MT4 hat nicht mehr lange zu leben - Seite 52

 
Reshetov:

Kein Problem mit den Argumenten. Ich persönlich brauche keine Zeckenhistorie. Diese TS, die ich mehr oder weniger praktikabel Handel zu Eröffnungskursen auf Zeitrahmen nicht weniger als M15 haben.

Nun, ich brauche nicht einmal einen MT5-Tester, da ich meinen eigenen Rechner habe. Und? Es geht um mögliche Verbesserungen des MT-Testers, nicht um persönliche Vorlieben.

Und das Argument, dass sie angeblich Ticks für Arbitrage und Spidering benötigen, ist ebenfalls unbegründet.

Arbitrage-Geschäfte sind im Wesentlichen eine Rebound-Strategie und werden nicht durch Stopps geschützt. Die Gewinne sind gering, aber das Risiko ist hoch. Deshalb wird jeder anständige Backtest gegen die Wolle und das Depot ruiniert. Hier muss das System in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeiten der wichtigsten Züge zu berechnen, um nicht zu versuchen, ihnen in die Quere zu kommen.

Ein anderer Theoretiker. Sie haben sich noch nicht ernsthaft mit statistischer Arbitrage beschäftigt, denn ohne Theorie geht es nicht.
 
Avals:

Warum sollte man über etwas diskutieren, mit dem man nicht handelt und das man im Prinzip nicht kennt?

Ich habe gehandelt und werde es auch weiterhin tun. Deshalb diskutiere ich nicht, ich sage nur, wie es ist. Die erste implementierte Arbitrage-Strategie für MT wurde von mir entwickelt. Und der MT5-Tester ist im Moment mehrwährungsfähig. Das Projekt wird also früher oder später auf MT5 übertragen werden. Die Tick-Historie ist für meine Strategie nicht erforderlich.
 
Reshetov:

Die erste implementierte Arbitrage-Strategie für MT wurde von mir entwickelt.
Breshee.
 
Renat:

Finden Sie Ticks über einen riesigen Zeitraum (das ist fast unmöglich), liefern Sie sie an 500.000 bis 1.000.000.000 Nutzer (ohne Ihre Infrastruktur, Ihre Kanäle und die Computer der Händler zu zerstören), sorgen Sie dafür, dass Gigabytes von Ticks synchronisiert und auf der Client-Seite verschlungen werden, übertreffen Sie den "WTF?"-Ruf der Händler und sprechen Sie dann über die praktische Anwendbarkeit.

Wir sehen, dass es beim derzeitigen Stand der Technik unmöglich ist, das Problem des Vorhandenseins, der Bereitstellung und der Verarbeitung riesiger Tick-Historien in großem Maßstab zu lösen. Das wird unweigerlich zum Selbstmord der Plattform führen.

Die technische Fähigkeit, große Datenmengen zu pumpen, ohne die Kanäle zu überlasten, gibt es schon seit langem. Eine riesige Menge an raubkopierten Videoinhalten, Festplattenbildern, gemessen in Hunderten und möglicherweise Tausenden von Terabytes, durchzieht seit langem die Weiten des Internets und wird an praktisch jeden Haushalt in der ehemaligen Sowjetunion geliefert, in dem es einen Computer und das Internet gibt, ganz zu schweigen von ausländischen Piraten. Falls Sie es noch nicht erraten haben, es ist ein Torrent. Sie können diesen Teil des Problems leicht lösen, indem Sie ähnliche Algorithmen zur Verteilung von Informationen verwenden.

 
Mit schwebenden Spreads und starr definierten Instrumenten wird das MT5-Terminal für den Forscher fast nutzlos. Was war der MO des TS zum Zeitpunkt t? - Ich weiß es nicht, denn die Spreads änderten sich ständig. Wenn sie auch berücksichtigen, gezwungen requotes und slippages, alles wird ales: hier wird MQ entscheiden, dass im Jahr 2007 Spreads und slippages waren viel größer, und finita la Komödie - Ihre Strategie, zum Handel beim letzten Mal einfach nicht getestet werden kann unter den Bedingungen der struppigen 2000, 2007. In der Tat wird Ihre Strategie profitabel sein, aber Sie werden es nicht wissen, weil Sie sie einfach nicht ausreichend im Tester testen können. Und es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die mit synthetischen Spreads handeln, bei denen man aber nie den Verlauf des Spreads erfährt, weil der Broker bestenfalls die letzten beiden aktuellen Futures unterstützt.
 
Avals:

Warum sollte man über etwas diskutieren, mit dem man nicht handelt und das man im Prinzip nicht kennt?
Du solltest zumindest so tun, als ob, lass den Mann Spaß haben). Jeder hier hat Spaß daran, nur auf unterschiedliche Weise).
 

hrenfx:

Reshetov:

Die erste implementierte Arbitrage-Strategie für MT wurde von mir entwickelt.


Schwachsinn.

Sie sind derjenige, der Wahnvorstellungen hat, und ich habe die Nutzlosigkeit der Zeckengeschichte dargelegt, nach der der Wahnhafte gefragt hat.


 
Reshetov:

Sie sind derjenige, der Scheiße baut, und ich habe die Nutzlosigkeit der Teakholz-Geschichte dargelegt, nach der die Schwätzer gefragt haben.

Da ist wieder die "Teak-Geschichte"... (

Man liest nicht. Sie schreiben nur.

;)

 
Reshetov:

Ich habe gehandelt und werde dies auch weiterhin tun. Ich diskutiere also nicht, ich sage nur, wie es ist. Die erste implementierte Arbitrage-Strategie für MT wurde von mir entwickelt. Und der MT5-Tester ist zur Zeit mehrwährungsfähig. Das Projekt wird also früher oder später auf MT5 übertragen werden. Die Tick-Historie ist für meine Strategie nicht erforderlich.

Und womit haben Sie in MT arbitriert? :)
 
Reshetov:
OFFTOP: Es ist weit hergeholt zu sagen, dass Spreader Spread Trading ist, aber ArbitrageReverse ist nur der Name der Arbitrage.