Zyklische Muster auf dem Markt - Seite 2
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Können Sie diese schöne Methode beschreiben, interessant, möchte das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten, etwas Neues lernen.
Ich kann eine Tür vorschlagen, die in diese Richtung führt. Aber das Ergebnis wird von Ihnen abhängen.
Führen Sie im Tester (ich habe ForexTester) eine Reihe von Trades mit einer zufälligen Eröffnungsrichtung und TP=SL=20...25 Pips aus. Eröffnen Sie eine neue Position, sobald die bestehende geschlossen wird. Und dann - schauen Sie sich die Kette der Balken an, die die abgeschlossenen Geschäfte auf dem Chart des Testers zeigen (dauert drei Tage).
Wenn Sie etwas Interessantes sehen, haben Sie etwas, worüber Sie nachdenken können. Und wenn Sie es nicht tun - es wäre schade...
Ich kann eine "Tür" vorschlagen, die in diese Richtung führt. Aber das Ergebnis wird von Ihnen abhängen.
Führen Sie im Tester (ich habe ForexTester) eine Reihe von Trades mit einer zufälligen Eröffnungsrichtung und TP=SL=20...25 Pips aus. Eröffnen Sie eine neue Position, sobald die bestehende geschlossen wird. Und dann - schauen Sie sich die Kette der Balken an, die die abgeschlossenen Geschäfte auf dem Chart des Testers zeigen (dauert drei Tage).
Wenn Sie etwas Interessantes sehen, haben Sie etwas, worüber Sie nachdenken können. Und wenn Sie es nicht tun - es wäre schade...
Ich habe es mit einer Nullspanne gemacht. TP=SL=20. Ich sehe nichts Interessantes. Was kann an Roulette interessant sein?
Lauf mit Nullspanne. TP=SL=20. Ich sehe nichts Interessantes...
Ja, hier gibt es nicht viel zu sehen... Ich würde sogar sagen, es ist ganz und gar nicht das, was ich erwartet hätte.
Es traf mich, als das Preisdiagramm eine regelmäßige... Kerzenleuchter...
... Was könnte an Roulette interessant sein?
Roulette hat damit nichts zu tun...
Roulette hat damit nichts zu tun...
TP=SL=20 zufällig, mit einer Streuung - eins zu eins Roulette.
TP=SL=20 nach dem Zufallsprinzip, mit einem Roulette-Spread von eins zu eins.
DieRichtung der Position wird nur deshalb zufällig gewählt, weil sie nicht das "Korn" der Lösung ist
Ja, und die TF beträgt etwa 30 Minuten...
Wie auch immer...
Und wie haben die Leute das überprüft? Wie haben sie TC (Beispiele) von ARCH/GARCH im Allgemeinen formalisiert?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Überprüfung... Es stellt sich nur heraus (zumindest in allen mir bekannten Fällen), dass die gegenseitige Information zwischen den Varianzprozessen und den Kursen selbst (bereits unter Berücksichtigung des Vorzeichens der Inkremente) praktisch Null ist. Mit anderen Worten, es handelt sich einfach um zwei sich multiplikativ überlagernde unabhängige Zufallsprozesse. Unabhängig, zumindest so sehr, dass das Problem der praktischen Anwendung nicht direkt gelöst werden kann.
Ich möchte betonen, dass der Themenstarter die Saisonalität noch nicht losgeworden ist, d.h. den Einfluss von Tageszeit, Wochentag, ... noch nicht abgezogen hat. d. h. Faktoren, die sich genau auf die Verteilung des Verkehrs auswirken, aber keinesfalls auf seine Richtung. Erst danach können Sie sich einige *ARCH-Modelle ansehen.