MT4 hat nicht mehr lange zu leben - Seite 48
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Fliegen Sie nicht in der Kiste. HFT ist extrem ressourcenintensiv und hat ein begrenztes Gewinnpotenzial. Es kann 200 000 Rubel pro Monat kosten, eine Infrastruktur für ein einziges Instrument zu unterhalten. Können Sie es sich leisten, so viel Geld auszugeben? Wie steht es um die Geschwindigkeit der Auftragsausführung? Eine Erhöhung der Geschwindigkeit um einige Millisekunden führt zu einem exponentiellen Anstieg des Preises für die Unterstützung. Und eines Tages wird definitiv jemand 10 ms schneller sein als Sie, und dann ist es mit dem HFT-Handel vorbei.
Was hält Sie davon ab, es zumindest zu testen?
Und es geht nicht um Hochfrequenz im Prinzip - die "Enge" des Wortes Tics ist erstaunlich.
Sogar die Fehlersuche bei einem muving adviser über Ihre eigenen Ticks wäre einfacher...
;)
Fliegen Sie nicht in der Kiste. HFT ist extrem ressourcenintensiv und hat ein begrenztes Ertragspotenzial. Es kann 200.000 Rubel pro Monat kosten, die Infrastruktur für ein einziges Gerät zu unterhalten. Können Sie es sich leisten, so viel Geld auszugeben? Wie steht es um die Geschwindigkeit der Auftragsausführung? Eine Erhöhung der Geschwindigkeit um einige Millisekunden führt zu einem exponentiellen Anstieg des Preises für die Unterstützung. Und eines Tages wird mit Sicherheit jemand 10 ms schneller sein als Sie, und dann ist es mit dem HFT-Handel vorbei.
Beim HFT geht es darum, kurzfristige Marktineffizienzen auszunutzen. Wenn eine Ineffizienz auftritt, müssen Sie sie rechtzeitig mit dem Markt abfangen. Die Anzahl der Abschlüsse für HFT hängt nur von der Anzahl der genutzten Ineffizienzen ab. Das können bis zu 10 Stück pro Tag sein. Aber die HFT wird deswegen nicht dickhäutig sein. Die Aufgabe besteht darin, sie zu fangen. Diese Unwirksamkeit kann natürlich nur auf Zecken übertragen werden.
Es gibt interessante Möglichkeiten, HFT zu implementieren - nämlich dann, wenn der Ort der künftigen Ineffizienz vorhergesagt wird. In diesem Fall ist es möglich, einen Begrenzer auf das entsprechende Preisniveau zu setzen (mindestens eine Sekunde vorher). Die Latenzprobleme sind jedoch nicht so akut wie beim klassischen System.
Habe ich über HFT geschrieben? Ich schrieb ausdrücklich "insbesondere Spread Trading und Arbitrage".
Wie unterscheidet sich Arbitrage von Technologie-Insider? Wer den Unterschied am schnellsten erkennt, bekommt den Kuchen. Ich weiß nicht, was Sie mit Spread-Trading meinen, wenn Spread-Trading, dann sind Ticks hier nicht erforderlich, schauen Sie sich an, wie Leonid zum Beispiel handelt.
Es gibt interessante Möglichkeiten, HFT zu implementieren - nämlich dann, wenn der Ort künftiger Ineffizienzen vorhergesagt wird. Es ist dann möglich, einen Begrenzer im Voraus (zumindest für eine Sekunde) an die entsprechende Preisstufe zu senden. Die Latenzprobleme sind jedoch nicht so akut wie beim klassischen System.
Wie unterscheidet sich Arbitrage von Technologie-Insider? Wer den Unterschied am schnellsten erkennt, bekommt den Kuchen. Ich weiß nicht, was Sie mit Spread-Trading meinen, wenn Sie mit Spreads handeln, dann werden hier keine Ticks benötigt, schauen Sie sich zum Beispiel an, wie Leonid handelt.
Es gibt Theoretiker und es gibt Praktiker. Für wen schreiben Sie und für wen schreibe ich?
Niemand fragt Metaquotes nacheiner Tick-Historie oderLevel2-Historie. Lesen Sie genau, worüber wir sprechen.
also zumindest für Monotests, bitte...
Andernfalls werden Sie wahrscheinlich eine Menge Dinge zerstören müssen - wir berühren die Grundlagen.
Aber Rinat weiß es am besten.
Ich kam hierher, um zu lesen, und es gibt ein Thema wie dieses. :)
Tut mir leid, wenn ich wie Berezovsky klinge :)
Aber da so viele Leute nach einem Multicurrency-Tester mit Ticks fragen, kann ich mir nicht helfen. Nochmals Entschuldigung :)
Wer braucht also einen solchen Tester? Wie viele Menschen werden zu ihr kommen? Wie viele von ihnen sind bereit, die Programmierung in C++ zu versuchen? Wie viele von ihnen sind bereit, sich mit ihrer eigenen Arbeitskraft an dem Projekt zu beteiligen? ( es ist nur eine abstrakte Frage für die Zukunft ).
Wie viele? Zwei, drei, 100, 500?
Ich bin einfach zu faul, eine Dokumentation für drei Personen zu schreiben und eine Website zu erstellen. Ich bin zu faul, sie ins Englische zu übersetzen und so weiter.
Ich frage Sie in aller Ernsthaftigkeit.
Nur Nettohandel, etwas ausgehöhlt, aber der Realismus ist vollständig.
Was das Volumen der Zecken betrifft, so hat Renat Recht, und er hat generell Recht. Sie brauchen es nicht für die Menschen, so IMHO nicht für so etwas wie "Arbeit für uns Renat" zu fragen.
Die Beträge sind enorm. Ich wage gar nicht zu sagen, wie viele Gigabytes für 20 Währungspaare - vielleicht 100.
Halten Sie nicht jeden für einen Idioten)) Wir brauchen die Unterstützung der Massen nicht. Sie ist eine Option für diejenigen, die sie benötigen und die notwendigen Vorbereitungen selbst treffen können.
Sie sprechen von den wenigen, ich spreche von den Millionen von Nutzern, die es gibt. Und das ist die Wurzel des Missverständnisses.
Wir bedienen Millionen von Händlern, und jeden Tag werden weit über 100.000 Terminals installiert.
Wissen Sie, was 500 Forex-Broker und Millionen von Händlern sind?