Absolute Kurse - Seite 29
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Kurz gesagt, die Idee ist so einfach wie drei Rubel. Deshalb war der Autor auch so hartnäckig, dass die Reihen nur für sein Gebiet angemessen sind. Genau das ist der Punkt. Selbst wenn wir die Armatur berücksichtigen, nehmen wir einmal an, sie hat ein Recht auf Leben. Die Quintessenz ist folgende. Wir nehmen zum Beispiel zwei Zeilen EU und UY für den gesamten Februar. Am 1. Februar ordnen wir D=1 zu und den Rest entsprechend den Kursen am 1. Februar. Da das Gleichungssystem überdeterminiert ist, benötigen wir ein Lösungskriterium.
Zweiter Teil der Lösung: Wir ordnen D=1 dem letzten Takt M5 bereits am 28. Februar zu und alle weiteren analog, aber in umgekehrter Reihenfolge, d.h. in der Vergangenheit bis zum 1. Februar, und erhalten absolute Konvergenz dieser sechs paarweisen Reihen, d.h. wir haben praktisch einen Beweis der Eindeutigkeit der Lösung. Diese Lösung funktioniert jedoch nicht für das andere Intervall, d. h. mit neuen Daten werden die Abweichungen immer größer. Eigentlich ist es das, was wir handeln. Ich sehe keine andere Lösung für dieses Problem.
Du bist nicht Yusuf.
Ein anderer Schreibstil, andere Kenntnisse von Terve/Statistik - usw.
Kurz gesagt, die Idee ist so einfach wie drei Rubel. Deshalb war der Autor auch so hartnäckig, dass die Reihen nur für sein Gebiet angemessen sind. Genau das ist der Punkt. Selbst wenn wir die Armatur berücksichtigen, nehmen wir einmal an, sie hat ein Recht auf Leben. Die Quintessenz ist folgende. Nehmen wir zum Beispiel zwei Zeilen EU und UY für den gesamten Februar. Am 1. Februar ordnen wir D=1 zu und den Rest entsprechend den Kursen am 1. Februar. Da das Gleichungssystem überdeterminiert ist, benötigen wir ein Lösungskriterium.
Zweiter Teil der Lösung: Wir ordnen D=1 dem letzten Takt M5 bereits am 28. Februar zu und alle weiteren analog, aber in umgekehrter Reihenfolge, d.h. in der Vergangenheit bis zum 1. Februar, und erhalten absolute Konvergenz dieser sechs paarweisen Reihen, d.h. wir haben praktisch einen Beweis der Eindeutigkeit der Lösung. Diese Lösung funktioniert jedoch nicht für das andere Intervall, d. h. mit neuen Daten werden die Abweichungen immer größer. Eigentlich ist es das, was wir handeln. Ich sehe keine andere Lösung für dieses Problem.
Kollege Grell, wovon reden Sie? Wann habe ich gesagt, dass die Serie nur für mein Gebiet gültig ist? Ist das System überdeterminiert? Gott sei mit dir, junger Mann. Ich wünschte, ich könnte es definieren, das Unterbestimmte. Selbst ein Narr könnte mit einem überbestimmten Menschen umgehen. Der zweite Teil ist noch witziger. Zeigen Sie mit dem Finger auf die Stelle, an der ich D=1 am rechten Ende des Intervalls habe. Absolute Konvergenz? Serie? Was soll das heißen? Wissen Sie überhaupt, was eine Reihe ist (unendliche Summe) und was absolute Konvergenz ist? Ich kann nicht einmal verstehen, worum es in Ihrem Beitrag geht.
Meine Idee ist wirklich sehr einfach. Ursprünglich (zu Beginn des Threads) habe ich es anders dargestellt, aber jetzt (ab Seite 20) fühle ich mich wohl dabei, es so zu formulieren:
Veränderungen der Wechselkurse gegenüber realen (ihren Wert im Laufe der Zeit nicht verändernden) Referenzwerten (absolute Kurse) sind auf zwei Mechanismen zurückzuführen: eine gemeinsame Bewegung (eine gemeinsame Wertveränderung, die beispielsweise für alle Währungen innerhalb eines geschlossenen Dreiecks gleich ist) und eine separate, individuelle Bewegung. Es wird postuliert, dass es die getrennte Bewegung ist, die die Unterschiede in den Formen der RELATIONShips bildet, wie Sie alle im Metatrader sehen, und es ist grundlegend, eine gemeinsame ähnliche Form für alle Währungen im Dreieck WIRKLICH (relativ zu einer unveränderlichen Benchmark) für sie zu kennen. Dann kann eine lineare Regression durchgeführt und eine Nivellierung vorgenommen werden, d. h. die Gerade, die der Entwicklung der durchschnittlichen Form entspricht, kann abgezogen werden. Als trockener Rückstand bleiben drei Geraden mit leichten Steigungen übrig: die Entwicklung der UNTERSCHIEDLICHEN absoluten Raten E, D, Y (oder irgendeiner anderen) von ihrer MITTLEREN ENTWICKLUNG (aufgrund der Veränderung des Geldwertes (Papiermüll) im Allgemeinen, alles auf einmal), aus der die PRIORITÄT der Veränderung der ED-, EY-, DY-Beziehungen ersichtlich wird. In Kenntnis dieser PRIORITÄT werden wir Entscheidungen über den Handel mit ED-, EY- und DY-Paaren treffen, indem wir Transaktionen nur dann eröffnen, wenn die Bewegung des VERHÄLTNISSES durch die Entwicklung MEHRERER absoluter Kurse, aus denen es besteht, bedingt ist.
P.S. Die obige Frage war eine Aufforderung, die Theorie zu benennen. Es soll die Theorie der absoluten Raten sein.
P.P.S. Noch einmal, für diejenigen, die es nicht verstehen. Im Mittelpunkt der Idee steht eine einfache und geradlinige Physik. Der Wert des Papiermülls, der von allen Zentralbanken der Welt weggeworfen wird, wird in zwei Komponenten aufgeteilt: eine vereinbarte Veränderung (Verbilligung), die sich daraus ergibt, dass, wenn die Fed eine Milliarde Dollar druckt, die EZB, die Bank of Japan und andere Zentralbanken der RF ihren Müll einwerfen (so dass sich das Kursverhältnis nicht wesentlich ändert - es geht um Handelsvorteile - und Asymmetrien werden Währungskriege genannt), und INDIVIDUELL, was eine KLEINE Korrektur dieser vereinbarten Verbilligung gegenüber zeitlich variablen Einheiten ist. Und es sind die individuellen Besonderheiten, die die VERBINDUNGEN der von uns gehandelten Währungspaare bestimmen.
P.P.S.2 Für die ganz Dummen: Die obigen Überlegungen zu Indizes sind irrelevant. Hier habe ich angefangen. Ein Index ist im Wesentlichen dasselbe wie ein Währungspaar. Nur wird der Kurs einer Währung nicht gegen eine andere Währung berechnet, sondern gegen einen Währungskorb. Wichtig ist, dass sich der Wert dieses Währungskorbs - Gold, Öl oder was auch immer - MIT DER ZEIT VERÄNDERT. Es kann sich nicht um ein ETALON handeln. Deshalb können wir den ETALON in einer beliebigen Leiste auswählen, in Bezug auf die wir alles bauen werden. Seine Größe ist nicht wichtig. Wichtig ist nur die STABILITÄT, d.h. die UNVERÄNDERLICHKEIT in der Zeit, die einfach durch die DEFINITION erreicht wird.
Der Titel ist super.
Es gibt einen substanziellen Vorschlag. Hier wollen wir, wie Sie sagen, reale Währungsbewegungen identifizieren. Stellen wir uns die Frage: Warum? Ich nehme an, Sie korrigieren mich, dass wir sehen wollen, welche Paarveränderungen, z.B. ED, auf den Euro und welche auf den Pfund zurückzuführen sind (individuelle Bewegungen in Ihrer Terminologie). Und vielleicht bekommen wir noch ein paar Nuggets, vielleicht lassen sich solche Preise besser vorhersagen, ich weiß es nicht. Wie machen wir das also? Wir postulieren, dass wir die Zeilen E und D so auswählen sollten, dass sie einander möglichst ähnlich sind! Es ist irgendwie unlogisch: Wir wollten die Unterschiede herausfinden, aber wir haben das Gegenteil bekommen, nämlich eine Ähnlichkeit, die fast übereinstimmt. Ich will damit sagen, dass es viel logischer wäre, nach exakt ortagonalen Reihen zu suchen, d. h. nach solchen, die statistisch NICHT miteinander korreliert sind, d. h. deren KK nicht maximal, sondern minimal ist (gegen 0 tendiert).
Noch einmal kurz: Ich behaupte, dass Ihre Theorie auf einem falschen Postulat beruht, das durch das genaue Gegenteil ersetzt werden muss.
Und am Ende des Tages sollten Sie die Berechnungen bereits veröffentlicht haben. Wir werden sie zumindest auf ihre Richtigkeit hin überprüfen.
Und ja, P.P.S.3.
Die Diagramme der absoluten Wechselkurse zeigen die KORRELATION der Währungen zueinander. Der echte, sozusagen. Und es ist unbestreitbar, dass er für jedes Währungspaar sehr nahe bei 1 liegt. Denn der ganze Papiermüll wird im Allgemeinen billiger (und zwar sehr schnell - der Dollar hat in 50 Jahren 50 Mal gewonnen!), und zwar auf kohärente Weise.
Und was man durch die Berechnung der Korrelation zwischen, sagen wir, EURUSD und GBPUSD herausfinden kann, ist für die Frage der Korrelation zwischen EUR und GBP überhaupt nicht relevant, da diese vollständig vom USD bestimmt wird. Nehmen Sie statt des USD eine andere Kurswährung, sogar den JPY, und Sie erhalten völlig andere Ergebnisse.
Der Titel ist super.
Es gibt einen substanziellen Vorschlag. Hier wollen wir, wie Sie sagen, reale Währungsbewegungen identifizieren. Stellen wir uns die Frage: Warum? Ich nehme an, Sie korrigieren mich, dass wir sehen wollen, welche Paarveränderungen, z.B. ED, auf den Euro und welche auf den Pfund zurückzuführen sind (individuelle Bewegungen in Ihrer Terminologie). Und vielleicht bekommen wir noch ein paar Nuggets, vielleicht lassen sich solche Preise besser vorhersagen, ich weiß es nicht. Wie machen wir das also? Wir postulieren, dass wir die Zeilen E und D so auswählen sollten, dass sie einander so ähnlich wie möglich sind! Es ist irgendwie unlogisch: Wir wollten die Unterschiede herausfinden, aber wir haben das Gegenteil bekommen, nämlich eine Ähnlichkeit, die fast übereinstimmt. Ich will damit sagen, dass es viel logischer wäre, nach exakt ortagonalen Reihen zu suchen, d. h. nach solchen, die statistisch nicht miteinander korreliert sind, d. h. deren CC nicht maximal, sondern minimal ist (gegen 0 tendiert).
Noch einmal kurz: Ich behaupte, dass Ihre Theorie auf einem falschen Postulat beruht, das durch das genaue Gegenteil ersetzt werden sollte.
ZS Und jetzt endlich die Berechnungen veröffentlichen. Wir werden sie zumindest auf ihre Richtigkeit hin überprüfen.
Kollege. Dann haben Sie völlig recht. Ich hab's. Außerdem ist alles logisch. Da die Beziehungen zwischen E, D, Y nicht beliebig sein können, kann die Summe der Korrelationen corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) bewusst nicht drei erreichen. Aber die Summe der Korrelationen corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx), wobei EDx, EYx, DYx jeweils E/D, E/Y, D/Y sind, kann leicht genau 3 erreichen. Abercorr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) kann es nicht. Das Vorhandensein eines Grenzwerts von weniger als 3 entspricht genau der Tatsache, dass es Grenzen für die Verhältnisse ED, EY, DY gibt. Dieser subtile Unterschied zu 3 ist es, der uns interessiert.
P.S. Und ja, bevor Sie über die Orthogonalität von Basisvektoren von was auch immer sprechen, lernen Sie, das Wort Orthogonalität selbst fehlerfrei zu schreiben.
P.P.S2. Und ja, die Frage der Korrelation und die Frage der Orthogonalität, der Abhängigkeit (funktional, stochastisch oder anderweitig) sind in keiner Weise miteinander verbunden. Typisches Beispiel: Sinus und Cosinus. Die Korrelation ist gleich Null. Die Abhängigkeit ist streng funktional. Lernen Sie Rechnen.
P.P.S.3 Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie persönlich meine Berechnungen überprüfen werden?
Und ja, P.P.S.3.
Die Diagramme der absoluten Wechselkurse zeigen die KORRELATION der Währungen zueinander. Der echte, sozusagen. Und es ist unbestreitbar, dass er für jedes Währungspaar sehr nahe bei 1 liegt. Denn all dieser Papiermüll wird im Großen und Ganzen billiger (und zwar sehr schnell - der Dollar hat in 50 Jahren 50 Mal gewonnen!), und zwar auf kohärente Weise.
Ganz im Gegenteil: Die Inflation ist ein regelmäßiger Faktor, der im Allgemeinen sowohl von E als auch von D abgezogen werden kann, ohne die Richtigkeit des E/D-Verhältnisses in Frage zu stellen, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie in den verschiedenen Teilen der kapitalistischen Welt ungefähr gleich ist. Darüber hinaus ist die Inflation innerhalb eines Zeitraums von 150 5-Minuten-Balken nicht sichtbar, da sie viel langsamer verläuft, nämlich um einen Bruchteil eines Prozents pro Monat oder sogar pro Jahr. Was wir sehen werden, sind kleine Schwankungen, die nichts mit langfristigen globalen Bewegungen zu tun haben.
P.P.S.3 Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie meine Berechnungen persönlich überprüfen werden?
Ganz im Gegenteil: Die Inflation ist ein regelmäßiger Faktor, der sowohl von E als auch von D abgezogen werden kann, ohne die Gültigkeit des E/D-Verhältnisses zu beeinträchtigen.
Herzlichen Glückwunsch an Sie. Sie haben es. Genau das werde ich tun, indem ich von den EINZELFORMEN von E, D, Y die MITTELFORM abziehe und so die UNTERSCHIEDE finde, die allein die Formen der ED-, EY-, DY-BEZIEHUNGEN im Besonderen bilden.
Sie ist viel langsamer - Bruchteile eines Prozents pro Monat oder sogar pro Jahr.