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In jedem Ökonometriekurs (sind Sie wirklich Ökonometriker?:)) erfahren wir, wie hoch die Varianz der Modellparameterschätzungen ist und wie schnell die Schätzungen zu den wahren Werten konvergieren: Je kleiner der Stichprobenumfang und je weniger strukturelle Änderungen in den Reihen vorhanden sind, desto größer ist die Varianz der Modellparameterschätzungen. Mit zunehmendem Stichprobenumfang nimmt die Varianz (meist:)) mit eps*sqrt(n) ab, wobei eps>0 und n die Anzahl der Beobachtungen ist.
Parameterschätzungsfehler tragen zum Fehler eines jeden Modells bei. Je geringer die Genauigkeit der Parameterschätzung ist, desto größer ist der Fehler des Modells.
Andererseits ermöglicht ein kleines Fenster die Anpassung an Parameteränderungen. In der Praxis lässt sich dieses Problem viel besser lösen, indem man das Zerfallsproblem für die Modellparameter löst, anstatt die Fenstergröße zu verringern.
In jedem Ökonometriekurs (sind Sie wirklich ein Ökonometriker?:)
Ich bin kein Ökonometriker - ich habe einen Abschluss in Ökonometrie. Wie man so schön sagt: Fühlen Sie den Unterschied.
In meiner Arbeit bin ich auf ein bestimmtes Paket beschränkt und kann nicht darüber hinausgehen. Das Paket enthält eine Auswahl des optimalen Modells nach folgenden Kriterien:
In einem Buch, das dem Modell beiliegt, habe ich gelesen, dass verschiedene Kriterien für verschiedene anfängliche Zufallsprozesse bessere Ergebnisse liefern, dass aber im Durchschnitt das beste Ergebnis die logarithmische Wahrscheinlichkeit ergibt.
Mit dem Tester habe ich festgestellt, dass das Fenster für meine Probe zwischen 20 und 40 bar liegt - das ist in etwa das gleiche Ergebnis, aber außerhalb dieser Dimensionen verschlechtert es sich stark. Aber das gilt für meine spezielle Probe. Ich würde gerne eine andere Grundlage haben - ich traue dem Tester nicht, er liefert ein privates Ergebnis und keine Grundlage für eine Verallgemeinerung dieses Ergebnisses.
Ich interessierte mich für die Art der Funktion w von dort. Der Saldo ist wenig bis gar nicht von Interesse, analysieren Sie die Mittel (Eigenkapital).