Station 6 - Seite 48
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Wenn es um das Leben geht, dann ist es schön und philosophisch, aber wenn es um den oben erwähnten Kameraden geht, dann glaube ich das nicht. Dies ist kein Ort für Idioten, die sich allen möglichen Mist anhören und begeistert applaudieren. Kritik und ein gewisser Zynismus sind eine nützliche Sache im Leben )))). Übrigens glaube ich, dass er im wirklichen Leben viel härter wäre )))))
Wir sind nicht hier, um uns Blödsinn anzuhören.
Nehmen Sie Metatrader, speichern Sie die Anweisung (hier mit freundlicher Genehmigung von DmitriyN), speichern Sie die letzte Spalte in einer Textdatei. Die Datei st.txt befindet sich im Anhang. Dann sehen Sie sich das Bild an (niemand außer mir ist in der Lage, eine kompetente Analyse der ERKLÄRUNG vorzunehmen). Wie auf dem Bild zu sehen ist, wird es wahrscheinlich bald eine Reihe von Verlustgeschäften geben. Sie waren in letzter Zeit sehr profitabel. Aber das ändert nichts am Kern der Sache. Die Neigung ist stark ansteigend.
Schlussfolgerung. Das System weist eine hohe Stabilität auf, und die Wahrscheinlichkeit von TP ist 1,5 Mal höher als die Wahrscheinlichkeit von SL,
Schlussfolgerung. Das System weist eine Superstabilität auf ....
Was ist eine Supermacht?
Legen Sie ein Becken auf Ihren Kopf und ziehen Sie sich an den Griffen hoch.
Was ist Superstärke?
Legen Sie ein Becken auf Ihren Kopf und ziehen Sie sich an den Griffen hoch.
Aber leugnen Sie nicht den rationalen Kern einiger Indikatoren, die auf der Durchschnittspreisbildung basieren...
Leugnen Sie nicht die Logik hinter einigen Indikatoren, die auf der Durchschnittspreisbildung basieren
Das ist nicht der Fall. Sie ist da. Konkret wird der "Durchschnittspreis während des Mittelungszeitraums" angegeben. Das war's. Es ist sinnlos. Versuche, darauf ein Handelssystem aufzubauen, scheitern sofort an der Tatsache, dass sich dieser Wert nicht auf die Gegenwart, sondern auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit bezieht (grob gesagt auf die Hälfte der Mittelungszeit in der Vergangenheit). Sie können selbst beliebige SMAs oder auf SMAs basierende Indikatoren nehmen und versuchen, meine Tricks mit TP=SL zu wiederholen. Und vergewissern Sie sich, dass es nichts Gutes bringt, wenn Sie auf der Grundlage von Informationen aus der Vergangenheit Handel treiben. Die Wahrscheinlichkeit von TP liegt bei 50 %. Mehr oder weniger. tendiert asymptotisch zu 50 %, wenn die Anzahl der Abschlüsse steigt.
Ein nicht verzögerter Durchschnitt ist ein Oxymoron(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD). Wenn es sich nicht um eine Verzögerung handelt, welche Werte werden dann gemittelt? Vergangene Werte? Oder hat sie die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen? Die nächste Frage wird von der Antwort abhängen.
Ein nicht verzögerter Durchschnitt ist ein Widerspruch in sich. Wenn er nicht verzögert ist, welche Werte werden dann gemittelt?
Sie haben völlig Recht. Ein nicht verzögerter Durchschnitt ist per Definition unmöglich. Um einen nicht verzögerten Filter zu erstellen, muss man andere Ansätze verwenden, man kann keine Mittelwertbildung verwenden. Ich habe es oben schon oft gesagt.
Sie haben es hier geschrieben
Ich analysiere die Vergangenheit nicht danach, wie viele Balken nach unten oder nach oben gegangen sind. das ist naiv. die Vergangenheit liegt in der Vergangenheit. das sollten Sie vergessen. d.h. ich analysiere den Chart, zähle aber nicht die Balken. und das Ergebnis ist auf die Gegenwart bezogen. deshalb habe ich meinen Filter "non-lagging" genannt. Hier zum Beispiel für den Eurodollar (angezeigte Woche: 5*288 Barren M5):
Also... der Trend könnte nach unten gehen... d.h. die abgebildete Skala... Aber ich nutze meine Gegentrend-Strategie, um GBPUSD zu kaufen. MIT TP=SL. Denn der Preis springt um den Filter herum. In welche Richtung es gehen wird - nach oben oder nach unten - weiß ich nicht. Es ist ebenso wahrscheinlich. Vor diesem Hintergrund besteht jedoch eine Aufwärtswahrscheinlichkeit, da der Kurs unter dem entsprechenden Endbalken des nicht nachlaufenden Filters liegt.
Sie glauben also nicht an verzögerungsfreie Durchschnittswerte, aber Sie glauben an verzögerungsfreie Filter. SMA ist der gleiche Filter mit Koeffizienten = 1/Periode.
Sie glauben nicht an verzögerungsfreie Durchschnittswerte, aber Sie glauben an verzögerungsfreie Filter. SMA ist der gleiche Filter mit Koeffizienten = 1/Periode.