Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 15
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Man darf bei allem nicht den Sinn für Vorsicht verlieren, um nicht in eine Flaute zu geraten. Selbst jetzt bin ich noch nicht ganz von der Leistungsfähigkeit des RMS überzeugt, also habe ich es zur Diskussion gestellt, um neue Meinungen einzuholen.
Sie sollten Politikwissenschaft studieren, nicht Mathematik.
Anzeichen von Größenwahn:
1. einen Thread zu eröffnen, um die Öffentlichkeit über die richtige Methode der Preisvorhersage aufzuklären.
2. Die Methode wird nur sehr vage oder gar nicht angegeben (wie bei Dr. Drain).
3. Die Methode wird an einfachen Beispielen für glatte Funktionen demonstriert.
4. Es wird behauptet, dass die Methode die beste ist, und es wird versprochen, dass sie den Forex einfangen wird.
5. Das Beispiel für die Anwendung der Methode im Devisenhandel wird an einem Demo- oder Mikroreal demonstriert.
6. Das Demo-/Microreal wird mehrmals entleert. Der Autor wiederholt die Schritte 1-5 mit der Aussage "das Modell ist richtig, der Markt ist falsch".
Warten auf den Moment, in dem Forex durch die Anwendung von (18) sterben wird.
Großartig. Und was bekommen wir?
-- entweder ein großer Fehler (Interferenz, Mist, wenn es in das Normalitätsintervall passt, muss der Fehler sehr groß sein)
-- oder ein Widerspruch, denn die Schwänze sind dick.
In beiden Fällen kann das Modell nicht verwendet werden.
Ein Stop-Loss z. B. beschneidet die Schwanzflosse))
Ein Stop-Loss z. B. beschneidet die Schwänze))
Anzeichen von Größenwahn:
1. einen Thread eröffnen, um die Öffentlichkeit über die richtige Methode der Preisvorhersage aufzuklären.
2. Die Methode wird nur sehr vage oder gar nicht angegeben (wie bei Dr. Drain).
3. Die Methode wird an einfachen Beispielen für glatte Funktionen demonstriert.
4. Die Methode gilt als die beste und verspricht, forex lasso.
5. Das Beispiel für die Anwendung der Methode im Devisenhandel wird an einem Demo- oder Mikroreal demonstriert.
6. Das Demo-/Microreal wird mehrmals entleert. Der Autor wiederholt die Schritte 1-5 mit der Aussage "das Modell ist richtig, der Markt ist falsch".
Warten auf den Moment, in dem Forex durch die Anwendung sterben wird (18).
1. Nicht gezwungen;
2. Die Methode wurde schon vor langer Zeit festgelegt, die Quelle wird genannt;
3. ist der Tangens eine glatte Funktion?
4. Antragsteller, die Tür ist offen;
5. Demo, insbesondere Mikroreal, unterscheidet sich nicht wesentlich von Real;
6. Kürzung um 1 Mal 0,5k wegen nicht rechtzeitiger schrittweiser Einzahlung der Mittel. Microreal in Aktion;
1-5. Das wird nirgendwo behauptet, vielleicht gibt es richtigere Modelle. Der Markt kann per Definition nicht falsch liegen.
Wir sprechen jetzt über das Modell. Ich habe nur einen Widerspruch angeführt.
Also, ja, jeder TS, der Verluste überschneidet, ohne sie zu begrenzen, ist schlecht. Das war auch ohne Ökonometrie klar :)
Also ja.
Nun, rein logisch betrachtet ergibt das keinen Sinn :). Ich will damit sagen, dass es keinen Sinn macht, ein solches Modell zu bauen, zumindest nicht für ein Instrument.
Eine überwältigende Anzahl lokaler Coryphäen teilt ein Cotier nicht in eine deterministische und eine zufällige Komponente auf.
Aber sollte das so sein? Und zwei weitere Fragen - warum und wieso?
Also ja, jeder TS, der Verluste überdauert, ohne sie zu begrenzen, ist schlecht. Was auch ohne Ökonometrie klar war :)
1. Bis zu einem TS ist es noch ein weiter Weg, bis man wenigstens, ich wiederhole, die Geschichte einigermaßen funktional beschreiben kann und eine MO-Linie bekommt, um sie dann für die Zukunft fortzusetzen.
2. Ich glaube nicht an einen TS ohne Drawdowns, die in einem angemessenen Verhältnis zu den behaupteten Gewinnen stehen sollten.
Nehmen Sie eines aus diesem Paket für den Fall der nichtlinearen Regression, wenn Sie es finden können, und vergleichen Sie es mit RMS. In der Ökonometrie bringen wir den Studenten bei, bekannte Funktionen an die Rohdaten anzupassen und geeignete Regressionsgleichungen zu erhalten. Im Falle des RMS muss nichts eingestellt werden, es passt sich an alle Eingangsdaten an. Spüren Sie den Unterschied? Es zeigt sich, dass die Ökonometrie als Wissenschaft vorbei ist.
Wie kommst du darauf, dass die Hälfte einer anerkannten Tangente in eine Tangente und nicht in ein Synonym oder so etwas übergeht... naive ))))...
dass er sich selbst anpasst... es gibt eine Menge adaptiver Indizes... einschließlich solcher, die auf einem ähnlichen Prinzip beruhen... und das ist nichts Neues...
1. Noch ein langer Weg für TC zu gehen, bis zumindest, ich wiederhole, eine anständige Beschreibung der Geschichte durch einige Funktion und erhalten die MoD Linie, dann versuchen, es für die Zukunft fortzusetzen.
2. Ich glaube nicht an TC ohne Drawdowns, die in einem angemessenen Verhältnis zu den behaupteten Gewinnen stehen sollten.
Ja?! Und der uns seit anderthalb Jahren eintrichtert, dass die Inanspruchnahme von Darlehen eine Form der Investition ist. Ohne Investitionen gibt es keinen Gewinn, usw.
Puschkin ? ))