Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 40
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Übrigens, wenn Sie mit etwas Erfolg haben, ist es besser, es nicht in Artikeln und Codes zu veröffentlichen, ich denke, Sie können sehen, warum.
Vergessen Sie nicht, dass Menschen mit Sonderpädagogik gegen uns spielen und dass das, was wir hier diskutieren, für sie in den ersten Klassen wiedergekäut wurde. Wir sollten nicht so stolz auf unser Phantomwissen sein.
Übrigens, wenn Sie mit etwas Erfolg haben, ist es besser, es nicht in Artikeln und Codes zu veröffentlichen, ich denke, Sie können sehen, warum.
Vergessen Sie nicht, dass Menschen mit Sonderpädagogik gegen uns spielen und dass das, was wir hier diskutieren, für sie in den ersten Klassen wiedergekäut wurde. Wir sollten nicht so stolz auf unser Phantomwissen sein.
Modelle, die sich der Werbung widmen, verlieren sehr schnell an Wirksamkeit. Dies ist eine oft diskutierte Tatsache, die mehr als einmal und von mehr als einer Person bestätigt wurde. Und wer dort spielt, ist weniger wichtig :)
Ich weiß das.
Ich versuche hier, die Methodik der Modellbildung zu erörtern, und ich glaube, dass die Lebensdauer eines Modells genau ein Schritt ist. Deshalb habe ich die Formel für ein schickes Mashup veröffentlicht.
Man braucht nicht 100, sondern ein Vielfaches davon, Zehntausende von Geschäften, um einen solchen statistischen Vorteil zu erfassen und über seine Bedeutung sprechen zu können.
Lassen Sie die Geschäfte N sein. Der statistische Vorteil (2% * N) muss mindestens doppelt so groß wie sqrt(N) sein. Und gleichzeitig werden wir zu 95% sicher sein, dass die statpremium Bedeutung.
faa: Deshalb habe ich ja auch die Formel für das total geile Winken gepostet.
Wie hoch ist Ihre 97%ige Qualität dieser Maschine (wenn Sie von HP sprechen)? Gibt es eine Formel?
Wie hoch ist die Qualität dieser Maschine zu 97 % (wenn Sie von HP sprechen)? Gibt es eine Formel?
Persönlich umgeschrieben aus dem Beitrag oben für Sie:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
HP ist nur ein Bruchteil davon.
Nennen Sie mir einen beliebigen Indikator in der Codebasis, für den das R-Quadrat bekannt ist
Ahh, jetzt verstehe ich. 97 % ist nur das R-Quadrat des Modells, nicht die HP-Qualität.
Für den Rest der Leser möchten wir darauf hinweisen:
Das R-Quadrat, auch als Maß für die Sicherheit bezeichnet, ist ein Maß für die Qualität der erzielten Regression. Diese Qualität wird durch den Grad der Konsistenz zwischen den Rohdaten und dem Regressionsmodell (geschätzte Daten) ausgedrückt. Das Maß der Gewissheit liegt immer im Intervall [0;1].
In unserem Fall stimmt die Regression zu 97 % mit den angegebenen Daten überein.
Da das Interesse an diesem Thema nachgelassen hat, wiederhole ich meinen Beitrag vom Freitag:
Abschluss der Vorhersage für Freitag auf Close. Hier ist das Ergebnis:
Einige Schlussfolgerungen:
1. Die DX-Vorhersage ist viel besser als der verzögerte EURUSD selbst
2. Die Ergebnisse der Prognose sind qualitativ (abgestimmt - nicht abgestimmt) und berücksichtigen nicht das MM und den Spread. Zum Beispiel, am letzten Tag, Freitag, berechneter Preis = 1,3514 und Hoch = 1,3613. Bei Verwendung der DX-Prognose war der potenzielle Gewinn um 100 Pips höher. Bei einem Tiefstand von 1,3447 und einer erfolglosen Prognose für den EURUSD mit Hilfe des Schleppnetzes als SL wäre der Verlust dagegen minimal gewesen.
3. Die vorgelegte Tabelle kann aufgrund des geringen Stichprobenumfangs nicht als Grundlage für die Anwendung des Modells dienen. Die Notwendigkeit der Verwendung eines Prüfgeräts ist für alle offensichtlich. Eine solche Möglichkeit ist vorhanden. Der entsprechende Code ist im Anhang zu meinem Artikel aufgeführt. Aber ich werde es nicht tun, da das Modell meiner Meinung nach noch nicht fertig ist und vor der endgültigen Prüfung noch überarbeitet werden muss.
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
1. Ich beende meine Vorhersagen.
2. Ich schlage vor, dass jeder, der daran interessiert ist:
a) diese Ergebnisse zu diskutieren
b) dieses Modell zu modernisieren.
c) Ihre Modelle anbieten
3. ich bin bereit, die Ergebnisse der Diskussion und der Verbesserungen in Code umzusetzen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.
Ich möchte Sie an die Art der Modelle erinnern:
a) Für EURUSD mit Verzögerungen: EURUSD = hp(-1 bis -4) + hp_d(-1 bis -2)
b) Für DX:
DXM = 1/DX - wir verwenden den Kehrwert des Quotienten
EURUSD = DXM_HP(-1 BIS -4) + DXM_HP_D(-1 BIS -2)
In diesen Formeln ist HP der Hedrick-Prescott-Indikator und HP_D ist der Restwert = Kotir - Indikator. Die Balken in Klammern sind die Balken vor dem aktuellen Balken, (-1 bis -4) sind die letzten 4 Balken.
Die reale Gleichung sieht nach Auswertung der Koeffizienten bei den Variablen wie folgt aus:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Wer Interesse hat - nehmen Sie an einer ökonometrischen Übung teil!Ich weiß nicht, was dieser Fehler ist.
Wenn es sich um die Standardabweichung handelt und der Prognosewert selbst ein normalverteilter Wert mit genau dieser Standardabweichung ist, dann wäre es sinnvoll, alle Prognosen zu ignorieren, die weniger als zwei Standardabweichungen aufweisen. Wenn dann der Modul der Vorhersage weniger als zwei s.c.o. (etwa 118 Punkte) beträgt, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95 %, dass wir den Vorhersagewert nicht irrtümlich auf Null setzen.
Es stellt sich heraus, dass eine Vorhersage, deren Modulo-Wert kleiner als 2 s.c.o. ist, als uninteressant zu betrachten ist (es handelt sich um eine Vorhersage mit Nullbewegung).
Ist die Prognose selbst nicht eine mathematische Erwartung des Modells? In diesem Fall ist die Größe des Fehlers irrelevant, da die durchschnittliche Verstärkung des Modells immer positiv (m.o. > 0) und gleich der Größe der Vorhersage * Anzahl der Vorhersagen ist. Nun ja, ein großer Fehler erhöht die Varianz der Ergebnisse, aber nicht mehr als das.
Ist die Vorhersage selbst nicht eine mathematische Erwartung des Modells?
Wenn der Fehler stationär ist, ist alles in Ordnung. Ich habe schon oft über den Fehler geschrieben und grafische Darstellungen gegeben, die sehr verworren aussehen.