Zyklische Muster auf dem Markt
Wie viele Tage rechnen Sie, um eine Vorhersage zu erhalten? (rein praktisches Interesse).
Im Allgemeinen reichen für eine normale Vorhersage 1000 Daten auf H1 aus, für m5 sind 5000-10000 ausreichend.
Gut. Nur, ich habe diesen Parameter in Tagen eingestellt, und gleich der Periode von ATR selbst, nicht um das System mit Parametern zu überlasten. Im Prinzip reicht das aus (denn auf welche TF es ankommt, ist nicht so wichtig zu berechnen).
Eigentlich gehört das der Vergangenheit an; es wurde sogar ein Nobelpreis dafür verliehen. Aber das bringt natürlich keinen Gewinn.)
Im Allgemeinen reichen für eine normale Vorhersage 1000 Daten auf H1, für m5 5000-10000
Multicurrency und diese Bilder - ja, es ist viel Geschichte nötig, aber es ist bereits Statistik.http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25846/page/0/fpart/1/vc/1
Aber Sie müssen eine solche Geschichte nicht immer verwenden
Telo:
...
So, jetzt weiß ich, dass auf H1 der Preis 372 Punkte passieren wird, und auf m5 wird er 1152 passieren, also 1152-372=780 Pips nur innerhalb H1. Und noch einmal: Wir wissen nicht, wie der Preis an ihnen vorbeigehen wird, wir kennen nur die Tatsache.
Hier habe ich das Gefühl (d.h. ich weiß, dass ich einen profitablen Handel darauf aufbauen kann), dass diese Daten zum Arbeiten verwendet werden können, dass diese Punkte, ihre Anzahl bekannt ist, ich muss sie nur sammeln.
Ich möchte meine Handelsstrategie analysieren, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich all dieses Wissen anwenden und in einem einzigen Handelssystem zusammenfassen soll. Ich möchte mit Ihnen diskutieren und Sie fragen, was Sie darüber denken. Ich denke, jeder hat Erfahrung mit Analysen, Feinheiten oder einfach eine andere Sichtweise des Problems.
Es gibt eine überraschend schöne Methode, die es erlaubt, Punkte zu "sammeln", die vom Preis buchstäblich "durch die Flugbahn" passiert werden (mit einer gewissen "Glättung", natürlich). Das hat aber nichts mit den Volumenwerten zu tun. Sie haben zu Recht das GEFÜHL, dass Punkte gesammelt werden können,... aber in der Richtung, in der Sie geklungen haben - kaum... Ich sehe es noch nicht...
Können Sie diese schöne Methode beschreiben, sie ist interessant, ich möchte das Problem von einer anderen Seite betrachten, um etwas Neues zu lernen.
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Ich habe diesen Thread eröffnet, um über Indikatoren zu sprechen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten der weit verbreiteten Indikatoren keinen statistischen Vorteil für die Eröffnung einer korrekten Position bieten, d.h. bei aller Vielfalt der Indikatoren liegt die Wahrscheinlichkeit eines korrekten Einstiegs langfristig immer noch bei 50%, es sei denn, sie ändern ihre Periode dynamisch, je nach Marktsituation. Aber ein Indikator hat mich schon lange interessiert, er hat ein offensichtliches Muster, und dieses Muster ist zyklisch und kann leicht mit einem kleinen Fehler vorhergesagt werden. Dieser Indikator ist sehr bekannt und wird als effektiver Jahreszins bezeichnet. Er zeigt die Marktvolatilität und ist zyklisch. Wenn Sie es auf das Diagramm h1 anwenden und die Periode auf 12 setzen, wird es sofort sichtbar. Und es funktioniert mit den meisten Währungen, aber ich werde GBPUSD verwenden.
Ich habe einen prädiktiven Indikator geschrieben, der den zukünftigen Wert des effektiven Jahreszinses ziemlich genau vorhersagt, 12 Stunden im Voraus oder 24 Stunden im Voraus, aber mit weniger Genauigkeit. Hier ist ein Bild:
Hier ist die übliche ATR oben, der prädiktive Indikator unten, in blau ist die Probe, auf der er die Vorhersage macht, in rot ist die Vorhersage selbst direkt. In diesem Bild ist die reale ATR = 33, die 12 Stunden vorhergesagte - 31, d.h. der Fehler ist nicht groß. Und das ist es, was mir in den Sinn kam. Da ich nun die zukünftige durchschnittliche Volatilität kenne, kann ich die Anzahl der Punkte schätzen, die der Preis in diesen 12 Stunden passieren wird, d.h. ich multipliziere einfach 31*12=372 und erhalte die ungefähre Summe aller Kerzengrößen" in den nächsten 12 Stunden. In diesem Fall erhalten wir einen Fehler von 24 Punkten. Nun, ich weiß, dass der Kurs in 12 Stunden etwa 372 Punkte durchlaufen wird, aber ich weiß nicht, ob er horizontal, nach oben oder nach unten durchlaufen wird.
Deshalb bin ich noch einen Schritt weiter gegangen, habe das M5-Diagramm genommen und es mit 144 APR überlagert, es ist 12*12, und es hat genau das gleiche zyklische Muster, hier ist also das Bild:
Es stellt sich heraus, auf der M5 vorhergesagten Volatilität von 8 Punkten, multiplizieren Sie es mit 144 Kerzen 8*144=1152 etwa, der Punkt, der Preis wird auf der Fünf-Minuten-Chart für die gleichen 12 Stunden passieren. Der Fehler in diesem Punkt beträgt 144 Punkte, was bei einer so großen Anzahl von Leuchtern auch nicht zu viel ist.
So, jetzt weiß ich, dass der Preis auf H1 wird 372 Punkte passieren, und auf m5 wird 1152 passieren, so 1152-372=780 Punkte, der Preis wird nur innerhalb H1 passieren. Und noch einmal: Ich weiß nicht, wie der Preis an ihnen vorbeigehen wird, ich kenne nur die Tatsache.
Hier habe ich das Gefühl (d.h. ich weiß, dass ich einen profitablen Handel darauf aufbauen kann), dass diese Daten zum Arbeiten verwendet werden können, dass diese Punkte, ihre Anzahl bekannt ist, ich muss sie nur sammeln.
Ich möchte meine Handelsstrategie analysieren, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich all dieses Wissen anwenden und in einem einzigen Handelssystem zusammenfassen soll. Ich möchte mit Ihnen diskutieren und Sie fragen, was Sie darüber denken. Schließlich hat jeder eine gewisse Erfahrung in der Analyse oder einfach eine andere Sichtweise des Problems.