Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 29
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Kommen Sie, ich möchte Ihre zwei Jahre zu diesem Thema...
Ich habe meine Argumente angeführt, um meine Aussage zu untermauern ... Ich sehe keine anderen Gegenargumente als den Fingertick "Komm schon, wie..." usw. usw.
Aber im Allgemeinen viel Glück.
ES WIRD INTERESSANT SEIN, DEN KNALLER ZU BEOBACHTEN,
ES SEI DENN NATÜRLICH, DIE MODERATOREN LÖSCHEN MEINE BEITRÄGE.
Zur Vergleichbarkeit nehmen wir das gleiche Modell
Hier haben wir:
EURUSD hp1(-1 bis -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Hier ist HP der HP-Filter von EURUSD. Nehmen wir einen Filter aus DX und prognostizieren wir EURUSD
Ich habe meine Argumente dargelegt, um meine Aussage zu untermauern... Ich sehe keine anderen Gegenargumente als den Fingertick "Komm schon, wie..." usw. usw.
Aber im Allgemeinen viel Glück.
ES WIRD INTERESSANT SEIN, DEN KNALLER ZU BEOBACHTEN,
ES SEI DENN NATÜRLICH, DIE MODERATOREN LÖSCHEN MEINE BEITRÄGE.
Das ist richtig, aber wo sind die Quellen der Indikatoren? Ich glaube nicht so recht daran, dass eine Mittelwertbildung gute Ergebnisse bringt, zumindest nicht mit 0,5er Wahrscheinlichkeit. Ich muss die Codes der Indikatoren für den Anfang sehen, ihre Mathematik
Es gibt keinen Quellcode für die Indikatoren. Es gibt ein schematisches Modell
EURUSD hp1(-1 bis -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Wenn Sie es umkehren
EURUSD = с(1)*hp1(-1) + С(2)*hp1(-1) + С(3)*hp1(-1) + С(4)*hp1(-1) + С(5)*hp1_d(-1) + С(6)*hp1_d(-2)
Bewerten wir die Koeffizienten von C(i) und erhalten wir einen synthetischen Indikator.
Die Tabelle oben zeigt die geschätzte Genauigkeit dieses synthetischen Indikators für die Quote = 97 %.
Sehen Sie, was in unserem Fall passiert.
Volumina für AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Was können Sie hier sehen oder erraten? (T Minutien)
Nun, die Gewichte der Währungspaare sind klar - die Volumina sind unterschiedlich (nach Höhe) und das prozentuale Verhältnis ist klar
Was können Sie hier sehen oder erraten? (Minuten)
Zum Beispiel seit 1999. AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Seit Oktober 2010können Sie es glauben. Ich hoffe, es ist klar, warum
Prognoseergebnisse anhand des Dollar-Index.
Vom Terminal heruntergeladene Dollar-Index-Kurse - Symbol DX
Grafik:
Beachten Sie, dass die DX-Kurse in die entgegengesetzte Richtung zu den EURUSD-Kursen gehen
In Analogie dazu halte ich folgendes Modell fest
EURUSD DX_HP(-1 BIS -4) DX_HP_D(-1 BIS -2)
wobei DX_HP der Wert des Indikators НР ist
Nach Schätzung der Koeffizienten der Gleichung erhalten wir
EURUSD = 1,3375931364*DX_HP(-1) - 3,27636518775*DX_HP(-2) + 2,58060240407*DX_HP(-3) - 0,623668221765*DX_HP(-4) + 0,061086265724*DX_HP_D(-1) + 0,100405219475*DX_HP_D(-2)
Endgültiger Spielstand:
Das R-Quadrat ist negativ. Das ist nicht der Fall. Es ist das Ergebnis der entgegengesetzten Richtung des DX-Kurses zum EURUSD
Lassen Sie uns mit Hilfe der Formel ein Angebot erstellen: DXM = 1/DX, d. h. wir nehmen entgegengesetzte Werte und wenden unser Modell auf sie an. Wir erhalten die endgültige Bewertungstabelle:
Ein durchaus akzeptables Ergebnis. Ich mache EURUSD-Prognosen auf der Grundlage von Notierungen des umgekehrten Wertes des Dollar-Index = 1/DX. Ich erhalte eine Erweiterung der Ergebnistabelle
Schlussfolgerungen:
1. Die erfolgreichen Prognosen stiegen um 1.
2. das Ausmaß der vorhergesagten Verzerrung wurde realistischer
3. Es gab eine Verbesserung der Vorhersage mit einer Zunahme des Vorhersagefehlers.