Ökonometrie: Vorhersage mit Zustandsraummodellen - Seite 3

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EconModel ,

Versuchen Sie, einen Handel in der Richtung der Prognose zu eröffnen.

Öffnen Sie und halten Sie die Taste gedrückt, bis das Signal in die entgegengesetzte Richtung wechselt. Bei einem horizontalen Segment (Vorhersage) den Handel nicht berühren.

Nach einem horizontalen Segment, wenn das Signal auf der gleichen Seite liegt, können Sie nachfüllen.

Wenn in die andere Richtung, dann Rollover

etwa so ...

 
Stells:

EconModel ,

versuchen, einen Handel in Richtung der Prognose zu eröffnen.

Öffnen Sie und halten Sie die Taste gedrückt, bis das Signal in die entgegengesetzte Richtung wechselt. Bei einem horizontalen Segment (Vorhersage) den Handel nicht berühren.

Nach einem horizontalen Segment, wenn das Signal auf der gleichen Seite liegt, können Sie nachfüllen.

Wenn in die andere Richtung, dann Rollover

wie dieses ...

In meiner Antwort auf Maths Beitrag kam ich auf die Idee, einen Fehler zu machen. Wenn Sie diesen Gedanken entwickeln.

Was als Vorhersage gilt. Ich habe einen Vorhersage-"Punkt", d. h. einen bestimmten Wert, der mit dem Wert des Vorhersagefehlers einhergeht. Wie wäre es mit "Punktprognose - minus Prognosefehler > letzter Wert" für eine Prognose (für einen langen Zeitraum)?

 
EconModel:

In meiner Antwort auf den Beitrag von Maths habe ich einen Gedanken zu diesem Fehler geäußert. Wenn Sie diesen Gedanken weiter ausführen.

Was als Vorhersage gilt. Ich habe eine "Punkt"-Prognose, d. h. einen bestimmten Wert, und dazu den Wert des Prognosefehlers. Wie wäre es mit "Punktprognose - minus Prognosefehler > letzter Wert" für eine Prognose (für einen langen Zeitraum)?

Kindergarten, Mann. Sie haben keine Ahnung, was für einen Blödsinn Sie da reden, der dem praktischen Handel auch nur annähernd nahe kommt... oder sogar ein Tester...

Wollen Sie überhaupt echte Gewinne? Inwiefern unterscheiden Sie sich von einem Tester, der durch das Kreuzen von zwei Durchschnittswerten mit Pfosten handelt? Auf einer "professoralen" Bank sitzen?

Ich sollte deinen Eltern mit dieser Bank auf den Kopf schlagen....

 
MetaDriver:

Du bist so ein Kinderspielzeug, Mann. Sie haben keine Ahnung, was für einen Blödsinn Sie reden, wenn Sie sich dem praktischen Handel auch nur annähernd nähern... oder sogar ein Tester...

Wollen Sie überhaupt echte Gewinne? Inwiefern unterscheiden Sie sich von einem Tester, der durch das Kreuzen von zwei Durchschnittswerten mit Pfosten handelt? Auf einer "eher professoralen" Bank sitzen?

Ich sollte deinen Eltern mit dieser Bank auf den Kopf schlagen....


Als erfahrenere Person als ich hätten Sie sich strikt zu den Vorzügen des Themas äußern können, anstatt Blödsinn zu reden.
 
EconModel:

Sollte die Wahrheit im Prüfer liegen?

Unter R könnte ich etwas versuchen, aber der Berater müsste eine Auszeit nehmen.


Führen Sie einen einfachen Backtest wie diesen durch:

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

Vergessen Sie nicht, realistische Transaktionskosten festzulegen :)

Bezweifeln Sie stark die Eignung Ihrer Vorhersage für den Handel.

 
anonymous:


Führen Sie einen einfachen Backtest wie diesen durch:

Vergessen Sie nicht, realistische Transaktionskosten festzulegen :)

Bezweifeln Sie stark die Eignung Ihrer Prognose für den Handel.

Danke, ich fange an, auf die Tastatur zu hämmern.

Übrigens, warum die Zweifel?

 
EconModel:
Als erfahrenere Person als ich könnten Sie sich streng zum Kern des Themas äußern, anstatt Unsinn zu reden.

Okay, gut. Ich wurde gerade emotional, tut mir leid.
EconModel:

In meiner Antwort auf den Beitrag von Maths habe ich einen Gedanken zu diesem Fehler geäußert. Wenn Sie diesen Gedanken weiter ausführen.

Was als Vorhersage gilt. Ich habe eine "Punkt"-Prognose, d. h. einen bestimmten Wert, und dazu den Wert des Prognosefehlers. Wie wäre es mit "Punktprognose - minus Prognosefehler > letzter Wert" als Prognose (für einen langen Zeitraum)?

Sagen Sie mir, warum sollte der Prognosefehler vom Gewinn abgezogen werden? Schließlich wird es nach dieser Regelung von dort abgezogen, wo sonst. Der Fehler in der Vorhersage kann sowohl negativ als auch positiv sein, oder?

Wenn er einen realen Wert hat (dieser von Ihnen clever berechnete Fehler), dann sollte er natürlich in einem multiplikativen Verhältnis zur Vorhersage der Transaktionsrichtung stehen und nicht additiv sein.

Ich will Ihnen nicht die richtige Antwort geben, ich hoffe, Sie werden darüber nachdenken.

 
EconModel:

Übrigens, warum zögern Sie so lange?

Die Abweichungen des realen Preises vom prognostizierten Preis sind zu gering.
 
MetaDriver:
Okay, gut. Ich bin nur emotional, es tut mir leid.

Sagen Sie mir, warum in aller Welt sollte ein Vorhersagefehler vom Gewinn abgezogen werden? Denn von dort wird es abgezogen, von wo sonst sollte es abgezogen werden? Vorhersagefehler können sowohl negativ als auch positiv sein, oder?

Wenn er einen realen Wert hat (dieser clever berechnete Fehler von Ihnen), dann sollte er natürlich in einem multiplikativen Verhältnis zur Vorhersage der Transaktionsrichtung stehen und nicht additiv sein.

Ich will Ihnen nicht die richtige Antwort geben, ich hoffe, Sie denken darüber nach.

Warte, ich zähle die Anonymen und schaue, ob es sich aufklärt.
 
anonymous:
Zu geringe Abweichungen des realen Preises vom prognostizierten Preis.

Bis zu 20 Pips. Ich glaube, man muss das mit der Länge der Stange vergleichen. Mda.... Bei H1-Kursänderung über 20 Pips....

Gut. Ich nehme erst einmal eine Auszeit.

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