Ökonometrie: Vorhersage mit Zustandsraummodellen - Seite 4
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Die Abweichungen des realen Preises vom prognostizierten Preis sind zu gering.
Eine sehr originelle Schlussfolgerung. Wenn also etwas mit absoluter Genauigkeit und ohne Abweichungen vorhergesagt wird, dann ist die Vorhersage nicht zutreffend. Original.
Ich kann die Funktion nicht finden
na.locf(p, na.rm = F)
In welchem Paket? welcher Klasse? vielleicht auf eine andere Weise?
Generell sind Ihre Vorhersagemethoden seltsam. Nun, so genau kann das nicht sein.
Sind 18 Pips für H1 genau? Es gibt viele Kerzen auf H1 mit dieser Länge.
Aus diesem Grund habe ich diesen Thread eröffnet.
Eine sehr originelle Schlussfolgerung. Wenn also etwas durch etwas mit absoluter Genauigkeit ohne Varianz vorhergesagt wird, dann ist die Vorhersage nicht zutreffend. Original.
natürlich nicht anwendbar.
Wenn der aktuelle Kurs bei 1,3200 liegt und die Prognose 1,3200 für einen Schritt lautet, wie kann man hier handeln?
Wenn die Spanne innerhalb der Handelsspanne liegt - ebenfalls nicht anwendbar.
Der Topikaster schrieb auf der ersten Seite - analysieren Sie die Verbreitung.
Vorhersagegenauigkeit ist nichts. Die Varianz ist alles.
Ihre Prognosemethoden sind seltsam. Sie können nicht so genau sein.
Nun, nur um einen Takt. Ich habe eine weitere Schwierigkeit bei der Bewertung - es ist schwierig, auch die potenzielle Rentabilität zu beurteilen. Die Wahrheit ist ganz nah - im Prüfgerät. Es scheint jedoch, dass er (avtar) sich nicht einmal mit mql befasst hat, und so wird er fünfzig Seiten lang cleveren R-Unsinn machen, bis jemand wie Sie eine kostenlose mql-Realisierung anbietet. Sieht so aus, als ob sein Professor Subcortex darauf zählt... ))
) Wie auch immer, ein anderer Yusuf. )))
Vorhersagegenauigkeit ist nichts. Die Varianz ist alles.
Genauer gesagt, nicht die Genauigkeit eines:
Vorhersagefehler = Vorhersage - Tatsache
Es ist ein Schritt weg von der Varianz. Ich sehe darin keinen Widerspruch. Ich verwende MSE.
Genauer gesagt, nicht Genauigkeit, sondern:
Vorhersagefehler = Vorhersage - Tatsache
Es ist ein Schritt weg von der Varianz. Ich sehe darin keinen Widerspruch. Ich verwende MSE.
Es ist nicht der Prognosefehler, sondern der Spread, mit dem Sie handeln. Das ist es, was Sie brauchen.
TS wäre ein Gral, wenn der Preis immer zur Prognose zurückkehren würde. Aber in diesem Fall haben Sie mindestens 50/50 und Sie verlieren den Spread.
natürlich nicht anwendbar.
Wenn der aktuelle Kurs bei 1,3200 liegt und die Prognose 1,3200 für einen Schritt lautet, wie kann man dann handeln?
Wenn die Spanne innerhalb der Handelsspanne liegt - ebenfalls nicht anwendbar.
Der Topikaster schrieb auf der ersten Seite - analysieren Sie die Verbreitung.
Vorhersagegenauigkeit ist nichts. Die Varianz ist alles.
Ihr seid interessante Ökonomen ... als ob ihr vom Mond gefallen wärt und in eurem Smalltalk über etwas redet.
Wenn der aktuelle Kurs bei 1,3200 liegt und die Prognose 1,3200 lautet, ist es klar, dass man nichts tun sollte.
Die Größe des Balkens übersteigt den Spread; daher ist die Vorhersage der Balkenrichtung ausreichend. Auf dem ersten Bild werden fast alle Richtungen richtig vorhergesagt, einfach fantastisch.
Das trifft natürlich nicht zu.
Der Spread wird gehandelt. Wenn der aktuelle Kurs bei 1,3200 liegt und die Prognose 1,3200 für einen Schritt lautet, wie können wir hier handeln?
Wenn die Spanne innerhalb der Handelsspanne liegt - ebenfalls nicht anwendbar.
Der Topikaster schrieb auf der ersten Seite - analysieren Sie die Verbreitung.
Vorhersagegenauigkeit ist nichts. Streuung - alles.
Eine umstrittene These. Durchaus.
Beim Limit-Handel können und sollten Sie versuchen, die Varianz zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Ich glaube nicht an die Rentabilität einer solchen Taktik bei einer Zufallsreihe, aber ich bin mir fast zu 100 % sicher, dass sie für genaue Prognosen eingesetzt werden kann.
Deshalb habe ich eine Gegenthese: Varianz ist nichts. Vorhersagegenauigkeit ist alles. ))