Zyklische Muster auf dem Markt - Seite 3
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Wie auch immer...
Du weißt es am besten...
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Nun, zunächst einmal ist Ihr Horoskop ein wenig anders als das übliche... Candlestick-Chart.
Offenbar ist es deshalb auch völlig egal, ob es 30 Minuten auf der Karte sind oder nicht...
Ich danke Ihnen.
Irgendwie dachte ich, dass die auf diesen Modellen basierenden TC-Prüfungen keine direktionale Vorhersage verwenden (bedingte Varianz usw., keine Erwähnung der Richtung)Danke.
Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass TC-Checker, die auf diesen Modellen basieren, keine direktionale Vorhersage verwenden (bedingte Varianz usw., keine Erwähnung der Richtung).Ich bin davon abgekommen (und rate auch anderen), ein allgemeines Prognosemodell für eine Notierung anzustreben. Stattdessen ziehe ich es vor, sozusagen "Prognosepunkte" zu identifizieren, bei denen es eine lokale Ineffizienz gibt, d.h. eine Verschmierung von Informationen in einer begrenzten Menge von Notierungen. Ich weiß nicht einmal, wie ich es kurz und bündig erklären soll.... Es gibt solche Prozesse, man nennt sie diskret und diskontinuierlich (ich zitiere ein Bild von dem angesehenen Wassili Iwanowitsch):
Daher halte ich alle Arten von Archi-garches für nichts anderes als Phänomenologie, die den Prozess im Prinzip beschreibt, aber kein Wort über seine innere Funktionsweise sagt.
Ich kann eine Tür vorschlagen, die in diese Richtung führt. Aber das Ergebnis hängt von Ihnen ab.
Führen Sie im Tester (ich habe ForexTester) eine Reihe von Trades mit einer zufälligen Eröffnungsrichtung und TP=SL=20...25 Pips aus. Eröffnen Sie eine neue Position, sobald die bestehende geschlossen wird. Und dann - schauen Sie sich die Kette der Balken an, die die abgeschlossenen Geschäfte auf dem Chart des Testers zeigen (dauert drei Tage).
Wenn Sie etwas Interessantes sehen, haben Sie etwas, worüber Sie nachdenken können. Aber wenn Sie es nicht tun - es wäre schade...
Folgendes ist tatsächlich passiert. Mir ist immer wieder aufgefallen, dass auf eine steigende Periode eine fallende Periode im Falle eines zufälligen Einstiegs folgt, und infolgedessen sinkt der Spread auf lange Sicht einfach, und auf dem Renditediagramm kann ich die Fraktalität sehen, d. h. die Selbstähnlichkeit von großen Teilen zu kleinen. Aber ich habe lange und erfolglos darüber nachgedacht, wie ich sie nutzen kann. Ist das die richtige Richtung? Oder übersehe ich etwas anderes?
Autor, machen Sie eine Diskretisierung auf der tf mindestens, m1-Vorhersage für wie viel und was der Himmel ist wie, m2-das gleiche und so weiter
Ich habe die Threads gelesen, die Sie haben, aber ich kann nichts Besonderes daraus lernen. Ich werde einige Bilder aus verschiedenen Zeiträumen machen.
"Lang und erfolglos" ist wie ein Devisenslogan!
wissen sie, wie man mit sb geld verdienen kann? wahrscheinlich sind sie zu schlau dafür und haben ein riesiges gebäck an wissen und standardtheorien, die aufgrund ihrer logik keine neuen gedanken zulassen
Dies ist tatsächlich geschehen. Mir ist immer aufgefallen, dass auf eine Aufwärtsphase eine Abwärtsphase bei einem zufälligen Einstieg folgt, und langfristig geht der Spread einfach verloren, und auf dem Renditediagramm kann man die Fraktalität sehen, d. h. die Selbstähnlichkeit von großen Teilen zu kleinen Teilen. Aber ich habe lange und erfolglos darüber nachgedacht, wie ich sie nutzen kann. Ist das die richtige Richtung? Oder übersehe ich etwas anderes?
Sie könnten versuchen, Korrelationen in den Handelsströmen zu finden, die bei der Analyse der Kurse selbst nicht erkennbar sind. Mit anderen Worten: Sie helfen bei der Vorhersage des Ergebnisses eines Geschäfts anhand der Ergebnisse früherer Geschäfte. Aber Vorsicht, der Täter ist bewaffnet kann zeigen, was nicht wirklich da ist))