Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 22
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Die Emissionen müssen weggeworfen werden.
Ja, und Nachrichten und Trends und alles andere, lasst uns die Sinuskurve beibehalten, oder?
Kann man eine solche Linie auch regressieren?
Ein seltenes, aber schönes Beispiel dafür, wie es ist.
Ja, und Nachrichten und Trends und alles andere, lassen wir mal die Sinuskurve beiseite, ja?
Der Markt weist eine systematische Nicht-Stationarität auf. Genau das ist das Problem. Das Problem mit den Nachrichten ist die andere Art. Die andere Art der Emission erzeugt Bruchstellen, für die es im Allgemeinen keine Heilung gibt.
Zurzeit wird das Modell auf das Auftreten eines Ausreißers untersucht. Im Idealfall sollte das Modell einen Ausreißer ignorieren, wenn der Quotient nach einem Ausreißer wieder zu seiner vorherigen Bewegung zurückgekehrt ist. Wenn es nach einem Ausreißer eine neue Bewegung gibt, dann neu aufbauen (Modellanpassung). Ausreißer sind ein separater, unabhängiger Schritt in der Modellentwicklung, der im Rahmen der TA normalerweise nicht durchgeführt wird.
Die Emissionen müssen weggeworfen werden.
Die Ausreißer entfernen? Ich vermute, dass die Leute wirklich in ihren Socken aus diesen "Ausreißern" herausgegangen sind ;)
Übrigens, hier eine Fortsetzung, 4 Schocks unterschiedlicher Größe und 4 "Fading-Prozesse", d.h. Dreiecke
Yusuf, kann man auf diese Weise auch eine Zufallsserie vorhersagen?
Der Markt weist eine systematische Nicht-Stationarität auf. Genau das ist das Problem. Das Problem mit den Nachrichten ist etwas anderes. Sie führen zu Bruchstellen, für die es im Allgemeinen keine Heilung gibt. Ab heute wird das Modell auf das Auftreten von Ausreißern untersucht. Idealerweise sollte es ignoriert werden, wenn der Quoter nach einem Ausreißer zu seiner vorherigen Bewegung zurückgekehrt ist. Wenn eine neue Bewegung, dann neu aufbauen (Modellanpassung). Dabei handelt es sich jedoch um eine separate, unabhängige Phase der Modellentwicklung, die im Rahmen der TA normalerweise nicht durchgeführt wird.
Und wie können das Modell und der darauf basierende Expert Advisor Spikes ignorieren und profitabel sein? Das heißt, wir analysieren die Preise ohne Ausschläge als eine stationäre Reihe und erstellen eine Prognose, aber in Wirklichkeit erhalten wir Ausschläge in die entgegengesetzte Richtung.
Der Markt weist eine systematische Nicht-Stationarität auf. Genau das ist das Problem. Das Problem mit den Nachrichten ist ein anderes. Eine andere Art von Emission erzeugt Bruchstellen, für die es im Allgemeinen kein Heilmittel gibt.
Zurzeit wird das Modell auf das Auftreten von Ausreißern untersucht. Im Idealfall sollte das Modell einen Ausreißer ignorieren, wenn der Quotient nach dem Ausreißer zu seiner vorherigen Bewegung zurückgekehrt ist. Wenn es eine neue Bewegung nach einem Auswurf gibt, dann neu aufbauen (Modellanpassung). Ausreißer sind ein separater, unabhängiger Schritt in der Modellentwicklung, der im Rahmen der TA normalerweise nicht durchgeführt wird.
Wir müssen immer noch versuchen, diese Ausbrüche vorherzusagen, weil sie nicht sofort an einem leeren Ort entstehen können, wahrscheinlich gibt es Vorläufer im BP, die wir nicht bemerken, wie im Fall der Tangente, gibt es auch eine gerade Folge von 9 Ziffern nichts signalisieren, und Radar deutlich fühlte sich falsch, die aufgetreten ist.
Übrigens sollten wir die Reaktion des RMS auf arithmetische und geometrische Progressionen analysieren.
Der Markt weist eine systematische Nicht-Stationarität auf. Genau das ist das Problem. Das Problem mit den Nachrichten ist die andere Art. Die andere Art der Emission erzeugt Bruchstellen, für die es im Allgemeinen keine Heilung gibt.
Zurzeit wird das Modell auf das Auftreten eines Ausreißers untersucht. Im Idealfall sollte das Modell einen Ausreißer ignorieren, wenn der Quotient nach einem Ausreißer wieder zu seiner vorherigen Bewegung zurückgekehrt ist. Wenn es nach einem Ausreißer eine neue Bewegung gibt, dann neu aufbauen (Modellanpassung). Auswürfe sind eine separate, unabhängige Phase der Modellentwicklung, die normalerweise nicht im Rahmen der TA durchgeführt wird.
Das ist nicht einmal lustig.
Allein die Definitionen werden Sie umhauen.
Die "Nachrichten" haben kein Problem.
Ihre Ansicht ist eine Anpassung Ihres Verständnisses und Ihrer Vision des Marktes