Zyklische Muster auf dem Markt - Seite 9
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Stellen Sie sich zum Beispiel ein System von verschachtelten, perfekt mit dem Preis übereinstimmenden digitalen Filtern mit Amplituden-Frequenz-Antwort einer gedämpften oszillierenden Verbindung vor. Das erste, was Ihnen ins Auge fällt, sind Koeffizienten, die auch vertikal gestaucht und gestreckt werden können, ohne ihre Form zu verändern, Filter können zu bestimmten Zeitpunkten nach vorne verschoben werden, und indem wir die Volatilität vorhersagen, können wir diesen Kompressions-/Dehnungskoeffizienten vorhersagen, der uns die Grenzen des Neuzeichnens beim Verschieben der Filter gibt.
Ich werde einige Threads finden, die für Sie in dieser Hinsicht nützlich sein könnten.
https://forum.mql4.com/ru/45108/page41
https://forum.mql4.com/ru/45108/page44
AlexeyFX, die meisten seiner Beiträge in diesem Forum gefunden werden kann mit Interesse gelesen werden, aber es scheint mir, dass er über multicurrency gelogen.
Natürlich ist es auch interessant, ihre Koeffizienten vorherzusagen, um nichtharmonische Schwingungen vorherzusagen. Das heißt, wenn der Markt zu stagnieren beginnt, verringern wir die Koeffizienten und machen den Filter nachlaufend; wenn die Situation anders ist, erhöhen wir die Koeffizienten und machen den Filter vorlaufend. Natürlich kann sie angewendet werden. Aber auch hier besteht das Problem darin, dass die Vorhersage über einen langen Zeitraum mehr oder weniger genau ist. Ich habe auch über diese Methoden nachgedacht, aber ich bin über dieses Problem gestolpert. Oder kann ich die Neuberechnung des Filters für 12 Stunden im Voraus verwenden? Dann ist der Sinn verloren.
Ihre ist nicht mura.... aber es ist geheim... also macht es keinen Sinn, zu reiben und zu streichen. und neu gestrichene Tore werden von Intellektuellen oft nicht erkannt
Natürlich ist es auch bei Filtern interessant, deren Koeffizienten vorherzusagen, um nichtharmonische Schwankungen vorherzusagen. Das heißt, wenn der Markt zu stagnieren beginnt, verringern wir die Koeffizienten und machen den Filter nachlaufend; wenn die Situation anders ist, erhöhen wir die Koeffizienten und machen den Filter vorlaufend. Natürlich kann sie angewendet werden. Aber auch hier besteht das Problem darin, dass die Vorhersage über einen langen Zeitraum mehr oder weniger genau ist. Ich habe auch über diese Methoden nachgedacht, aber ich bin über dieses Problem gestolpert. Oder sollte ich den Filter für 12 Stunden im Voraus neu zeichnen? Dann ist der Sinn verloren.
Diese Frage verstehe ich nicht ganz: Was nehmen Sie für x1 und für x2? Zwei Scheibenwischer mit unterschiedlichen Zeiten? Und was sind sie? Wenn ich es richtig verstehe, wird es in der Tat eine oszillierende Linie nahe 0 geben, und Sie schlagen vor, diese oszillierende Linie durch eine Volatilitätsprognose zu normalisieren? Wenn wir es richtig anstellen, erhalten wir wahrscheinlich eine Vorhersage des Abstands zwischen diesen Maischen, mit der wir feststellen können, wann der Trend vorbei ist. Nachdem alle Schwankungen Vorhersage für einen langen Zeitraum gegeben ist, zum Beispiel für 12 Stunden, das heißt, wir wissen, wie viel der Preis in 12 Stunden (mit einem kleinen Fehler) passieren wird, wenn alle diese Schwankungen durch jeden Balken geteilt werden, erhalten wir einen großen Fehler. Oder ist es nicht notwendig, durch jeden Balken zu teilen, und nur das Gesamtbild reicht aus?
x1 und x2 sind zum Beispiel der Preis des ersten und des zweiten Balkens... Ich weiß nicht, wie es mit dem Rest aussieht, das hängt wahrscheinlich von dem Algorithmus ab, der die Vorhersage generiert, ich weiß nicht, wie genau Sie es gemacht haben, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht haben Sie Tick-Volumen oder Balken mit gleichem Volumen oder einfach Zeitbalken verwendet. Und die Zeit der Analyse verwendet wurde oder nicht, vielleicht haben Sie die Verteilung der Balken von Minuten innerhalb eines Tages gebaut, das heißt, die Serie für die Prognose waren nicht eine Reihe von aufeinanderfolgenden Preisen, und der Wert der Hoch-Tief-Serie dieser Werte in einem Tag zum Beispiel.
Hier ist ein Strauß, der dich beugt )))))
Cheeshim, in einem anderen Thread wartet ein wütender alter Mann auf dich, lass dich nicht ablenken.
x1 und x2 sind z.B. der Preis des ersten und des zweiten Balkens... Den Rest verstehe ich nicht, es hängt wahrscheinlich vom Algorithmus der Vorhersage selbst ab, ich weiß nicht, wie genau Sie es gemacht haben, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu tun. Vielleicht haben Sie Tick-Volumen oder Balken mit gleichem Volumen oder einfach Zeitbalken verwendet. Ja und die Zeit der Analyse verwendet wurde oder nicht, vielleicht bauen Sie die Verteilung der Bars von Minuten innerhalb eines Tages, das heißt, die Serie für die Prognose waren nicht eine Reihe von aufeinanderfolgenden Preisen, und die High-Low-Serie dieser Werte in einem Tag zum Beispiel.
Ja, die Vorhersage ist sehr einfach, ich habe da mehrere Methoden, aber sie führen alle fast zum gleichen Ergebnis. Ich verwende lineare Vorhersagemethoden. D.h. ich nehme einfach die ATR-Form für die vorherige Periode und prognostiziere darauf basierend zukünftige Werte. Ich habe auch die Fourier-Prognose ausprobiert, aber sie liefert fast das gleiche Ergebnis, dauert aber viel länger.
Ich halte es für unsinnig, für jeden Zeitrahmen getrennte Prognosen zu erstellen.... , ich sollte nach intertemporalen Verbindungen zwischen der Dynamik der Veränderungen in ihren Spuren suchen. Obwohl wir von der entgegengesetzten Richtung gehen können, durch die Filter, so dass ein Unterschied zwischen dem Preis und den Filterkoeffizienten multipliziert mit dem Preis, wie im obigen Beispiel.
Sneeze, in einem anderen Thread wartet ein wütender alter Kauz auf dich, lass dich nicht ablenken.
Ro-o-bot, ro-o-bot...
Wenn Sie nicht in der Lage sind, manuell Linien zu zeichnen, die Preis und Gitterschnittpunkte mit einem vertikalen Schritt von 20...25 Pips verbinden, dann wird Ihnen der Roboter wahrscheinlich nicht helfen...
Wie auch immer, viel Glück für Sie...
Es ist im Wesentlichen das gleiche wie die Renko Bars nur in Form einer Linie und was sehen Sie als besonders über die Renko gibt?
Im Renko ist nichts zu finden.
Verwirrt es Sie nicht, dass die Linie gezogen wird - und nicht der Preis...?