Absolute Kurse - Seite 45
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Also, Kollege. Ihre "Indizes" sind wirklich primitiv. Sie scheinen eine der Kurven entweder willkürlich oder aus irgendwelchen primitiven Gründen genommen zu haben.
Daraufhin habe ich Ihre Datei in grell.txt (im Anhang) umgewandelt, die letzten 144 Balken weggelassen und alle Spalten außer 0, 1, 2, 9, 10, 11 ignoriert und EY, ED, DY, D, E, Y gelesen. Ergebnis:
1. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht einmal primitiv richtig gelegen haben. ED und E/D stimmen nicht überein. Aber das ist nicht der Punkt.
2. Grundsätzlich: Sehen Sie hier, der durchschnittliche Korrelationskoeffizient von E, D, Y untereinander ist keineswegs 0,997+ wie meiner (ich kann auch 0,999999+ machen, wenn ich will),
aber minus (!!!) 0,49 ist nichts. Das ist Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn. Aufgrund des Minuszeichens vermute ich, dass Sie die dritte Gleichung im Sinne von "Summe = Konstante" genommen und E, D und Y gegeneinander arbeiten lassen haben. Wie auch immer, versuchen Sie, mit Ihren "Indizes" zu handeln.
Der Spread beim Platzieren eines Trades verschiebt Ihren Take und bringt den Stop-Loss näher, im besten Fall die Wahrscheinlichkeit von SL = TP
Das Problem ist jedoch, dass der Spread Ihren TP im besten Fall nahe an den SL verschiebt.
Ohne Spread TP = Wahrscheinlichkeit SL = 50%, mit 2 Pips Spread und TP = SL = 50 Pips TP = 48% Wahrscheinlichkeit, SL = 52%, das ergibt alles einen Sinn. Der Algorithmus sollte also eine Überschreitungswahrscheinlichkeit haben, die größer ist als dieses kleine Delta aufgrund der Streuung. Prozentsatz 55 ist bereits genug für Massengeschäfte, 60 Prozent ist sogar für manuelle Geschäfte bequem, in der Tat ist es der Gral, und sogar bei 70+ Prozent Wahrscheinlichkeit ist TP super-Grail.
Spread, jedoch etwas verschiebt die Wahrscheinlichkeit (Sie können leicht berechnen, wie viel). als Ergebnis, ohne einen Spread TP = Wahrscheinlichkeit von SL = 50%, mit einem Spread von 2 Pips und TP = SL = 50 Pips TP = 48% Wahrscheinlichkeit, SL = 52%, es macht alles Sinn.
Finden Sie nun heraus, wie viele Balken z. B. in der Eu auf H1 über einen kleinen Zeitraum - sagen wir ein oder zwei Monate - eine Höhe von mehr als 50 Pips aufweisen (in Prozent). Ich vermute, dass Ihre Wahrscheinlichkeit sogar noch weiter sinken wird, weil Ihr TS durch die so genannten Preis-Pullbacks behindert werden wird
Das können Sie nicht. Ich eröffne Trades mit gleichem TP und SL. TP=SL. Die Wahrscheinlichkeit von TP ist höher als die Wahrscheinlichkeit von SL. Es sind keine Kolibakterien möglich. Das System ist sehr stabil.
Programmieren Sie Ihren Ansatz auf MKL5, Sie können ihn zuverlässig im Tester ausführen, da der Handel nicht kurzfristig ist. Sie werden unangenehm überrascht sein.
Das können Sie nicht. Ich eröffne Trades mit gleichem TP und SL. TP=SL. Die Wahrscheinlichkeit von TP ist höher als die Wahrscheinlichkeit von SL. Es sind keine Kolibakterien möglich. Das System ist sehr stabil.
Die Superstabilität des Systems wird beurteilt werden, wenn die Ergebnisse von mindestens sechs Monaten Handel vorliegen.
Meine Meinung dazu.
Ich untersuchte die gemeinsame Bewegung von Währungen, wobei ich Majors, die Euro und Dollar enthalten, heranzog, um zu sehen, ob es Abhängigkeiten in der Bewegung von E/D von der Bewegung der Paare gibt, die diese Währungen enthalten. Ich war wirklich überrascht, als ich sah, dass die Logik "wenn Dollar-Paare steigen und Euro-Paare sinken, dann wird E/D sinken" größtenteils nicht befolgt wurde. Im Gegenteil, ich hatte bei einigen Währungspaaren sogar einen erheblichen Vorteil bei der Umkehrwahrscheinlichkeit. Damals war ich verwirrt und beschloss zu warten.
... um zu sehen, ob es Abhängigkeiten in der E/D-Bewegung von den Bewegungen der Paare gibt, die diese Währungen enthalten. Ich war wirklich überrascht zu sehen, dass die Logik "wenn Dollar-Paare steigen und Euro-Paare sinken, wird E/D sinken" größtenteils nicht befolgt wird. Es ist sogar das Gegenteil der Fall...
Das liegt daran, dass wir, wenn wir die Entwicklung von PARs sehen, nicht sofort die PRIORITÄT dieser Bewegung verstehen können. Wenn "Dollarpaare" vom Typ USD*** steigen, bedeutet das nicht, dass der USD teurer wird. Das Gleiche gilt für den Euro. Das ist der Grund für die Verwirrung.
Also, Kollege. Ihre "Indizes" sind wirklich primitiv. Sie scheinen eine der Kurven entweder willkürlich oder aus irgendwelchen primitiven Gründen genommen zu haben.
Daraufhin habe ich Ihre Datei in grell.txt (im Anhang) umgewandelt, die letzten 144 Balken weggelassen und alle Spalten außer 0, 1, 2, 9, 10, 11 ignoriert und EY, ED, DY, D, E, Y gelesen. Ergebnis:
1. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht einmal primitiv richtig gelegen haben. ED und E/D stimmen nicht überein. Aber das ist nicht der Punkt.
2. Grundsätzlich: Sehen Sie hier, der durchschnittliche Korrelationskoeffizient von E, D, Y untereinander ist keineswegs 0,997+ wie meiner (ich kann auch 0,999999+ machen, wenn ich will),
aber minus (!!!) 0,49 ist nichts. Das ist Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn. Aufgrund des Minuszeichens vermute ich, dass Sie die dritte Gleichung im Sinne von "Summe = Konstante" genommen und E, D und Y gegeneinander arbeiten lassen haben. Wie auch immer, versuchen Sie, mit Ihren "Indizes" zu handeln.
Wie kommen Sie darauf, dass die Indizes korrelieren?
Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, hier ist ein Indikator zur Hand - er kombiniert einfach Balken im Verhältnis zueinander über eine 10-Jahres-Historie, er erinnert sich und zeichnet Balken, die eine Wiederholbarkeit haben, aber was nicht gezeichnet wird, hat keine Wiederholbarkeit über eine 10-Jahres-Historie. Soweit ich das verstanden habe, wird nicht der Markt gezeichnet, sondern die Aktionen der Akteure, die den Markt bewegen.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
HH: Wenn man die gemeinsame Bewegung der Währungen analysiert, ist es imho nur in den Bereichen, in denen die Akteure nicht handeln, schwer zu erraten, wer was im Kopf hat, warum er den Markt an der falschen Stelle bewegt )))).