Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 46
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
und ich teste ihre Fähigkeiten nicht im statischen Teil, d.h. bei der Beschreibung der Geschichte.
Ich verstehe gar nichts. Die Praxis ist das Kriterium der Wahrheit. Wie kann man in die Zukunft gehen, ohne die Vergangenheit zu überprüfen? Denn eine weitere Kontrolle in der Zukunft ist eine bezahlte Kontrolle der Geschichte. Oder habe ich etwas missverstanden? Was ist (18)
Ich hingegen interessiere mich nach wie vor sehr für die Bereiche künstliche Intelligenz und Mustererkennung.
Dies ist die zentrale Formel aus Yusufs Artikel, auf der die gesamte Regression eigentlich beruht.
Universelles Regressionsmodell zur Vorhersage des Marktpreises.
Ich danke Ihnen.
Ich habe den Eindruck, dass es sozusagen ein anspruchsvolles Analogon meines primitiven additiven Modells mit 6 Summanden ist. Aber es gibt noch mehr Fragen dazu als zu meiner, denn ich habe einige davon beantwortet. Oder liege ich da falsch?
... der in der Lage ist, mich mit seiner Theorie zu bekämpfen...
Antwort:
Bekämpfen Sie zuerst den MQL-Strategie-Tester.
In EViews gibt es eine Gamma-Verteilung
Statistische Verteilungsfunktionen
Die folgenden Funktionen ermöglichen den Zugriff auf Dichte- oder Wahrscheinlichkeitsfunktionen, kumulative Verteilungen, Quantilfunktionen und Zufallszahlengeneratoren für eine Reihe von statistischen Standardverteilungen.
Es gibt vier Funktionen, die mit jeder Verteilung verbunden sind. Das erste Zeichen jedes Funktionsnamens kennzeichnet den Typ der Funktion:
Funktion Typ
Anfang des Namens
Kumulative Verteilung (CDF)
@c
Dichte oder Wahrscheinlichkeit
@d
Quantil (inverse CDF)
@q
Zufallszahlengenerator
@r
Der Rest des Funktionsnamens identifiziert die Verteilung. Die Funktionen für die Beta-Verteilung sind zum Beispiel @cbeta , @dbeta , @qbeta und @rbeta .
Bei der Verwendung mit Reihenargumenten wertet EViews die Funktion für jede Beobachtung in der aktuellen Stichprobe aus. Wie bei anderen Funktionen führen NA oder ungültige Eingaben zu NA-Werten. Für Werte, die außerhalb der Unterstützung liegen, geben die Funktionen Null zurück.
Wenn Sie Ihre Formel mit Hilfe der obigen Funktion aufschreiben, können wir gemeinsam versuchen, Ihr Modell zu implementieren und eine Schätzung zu erhalten.
Ich erinnere mich, solche Zeilen irgendwo gesehen zu haben :)
https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page32
Die Vorhersage ergab 79,18! (Wohin jetzt?)
Vor einer Woche habe ich einen Aktionsplan vorgeschlagen:
2. Ich schlage vor, dass jeder, der daran interessiert ist:
a) diese Ergebnisse zu diskutieren
b) dieses Modell zu modernisieren
c) ihre Modelle vorschlagen
.
3. ich bin bereit, die Ergebnisse der Diskussion und Modernisierung in Code umzusetzen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.
Ich möchte Sie an die Art der Modelle erinnern:
a) Für EURUSD mit Verzögerungen: EURUSD = hp(-1 bis -4) + hp_d(-1 bis -2)
b) Für DX:
DXM = 1/DX - wir verwenden den Kehrwert des Quotienten
EURUSD = DXM_HP(-1 BIS -4) + DXM_HP_D(-1 BIS -2)
In diesen Formeln ist HP der Hedrick-Prescott-Indikator und HP_D ist der Restwert = Kotir - Indikator. Die Balken in Klammern sind die Balken vor dem aktuellen Balken, (-1 bis -4) sind die letzten 4 Balken.
Die reale Gleichung nach Auswertung der Koeffizienten mit den Variablen lautet wie folgt:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Wer Interesse hat - nehmen Sie an der ökonometrischen Übung teil!
Natürlich sind einige Fortschritte zu verzeichnen. Auf jeden Fall war die Diskussion des Prognosefehlers ein klarer Fortschritt, was für TA-Apologeten undenkbar ist.
Aber das ist nur der Anfang einer Reise.
Ich warte auf Manna von avtomat mit seinem Staatsraum .
Ich schlage yosufvor, sein Modell weiterzuführen.
Ich gehe auch davon aus, dass ich die Bedeutung des Vorhersagefehlers verdeutlichen möchte.