MT4 hat nicht mehr lange zu leben - Seite 47

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Renat:

Sie werden nichts finden, aber es wird eine Menge Kritik und Aussagen geben...

Er ist bereits vorhanden, und es gibt eine Bitte - fügen Sie einen Modus "nach benutzerdefinierten Ticks" hinzu.

;)

 
Renat:

Sie werfen uns also vor, dass wir keinen Zugang zum RTS gewähren?

Versuchen wir, die Sache von der anderen Seite her zu betrachten. Gibt es öffentlich zugängliche Interviews mit Managern von Maklerhäusern über die Möglichkeit der Einführung von MT5 auf dem russischen Aktienmarkt? Wenn es keine solchen Interviews gibt, könnten Sie uns sagen, was Brokerfirmen über MT5 denken, zumindest in allgemeiner Hinsicht (mit dem Wort "Broker" meine ich solche Firmen wie Brokerage House Otkritie, Finam, BKS usw.). Ist eine solche Umsetzung überhaupt geplant? Wenn ja, welcher Zeitrahmen sollte angestrebt werden: ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre?
 
hrenfx:

Ich vermute, dass es im MT5 kein Konzept für eine genaue Tick-Ankunftszeit gibt. Hier ein Beispiel für Tickdaten (Instrument, Tickzeit (auf ms genau), Bid und Ask):

Diese Zeit wird nur selten, wenn überhaupt, für Monocurrency-Strategien benötigt. Aber für Strategien mit mehreren Währungen brauchen Sie sie.

Zumindest für die Monotestung.

Andernfalls werden wir wohl eine Menge Dinge zerstören müssen - die Basis ist betroffen.

Aber Rinat weiß es am besten.

 

Renat:

Ich habe wenig Vertrauen darin, dass die Händler in der Lage sind, die gefundene Tick-Historie korrekt vorzuverarbeiten.

Warum ist es so schwierig, Zecken mit einem mathematischen Algorithmus zu verarbeiten? Seltsam, dies von einem Spezialisten für Handelsplattformen zu hören.
 
Renat:

Sie werden nichts finden, aber es wird eine Menge Kritik und Aussagen geben "nichts funktioniert! und Cloud kaut meine Zecken nicht! und generell - alles weicht von den Charts ab, usw.".

Ich glaube nicht, dass die Händler in der Lage sind, die gefundenen Tick-Historien korrekt zu verarbeiten.

Zum Beispiel auf dem Devisenmarkt:

  • Notwendigkeit, die gierige Erregung lauter Zitate zu unterdrücken (unmöglich zu widerstehen)
  • Entwickeln Sie ehrliche Filter, um sicherzustellen, dass das Ergebnis mit dem übereinstimmt, was im MT5 standardmäßig vorhanden ist.
  • Erkennen Sie, dass die Drittanbieter-Ticks, unter denen die Pips gebildet werden, sehr wenig Bezug zum Fluss des Brokers haben

Das ist alles lange durchdacht und von uns erprobt - die Harke ist gefallen.

Aber jeder Händler will eine theoretische Möglichkeit, über die Rake gehen, fordern, dass wir nicht arbeiten. Und der Händler wird schon beim ersten Schritt aufhören: "Wo sind die Kurse?


Halten Sie nicht jeden für einen Idioten.) Es besteht kein Bedarf an Massenunterstützung. Diese Option ist für diejenigen gedacht, die sie benötigen und die notwendigen Vorbereitungen selbst treffen können. Schauen Sie sich nur die MTS-Wettbewerbe an, die sogar von RTS veranstaltet werden - alle Algorithmen dort sind eher kurzfristig. Und die zunehmende Belastung der Exchange-Server zeigt die wachsende Beliebtheit solcher Methoden. Insbesondere Spread Trading und Arbitrage. Sie verpassen also eine riesige Nische gerade von Börsenmärkten. Dafür gibt es in den Puppenspielen keinen verdammten Grund.
 
hrenfx:

Ich vermute, dass es im MT5 kein Konzept für eine genaue Tick-Ankunftszeit gibt. Hier ein Beispiel für Tickdaten (Instrument, Tickzeit (auf ms genau), Bid und Ask):

Diese Zeit wird nur selten, wenn überhaupt, für Monocurrency-Strategien benötigt. Aber für Mehrfachwährungen ist es so gut wie ohne.


Für börsliche Instrumente gibt es mehr Informationen - es gibt zumindest ein volumetrisches Angebot und eine Nachfrage.
 
Renat:

Sie werden nichts finden, aber es wird eine Menge Kritik und Aussagen geben "nichts funktioniert! und Cloud kaut meine Zecken nicht! und generell - alles weicht von den Charts ab, usw.".

Ich glaube nicht, dass die Händler in der Lage sind, die gefundenen Tick-Historien korrekt zu verarbeiten.

Zum Beispiel auf dem Devisenmarkt:

  • Notwendigkeit, die gierige Erregung lauter Zitate zu unterdrücken (unmöglich zu widerstehen)
  • Entwickeln Sie ehrliche Filter, um sicherzustellen, dass das Ergebnis das gleiche ist wie im MT5.
  • Machen Sie sich klar, dass die Drittanbieter-Ticks, unter denen die Pips aufgereiht werden, sehr wenig mit dem Fluss des Brokers zu tun haben

Wir haben das alles schon lange durchdacht und ausprobiert - die Harke ist gefallen.

Aber jeder Händler will eine theoretische Möglichkeit, durch die Harke zu gehen, fordern, dass wir nicht arbeiten. Und der Händler wird schon beim ersten Schritt aufhören: "Wo sind die Kurse?"

Alles, woran Sie nicht glauben, wurde bereits persönlich und erfolgreich umgesetzt. Probleme bei der Ausführung, Weiterleitungen, Pings, mangelnde Liquidität, Liquiditätsobergrenzen oder Marktineffizienzen - all das ist lösbar und nicht besonders schwierig. In der Regel ist jedoch nur die OHLC Bid + OHLC Ask-Historie für die meisten Aufgaben ausreichend, nicht die Tick-Historie.

Wenn der Händler ein Idiot ist, wird er die Tick-Historie und Tick-Tests verwenden wollen und den Tester mit unnötigen Berechnungen überlasten.

 
Avals:

Halten Sie nicht jeden für einen Idioten.) Es besteht kein Bedarf an Massenunterstützung. Diese Option ist für diejenigen gedacht, die sie benötigen und die notwendigen Vorbereitungen selbst treffen können. Schauen Sie sich nur die MTS-Wettbewerbe an, die sogar von RTS veranstaltet werden - die Algorithmen dort sind alle recht kurzfristig. Und die zunehmende Belastung der Exchange-Server zeigt die wachsende Beliebtheit solcher Methoden. Insbesondere Spread Trading und Arbitrage. Sie verpassen also eine riesige Nische gerade auf den Devisenmärkten. Sie brauchen es nicht in den Plätzchenschablonen.

Fliegen Sie nicht in der Kiste. HFT ist extrem ressourcenintensiv und hat ein begrenztes Gewinnpotenzial. Es kann 200.000 Rubel pro Monat kosten, um die Infrastruktur für ein einziges Instrument zu unterhalten. Können Sie es sich leisten, so viel Geld auszugeben? Wie steht es um die Geschwindigkeit der Auftragsausführung? Eine Erhöhung der Geschwindigkeit um einige Millisekunden führt zu einem exponentiellen Anstieg des Preises für die Unterstützung. Und eines Tages wird mit Sicherheit jemand 10 ms schneller sein als Sie, und dann ist es mit dem HFT-Handel vorbei.
 

Am schmackhaftesten wäre ein Test mit einem "typischen Glas"...

Wäre das nicht eine Schwäche für das Metakvotam?

Sehen Sie - nach der Eroberung des Marktes und der Anbieter von "Glas" wird Geschichte erscheinen.

;)

Diebenutzerdefinierten Bitmaps sind so "lecker" am Ende..."

 
C-4:

Fliegen Sie nicht in der Kiste. HFT ist extrem ressourcenintensiv und hat ein begrenztes Ertragspotenzial. Es kann 200.000 Rubel pro Monat kosten, die Infrastruktur für ein einziges Gerät zu unterhalten. Können Sie es sich leisten, so viel Geld auszugeben? Wie steht es um die Geschwindigkeit der Auftragsausführung? Eine Erhöhung der Geschwindigkeit um einige Millisekunden führt zu einem exponentiellen Anstieg des Preises für die Unterstützung. Und eines Tages wird mit Sicherheit jemand 10 ms schneller sein als Sie, und dann ist es mit dem HFT-Handel vorbei.

Habe ich über HFT geschrieben? Ich schrieb ausdrücklich "insbesondere Spread Trading und Arbitrage". Neben HFT gibt es viele andere Methoden, die nicht so kritisch sind, was die Kolokation und andere Feinheiten angeht (und weniger finanzielle Investitionen erfordern), die aber Zecken und/oder Glas benötigen. HFT im Allgemeinen wird meiner Meinung nach bald abgeschafft werden, da es sich um einen technologischen Insider handelt.
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