen Fluss analysiert, kann man die Ergebnisse der Analyse auf jeden DC anwenden, denn die Preisbildung auf dem Devisenmarkt ist (imho) ein Echo der Preisbildung an den Börsen.

Ich will sogar noch mehr sagen: Die Futures selbst werden mit Blick auf die Optionen gehandelt. Ich weiß nicht, was der Mechanismus ist, vielleicht sind die Futures-Händler auch Optionshändler, aber es gibt echte Kämpfe, die sich vor den Optionslevels abspielen, um das eine oder andere zu halten oder zu durchbrechen.


Bedeutet das, Nicholas, dass ich die letzten Preise von einem Drittanbieter nehmen und sie für den Handel mit meinem Broker verwenden muss? GENIALLY!!!! Und wie und wo findet man einen solchen Anbieter???

 
Dennis Kirichenko:

Nikolay, fülle den Physikkopf nicht mit Lastys/Futures/Feeds, sonst wird er beleidigt :-))

Alexander, ich bin mir mehr als sicher, dass die führenden Makler aufgrund des Wettbewerbs die gleichen Angebote haben. Ich verpflichte mich, sie in den nächsten Tagen zu überprüfen.

Wenn das Projekt öffentlich ist, sollte es mit einer Datenquelle durchgeführt werden, z.B. dem MetaQuotes Demo-Server.


Ich stimme zu, dass das System, wenn es robust ist, nicht von kleinen Änderungen in verschiedenen Rechenzentren abhängt, zumal es bei dem harten Wettbewerb keinen großen Unterschied gibt.

Wir wissen nicht, ob die Änderungen wichtig sind oder nicht, es bedeutet, dass das System roh ist.

Das einzige Problem ist, dass MQ keine Tick-Historie hat, man kann sie zwar erstellen, aber es gibt keine vorgefertigten Datafeeds.

 
Alexander_K:

Heißt das, Nikolai, dass ich die letzten Preise von einem Drittanbieter nehmen und sie für den Handel mit meinem Broker verwenden muss? GENIALLY!!!! Und wie und wo findet man einen solchen Anbieter???


CME

 
Nikolay Demko:

Ich stimme zu, dass das System, wenn es robust ist, nicht von kleinen Änderungen in den verschiedenen DCs abhängt, zumal es bei dem harten Wettbewerb keine großen Unterschiede gibt.

Wir wissen nicht, ob die Änderungen wichtig sind oder nicht, das heißt, das System ist noch nicht fertig.

Wir haben keine Tick-Historie, man kann sie zwar erstellen, aber es gibt kein fertiges Datafeed.

Das System ist nicht unausgereift. Ich habe es bereits getestet, doppelt geprüft und theoretisiert. Jetzt bereite ich mich darauf vor, es auf einem echten Konto für 18 Paare gleichzeitig laufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Moment. Deshalb prüfe ich einige technische Fragen mit Fachleuten.

Wichtig sind nicht die Unterschiede bei den spezifischen Quotenwerten - bei einem großen Stichprobenumfang werden sie keinen signifikanten Einfluss auf den WMA haben - dieser Erwartungswert ist stabil genug. Wichtig ist die ANZAHL der Zitate. Denn wenn ich 1000 Ticks in einer Stunde nehme und Sie 10 000 Ticks, wie kann ich oder Sie mir dann ein bestimmtes Probenahmevolumen empfehlen?

 
Nikolay Demko:

CME


Ja, das wäre eine ECHTE Lösung für das Problem, dass Händler von verschiedenen DCs aus kommunizieren.

Vielen Dank, Nikolay!

 
Nikolay Demko:

Ich werde einen erlösenderen Gedanken äußern und ihn als ungetestete Hypothese behandeln: Sie müssen die Last von börsengehandelten Devisentermingeschäften analysieren, weil die Marktmacher (das ist meine Hypothese) die Termingeschäfte als Leitfaden betrachten. Wenn man also einen Fluss analysiert, kann man die Ergebnisse der Analyse auf jeden DC anwenden, denn die Preisbildung auf dem Devisenmarkt ist (imho) ein Echo der Preisbildung an den Börsen.

Ich will sogar noch mehr sagen: Die Futures selbst werden mit Blick auf die Optionen gehandelt. Ich weiß nicht, was der Mechanismus ist, vielleicht sind die Futures-Händler auch Optionshändler, aber es gibt echte Kämpfe, um das eine oder andere Niveau zu halten oder zu durchbrechen, bevor die Optionslevels erreicht werden.

Im Allgemeinen sind Futures und Optionen Direktiven (Derivate) auf die Preise von Währungspaaren, die durch Devisengeschäfte gebildet werden. Zum Beispiel führt eine Bank ein Devisengeschäft auf dem Devisenmarkt durch, indem sie einen Kundenauftrag ausführt. In diesem Fall ist die Bank kein Spekulant und greift nicht auf Futures oder Optionen zurück. Er führt lediglich den Auftrag des Kunden aus. Ein weiteres Beispiel: Die Regulierungsbehörde (Zentralbank) führt Währungsinterventionen durch, sie befasst sich auch nicht mit Futures/Optionen.

IMHO sollten Sie für die Analyse die Tick-Quelle eines regulierten Forex ECN/STP-Brokers nehmen, vorzugsweise einen echten Server.

 
Alexander_K:

Das System ist nicht unausgereift. Ich habe es bereits überprüft und nachgeprüft und es theoretisch begründet. Jetzt bereite ich mich darauf vor, es auf einem echten Konto für 18 Paare gleichzeitig laufen zu lassen. Dies ist ein wichtiger Moment. Deshalb kläre ich einige technische Fragen mit den Fachleuten.

Wichtig sind nicht die Unterschiede bei den spezifischen Quotenwerten - bei einem großen Stichprobenumfang werden sie keinen signifikanten Einfluss auf den WMA haben - dieser Erwartungswert ist stabil genug. Wichtig ist die ANZAHL der Zitate. Denn wenn ich 1000 Ticks in einer Stunde nehme und Sie 10 000 Ticks, wie kann ich oder Sie mir dann diese oder jene Stichprobengröße empfehlen?


Ahhhh, jetzt verstehe ich, warum die Bindung an 1sec. Dann versuchen Sie, auf welche Zeit in der Brokerage-Unternehmen erhalten Sie 5000 Ticks im Durchschnitt ableiten, und binden an diese Anzahl von Timing.

Sie beträgt zum Beispiel 4 Stunden. Das heißt, schreiben Sie: Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird anhand von Tick-Daten mit einer Zeitverzögerung von 4 Stunden berechnet.

 
Nikolay Demko:

Ahaaaaaaah, jetzt verstehe ich, warum die Bindung an 1sec, nun dann experimentell ableiten, wie viel Zeit in diesem Maklerunternehmen, für die alles ausgelegt ist, im Durchschnitt 5000 Ticks ausmacht, und weiter, binden Sie es an diese Zahl der Zeit.

Sie beträgt zum Beispiel 4 Stunden. Das heißt, wir schreiben: Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird anhand von Tick-Daten mit einer Zeitverzögerung von 4 Stunden berechnet.

Wäre es nicht einfacher, mit einem einzigen Datenanbieter zusammenzuarbeiten?