Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 37

 
yosuf:

1. (18) funktioniert und mir einen Gewinn einbringt, zeigen Sie einen ähnlichen in diesem Bereich.

Zeigen Sie zunächst die Gewinne in Form von Anleger-Passwort Zugang zum Konto, so dass Sie für den Grad der Ähnlichkeit vergleichen können.
 
nikelodeon: Nein, es ist keine Panne, download..... funktioniert übrigens nicht, man muss es in zip..... umbenennen

Können Sie nicht ein rar-Archiv in ifolder hochladen? Interessant. Ich habe es heruntergeladen, die Erweiterung umbenannt und alles geöffnet, danke.

Es ist sehr schwierig, es in einer Stunde zu bewerten, das Buch ist global. Es ist ein sehr seriöser Leitfaden zur Ökonometrie. Das ist es, was ich studieren werde. Die Präsentation ist recht einfach, mit vielen Illustrationen und Anwendungen für Finnen.

P.S.

Im Folgenden verwenden wir S-Plus in empirischen Darstellungen. Andere Softwarepakete (z. B. Eviews, SCA, R und RATS) können ebenfalls verwendet werden.

Das ist nicht so gut, aber ich denke, man kann sich auch daran gewöhnen.

 
Statistiken sind in einem Fall gut und in einem anderen nicht gut. Wählen Sie aus )))
 
nikelodeon:
Und hier ist das Buch selbst. Leider habe ich nur die Übersetzung gefunden. Ich habe ihn selbst übersetzt. Vielleicht hilft es ja jemandem. ÖKONOMIE
Zumindest der einheimische Name
 
Mathemat:

Es ist sehr schwierig, es in einer Stunde zu bewerten, das Buch ist global. Ein sehr seriöser Leitfaden zur Ökonometrie. Auf diese Weise werde ich es studieren. Die Darstellung ist einfach genug, es gibt viele Illustrationen und Anwendungen für Finanzexperten.


Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben.

Vor einem Jahr habe ich EViews gesehen. Davor kannte ich 90 % der Ökonometrie, aber sie blieb einfach nicht in meinem Kopf. Nach einem Jahr des Umgangs mit EViews begann sich etwas zusammenzufügen, eine bestimmte Abfolge von Aktionen, die dazu führte, dass ich recht anständige Handelssysteme erhielt. Aber EViews hat uns gelehrt, dass man nicht alles glauben darf - man muss Beweise dafür haben, dass man es benutzen kann, und das sind nicht nur und nicht so sehr Vorwärtstests.

Beispielsweise haben Sie oben richtig festgestellt, dass man R-squared nicht völlig vertrauen kann. Aber haben diejenigen, die tausend Indikatoren verwenden, jemals von R-Quadrat gehört?

Das R-Quadrat ist wichtig, aber abgesehen davon gibt es noch viele andere Dinge.

Bei EViews handelt es sich um eine Vielzahl von Instrumenten, von denen man nicht weiß, wie und wann sie anzuwenden sind, und wenn sie angewendet werden, weiß man nicht, wie das Ergebnis zu bewerten ist.

Ich habe dieses Thema mit zwei Artikeln und einem Code über EViews und MQL4 aus irgendeinem Grund vorbereitet.

Derzeit habe ich eine gewisse Meinung über eine Reihe ökonometrischer Tools und EViews, die ausreichen, um einen anständigen TS zu erstellen. Aber ich möchte meine Vorstellungen verdeutlichen und sie nach Möglichkeit erweitern. Der Raum der Zustände ist sehr interessant. Automat hat versprochen, nach dem Wochenende ein Modell zu liefern.

Ich werde niemandem Ökonometrie beibringen, geschweige denn sie verteidigen.

Ich habe meinen Plan zu Beginn des Themas skizziert: Ich schlage ein Modell vor, zeige seine Ergebnisse und mache einen Vorschlag:

a) diese Ergebnisse zu diskutieren

b) Das Modell modernisieren.

Ich verwende derzeit Modell Nr. 2. Ich weiß, dass das nicht machbar ist. Verbessern wir es. Bei der Erstellung des Modells wird eine bestimmte Idee verfolgt: Isolierung des Trends und Berücksichtigung des Rauschens.

 
nikelodeon:
http://ifolder.ru/27037398

Es schaukelt ganz schön.

Mehr als anständiges Buch für eine erste Lektüre

Basisbuch

Hamilton. Zeitreihenanalyse

Online verfügbar. 23 MB

Nosko Econometrics - Einführung in die Regressionsreihenanalyse

Nosko Ökonometrie für Einsteiger

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Alle Bücher sind öffentlich zugänglich.

 

Abschluss der Vorhersage für Freitag auf Close. Hier ist das Ergebnis:

Tatsache Wert Ändern Sie Vorhersage Vorhersage Fehler Vorhersage Fehler Ändern Sie Ändern Sie Vorhersage Vorhersage
für Öffnen Sie Preise zu auf Grund in Zacken auf Grund in Zacken Prognose Prognose zu EURUSD von DX
Datum Daten eurusd DX auf eurusd im DX-Format übereinstimmen? übereinstimmen?
2011.11.08 23:59 1,383
2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 Ja Ja
2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 Ja Ja
2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 Nein Ja
2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 Ja Ja
2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 Nein Nein
2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 Nein Nein
2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 Nein Ja
2011.11.18 23:59 1,3514 0,0046 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 Nein Ja


Einige Schlussfolgerungen:

1. Die DX-Vorhersage ist viel besser als der verzögerte EURUSD selbst

2. Die Ergebnisse der Prognose sind qualitativ (abgestimmt - nicht abgestimmt) und berücksichtigen nicht MM und Spread. Zum Beispiel, am letzten Tag, Freitag, berechneter Preis = 1,3514 und Hoch = 1,3613. Bei Verwendung der DX-Prognose war der potenzielle Gewinn um 100 Pips höher. Bei einem Tiefstand von 1,3447 und einer erfolglosen EURUSD-Prognose mit Hilfe des Schleppnetzes für SL wäre der Verlust dagegen minimal gewesen.

3. Die vorgelegte Tabelle kann aufgrund des geringen Stichprobenumfangs nicht als Grundlage für die Anwendung des Modells dienen. Die Notwendigkeit der Verwendung eines Prüfgeräts ist für alle offensichtlich. Eine solche Möglichkeit ist vorhanden. Der entsprechende Code ist im Anhang zu meinem Artikel aufgeführt. Aber ich werde es nicht tun, da das Modell meiner Meinung nach noch nicht fertig ist und vor der endgültigen Prüfung noch überarbeitet werden muss.


Mein Plan sieht folgendermaßen aus:

1. Ich beende meine Vorhersagen.

2. Ich schlage vor, dass jeder, der daran interessiert ist:

a) diese Ergebnisse zu diskutieren

b) dieses Modell zu modernisieren.

c) ihre Modelle vorschlagen

3. ich bin bereit, die Ergebnisse der Diskussionen und Verbesserungen in Code umzusetzen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Ich möchte Sie an die Art der Modelle erinnern:

a) Für EURUSD mit Verzögerungen: EURUSD = hp(-1 bis -4) + hp_d(-1 bis -2)

b) Für DX:

DXM = 1/DX - wir verwenden den Kehrwert des Quotienten

EURUSD = DXM_HP(-1 BIS -4) + DXM_HP_D(-1 BIS -2)

In diesen Formeln ist HP der Hedrick-Prescott-Indikator und HP_D ist der Restwert = Kotir - Indikator. Die Balken in Klammern sind die Balken vor dem aktuellen Balken, (-1 bis -4) sind die letzten 4 Balken.

Die eigentliche Gleichung nach Auswertung der Koeffizienten an den Variablen lautet wie folgt:

EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)

Wer möchte, kann diese Formel in Form eines Indikators umsetzen, von dem bekannt sein wird, dass er einer Quote von 97 % entspricht. Ein sehr hochwertiges Mash-up!

 
faa1947:

Abschluss der Vorhersage für Freitag auf Close. Hier ist das Ergebnis:

Einige Schlussfolgerungen:

1. Die Vorhersage von DX ist viel besser als die von Lags von EURUSD selbst

Mein Plan sieht folgendermaßen aus:

a) Für EURUSD mit Verzögerungen: EURUSD = hp(-1 bis -4) + hp_d(-1 bis -2)

b) Für DX:

DXM = 1/DX - wir verwenden den Kehrwert des Quotienten

EURUSD = DXM_HP(-1 BIS -4) + DXM_HP_D(-1 BIS -2)


Beeilen Sie sich nicht, den Thread zu schließen, denn ein oder zwei Tage Vorhersage sind sehr wenig für Schlussfolgerungen

Das DXM-Modell ist laut Ihrer Prognose realistischer.

Noch ein Weg, um den Code zu gehen und führen Sie es durch die Geschichte als das Ergebnis ist interessant?

Frage: was ist DXM_HP(-1 TO -4) - DXM_HP Funktion für die letzten 4 Takte oder was? Außerdem: Welche TF?

Oder haben Sie bereits beschlossen, dass Sie zu viel erzählt und positive Ergebnisse erzielt haben?

Dieser Thread interessiert mich insofern, als ich immer noch nicht verstehe, ob die Prognosen auf Statistiken beruhen. Wenn ja, bin ich weg)))

 

new-rena:

Schließen Sie den Thread nicht vorschnell, denn ein oder zwei Tage Vorhersage sind sehr wenig für Schlussfolgerungen

Die Filiale ist nicht geschlossen. Aber ich habe sie mit einem bestimmten Ziel eröffnet: die Technologie der TK-Entwicklung mit Hilfe der allgemein anerkannten Wissenschaft gemeinsam zu behandeln.

Gibt es dennoch eine Möglichkeit, den Code aufzurufen und den Verlauf durchzugehen, da das Ergebnis interessant ist?

Eine Reihe von Statistiken über ein bestimmtes Modell interessiert mich nicht - ich weiß bereits, dass es nicht funktioniert. Und dieses Wissen basiert nicht auf Testergebnissen, nicht auf Vorwärtstests, sondern auf mir bekannten Fehlern in der internen Struktur des Modells. Nichts wie TA gibt Ihnen etwas. Nur das Vertrauen in die Korrektheit des Modells, das natürlich durch Tests bestätigt wird, kann die Grundlage für einen profitablen Handel bilden. Ohne dies ist jede Prüfung Selbstgefälligkeit.

Frage: was ist DXM_HP(-1 TO -4) - ist es die DXM_HP Funktion für die letzten 4 Takte oder was?

Die Formel wird im Folgenden entschlüsselt.

Und was ist die TF?

D1 - Sie können es in der Ergebnistabelle sehen.

Dieser Thread interessiert mich insofern, als ich immer noch nicht verstehe, ob die Prognosen auf Statistiken beruhen. Wenn ja, bin ich weg)))

Ja, andere Methoden, z.B. alle TA. die nicht mindestens den Vorhersagefehler berechnen, werden von mir nicht anerkannt und ich verweise sie auf Alihi, Astrologie und andere "Wissenschaften".

 

faa1947:

2. Ich lade alle dazu ein:

(a) Diskutieren Sie diese Ergebnisse

Ich interessiere mich für diese Frage. Selbst wenn Sie reif für das Testen sind und das Ergebnis 51/49 in vereinfachten Trades und 51/49 in Pips zum Plus ist, müssen Sie etwa 100 Handelstage warten, um die magere Statistik zu realisieren. Um die Anzahl der Trades zu erhöhen und diesen Zeitrahmen zu verkürzen, müssen Sie zu einem kleineren Zeitrahmen wechseln. Die manuelle Nutzung Ihres Lieblingsprogramms wird dort unbequem sein, weil es oft nicht funktioniert. Eigentlich ist meine Frage, werden Sie alle E-Ansichten Algorithmen, die Sie verwenden, in Ihrem Handelsroboter-Code zu implementieren, wenn Sie einige geeignete Modell finden? Sind Sie bereit, ein paar Jahre dafür zu investieren?