Von der Theorie zur Praxis - Seite 4
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Eine Auswahl an Literatur zum Thema, ergänzen Sie diese, wenn Sie können.
Alexander_K, bitte sagen Sie mir, ob Sie und das von Ihnen aktiv genutzte Programmsystem VisSim die Unanwendbarkeit der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie auf Zitate berücksichtigen, die auf S. 4 der These von Osminin beschrieben wird: "Probability is a very serious problem. 4 der These von Osminin:
"Während im stationären Fall ein nachweisliches Vertrauen in die asymptotische Konsistenz der Schätzungen einer bestimmten Statistik besteht, gibt es im nicht-stationären Fall kein Konzept der allgemeinen Bevölkerung selbst, dasmacht den gesamten entwickelten Apparat der modernen mathematischen Statistik unanwendbar, es sei denn, die a priori funktionale Identität des Prozessmodells ist gegeben."
Ich habe den Eindruck, dass Sie sich auf eine einzige identifizierte Art der Wahrscheinlichkeitsverteilung (eine der klassischen, die Student'sche) konzentrieren. Liegt hier ein methodischer Fehler vor?
Grüße Vladimir, ich freue mich schon auf deine Kommentare - man spürt den Ansatz eines echten Ingenieurs.
Ja, ich muss zugeben, dass ich mir bei der spezifischen analytischen Formel für die Wahrscheinlichkeitsdichte nicht ganz sicher bin, weil sie für kontinuierliche Verteilungen angegeben wird, während wir diskrete haben. Ich verwende in meinen Berechnungen tabellarische Daten. Aber es kostet viel Zeit, Tabellen zu erstellen - das tue ich jetzt. Meine Aufgabe wurde von mir selbst gestellt - TS muss mit allen Währungspaaren gleichzeitig arbeiten. Mein Makler hat 36 davon. Im Moment habe ich nur Daten für 18 Paare verarbeitet. Ich denke, dass ich bis zum neuen Jahr genug Zeit haben werde.
Ich würde auch hinzufügen: "Und zu dem einmal identifizierten Typ des durchschnittlichen WMA", "Und zu der einmal identifizierten Methode der Probenahme einer Folge von Proben"...
Was die WMA betrifft, so werde ich meinen Standpunkt bis zum Ende verteidigen. Das ist genau der Berechnungsalgorithmus, der dem Begriff der Erwartung für Stichprobenwerte entspricht.
Die Methode der Stichprobenziehung von Zeckendaten ist für mich keine leichte Aufgabe - und sie ist auch nicht trivial. Ich kann nicht glauben, wie viele Menschen mit diesem Problem zu kämpfen haben! Aber ich brauche einen spezifischen, klaren und leicht übertragbaren Algorithmus für den Empfang von Kursen von einem Datenanbieter zum anderen. Ich habe sie für mich selbst gefunden und theoretisch begründet.
Eine Auswahl an Literatur zum Thema, ergänzen Sie diese, wenn Sie können.
Danke, das ist gut.
Ich hatte einmal eine ähnliche Idee - eine kleine Tick-Stichprobe zu sammeln und Student'sche Koeffizienten zu verwenden, um aktuelle Marktstatistiken zu erstellen, allerdings ohne Evolutionsprognosen, d. h. ohne Fokker-Planck und andere hohe Mathematik zu verwenden. Dann habe ich über eine optimale Stichprobengröße nachgedacht, bin aber nie zu den praktischen Konstruktionen gekommen - ich habe das Hauptproblem rechtzeitig verstanden und deshalb diese Richtung aufgegeben. Das Hauptproblem dieses Ansatzes ist meiner Meinung nach das folgende - zu geringe Unterschiede bei den statischen Merkmalen des Marktes mit seinen verschiedenen Typen. Angenommen, in einer Minute werden 60 Ticks empfangen, und 60*60=3600 pro Stunde; bei einem flachen Markt geht es halb aufwärts, halb abwärts; bei einem Trendmarkt übersteigt die Anzahl der Ticks in der einen Richtung leicht die Anzahl in der anderen, aber dieser Überschuss ist sehr gering. Zum Beispiel, wenn 1750/1850 Ticks (4 Zahlen), dann auf dem Diagramm wird es ein starker Trend - 100 Punkte (4 Zahlen) pro Stunde, und in der Probe wird es sehr schwierig sein, schnell zu diagnostizieren. Dies wird auch in der Vorauflage beschrieben, zu der Yury Kirillov einen Link angegeben hat.Die Autoren dort haben einige Minutienschritte des EUR/USD-Paares analysiert und sind, soweit ich verstanden habe, zu ähnlichen Schlussfolgerungen gekommen.
Ich fürchte, aber meiner Meinung nach wird jeder Indikator aus der lokalen Codebasis, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zeichnet, effektiver arbeiten als Ihre Zeichnungen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Recherchen.
Ich würde trotzdem gerne Ihre Meinung zu dem obigen Zitat erfahren:
Die Stationarität bzw. Nicht-Stationarität des Marktes bildet die Grundlage für alle weiteren Überlegungen.
Oder wollen Sie beweisen, dass Ihre gesamte Argumentation auf einen nicht-stationären Markt zutrifft, und dann hat sie einen Wert, andernfalls ist sie nur ein weiteres Fahrrad von jemandem, der von Finanzmärkten überhaupt nichts versteht.
Ich würde trotzdem gerne Ihre Meinung zu dem obigen Zitat erfahren:
Die Stationarität bzw. Nicht-Stationarität des Marktes bildet die Grundlage für alle weiteren Überlegungen.
Oder wollen Sie beweisen, dass Ihre gesamte Argumentation auf nicht-stationäre Märkte anwendbar ist, und dann hat sie einen Wert, andernfalls ist es ein weiteres Fahrrad einer Person, die nichts von den Finanzmärkten versteht.
Übrigens, Sie hatten mal einen Thread zu diesem Thema https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17
Sie haben es aufgegeben, obwohl sich dort die gleiche Frage nach Stationarität und Nicht-Stationarität stellte.
Eigentlich müssen Sie praktizierende Händler fragen: Sie kennen sich vielleicht nicht mit Statistiken aus, aber sie verstehen, wie der Markt funktioniert, und sie bauen dieselbe Verteilung der Volumina auf, an den Grenzen und in den Zentren dieser Verteilungen bauen sie Niveaus, faire Preiszonen und so weiter... um ehrlich zu sein - es funktioniert, aber auch ehrlich - manchmal, weil der Markt von einem Zustand zum anderen springt und es schwer ist, sie zu fangen... besonders auf Ticks - ich verstehe nicht, was Sie dort finden können und wie groß die Signale sein werden, ein paar Punkte?
In der Tat müssen Sie praktizierende Händler fragen: Sie kennen sich vielleicht nicht mit Statistiken aus, aber sie verstehen, wie der Markt funktioniert, und sie bilden ähnliche Volumenverteilungen, an den Rändern und in der Mitte dieser Verteilungen bilden sie Niveaus, faire Preiszonen und so weiter... um ehrlich zu sein - es funktioniert, aber auch ehrlich - manchmal, weil der Markt von einem Zustand zum anderen springt und es schwer ist, sie zu fangen... besonders auf Ticks - ich verstehe nicht, was man dort finden kann und wie groß die Signale sind, ein paar Punkte?
Ein paar Pips auf Ticks sind Millionen auf dem Tagesmarkt. Das ist es, was anzieht.