Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 12

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Avals:

Es geht nicht darum, wie oder worauf man eine Vorhersage stützt, sondern wie man ihre Gültigkeit überprüft. Wenn die Residuen (Fehler) nicht Gauß-verteilt sind, taugt es nichts).
Lassen Sie uns echte BPs verarbeiten und beurteilen, mit einer angemessenen Beschreibung der Geschichte, bevor wir Vorhersagen treffen.
 
Avals:

Nein, die Residuen werden auf Normalverteilung getestet (z-Test zum Beispiel). Stationarität ist ein Test für etwas anderes)))


Ich habe es sogar doppelt geprüft.

Nein. Sie nehmen EViews.

Normalitätstest als Referenz (Jarque-Berg) neben anderen deskriptiven Statistiken.

Dann gibt es den Einheitswurzeltest: 6 Testtypen mit 8 Arten der automatischen Auswahl der Verzögerungslänge; für Niveau, 1. Differenz, 2. Differenz; mit Einbeziehung von Verzerrung, Trend und Offset und ohne alles.

Der Normalitätstest ist ein Test für nichts.

Es ist zuverlässiger, den Test nach der Detrendierung und der Entfernung der zyklischen Komponente durchzuführen.

 
Avals:

Es geht nicht darum, wie oder worauf man eine Vorhersage stützt, sondern wie man ihre Gültigkeit überprüft. Wenn die Residuen (Fehler) nicht nach Gauß verteilt sind, ist das nicht gut))


Warum?

Bedeutet dies, dass aus dem Fehlerteil etwas anderes herausgenommen werden kann oder ist es ein Hinweis auf die Zufälligkeit im fehlerfreien Teil?

 
yosuf:
Beschreiben Sie dann, wie Sie "deterministisch" und ohne Rauschen vorgehen wollen?

Du nimmst eine winkende Maschine. Der Rest ist Lärm. Was ist das für ein Geräusch im Armaturenbrett?
 
Demi:
es bedeutet, dass die Variablen deterministisch und nicht zufällig sind
OK, weiter geht's - logischerweise sollte ein solches Modell Interventionen vorhersagen )
 
faa1947:

Sie nehmen einen Mashka. Der Rest ist Lärm. Was ist das für ein Geräusch in der Abrissbirne?
Beim Handel ist der Lärm manchmal wichtiger als das Geld, denke ich.
 
TheXpert:
OK, weiter geht's - logischerweise sollte ein solches Modell Interventionen vorhersagen )
Vielleicht auch eine vorläufige Marktreaktion auf eine Pressemitteilung.
 
TheXpert:
OK, weiter geht's - logischerweise sollte ein solches Modell Interventionen vorhersagen )

Nein, das ist natürlich nicht der Fall.
 
Yusuf, entschuldige, aber du hast eine Art Ego-Problem, das an Größenwahn grenzt. Und Sie haben das Modell bereits nach sich selbst benannt und ihm mystische Kräfte verliehen. Was haben Sie eigentlich? Regression, das ist alles.
 
Mischek2:


Warum?

Bedeutet dies, dass aus dem Fehlerteil etwas anderes herausgenommen werden kann, oder ist es ein Hinweis auf die Zufälligkeit im fehlerfreien Teil?

Ja, das bedeutet, dass aus dem Fehlerteil etwas anderes herausgenommen werden muss. Andernfalls ist das Ausmaß des Fehlers nicht vorhersehbar, und wer weiß schon, wie die Genauigkeit einer solchen Vorhersage zu bewerten ist. D.h. die Vorhersage wird wie folgt aussehen: X +- x.z.)
1...5678910111213141516171819...47
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