Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 101
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Sie sollten genauer lesen, was Sie selbst gefragt werden. Sie haben nicht den gesamten ACF gezeigt, sondern nur die ersten 500 Stichproben, obwohl die Stichprobe größer war. Das ist es, was ich wissen wollte.
Ja, ich habe Sie genau gelesen, Sie haben eine Stichprobe von 500 Zählungen genommen.
Zeigen Sie mir alles, alle 5.000 Proben. Ich frage mich nur, wie es aussehen wird.
Ich gehe ins Labor und wenn ich mich erinnere, zeige ich es dir. Sie können sich den ACF für eine beliebige Anzahl von Stichproben ansehen.
Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es sich zu 90% um ein Modell mit oszillierenden Gliedern handelt, wenn man die richtige Verarbeitung vornimmt, obwohl man das nicht muss...
Was zum Teufel ist eine oszillierende Verbindung... Sind Sie auch ein Ökonometriker? Sag mir, dass du normal orientiert bist, eine faa in diesem Forum reicht mir...
Lesen Sie diesen Thread nicht, und Sie werden wieder klar im Kopf.
Aber ich habe Sie gebeten, nicht zu antworten, da Sie gegen den hart erkämpften Konsens verstoßen. Sie sind ein Ökonometriker durch und durch, aber wo habe ich etwas über den Kopf geschrieben? Es gibt zum Beispiel auch Nerven und andere Realitäten, die uns durch Empfindungen vermittelt werden. Und wie können Sie so sicher sein, dass Ihr Kopf in Ordnung ist? Warum diese Arroganz? Sie laufen im Forum mit 40 Tests herum, die mit einem Modell durchgeführt wurden, das nicht zur Vorhersage von Quoten geeignet ist, Sie schreiben Unsinn und reden von Normalität. Der beste Arzt für Sie ist der Markt. Arzttermin 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche: von 01:00 (Moskauer Zeit) Montag bis 01:00 (Moskauer Zeit) Samstag.
PS: Aber ich beeile mich zu bemerken, dass trotzdem eine Art Humanismus in Ihnen geblieben ist, Sie empfehlen, sich nicht mit diesem Thema zu beschäftigen. Offenbar werde ich Ihr Angebot im wahrsten Sinne des Wortes annehmen. Das ist sehr verlockend.
faa - basierend auf Ihrer Tabelle habe ich meine eigene erstellt -
Datum/Vorhersagepreis/Vorhersagepreis/Echtpreis/Vorhersagefehler/Gewinn
Der durchschnittliche Prognosefehler ist mit etwa 119 Pips pro Prognose recht hoch. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass wir im Allgemeinen Gewinne erzielen, wenn wir nach diesen zwar ungenauen Prognosen handeln. Ich habe den Gewinn entsprechend der Prognose berechnet - im Prognosepunkt habe ich eine Position mit TP gleich dem Preis der Prognose eröffnet, ohne SL, die Verlustposition wurde zum nächsten Eröffnungskurs geschlossen. Es ist erstaunlich, dass man bei der Analyse von nur 4 Takten solche MO erhält (es sei denn, ich habe es vermasselt).
faa - auf der Grundlage Ihrer Tabelle habe ich meine eigene erstellt -
Datum / Preis zum Zeitpunkt der Prognose / Prognosepreis / tatsächlicher Preis / Prognosefehler / Gewinn
Der durchschnittliche Prognosefehler erwies sich als ziemlich signifikant - etwa 119 Pips pro Prognose. Aber es hat sich herausgestellt, dass ich, wenn ich nach diesen zwar ungenauen Prognosen handle, im Allgemeinen Gewinne erziele. Ich habe den Gewinn entsprechend der Prognose berechnet - im Prognosepunkt habe ich eine Position mit TP gleich dem Preis der Prognose eröffnet, ohne SL, die Verlustposition wurde zum nächsten Eröffnungskurs geschlossen. Es ist erstaunlich, dass man bei der Analyse von nur 4 Takten solche MO erhält (es sei denn, ich habe es vermasselt).
Ich habe diese letzte Spalte. Ich denke, die verfügbaren Prognosen sind gar nicht so schlecht. Der Gewinn in Pips ist fragwürdig, da er zu sehr von einem bestimmten Kotirbereich abhängt. Interessanter ist der Gewinnfaktor in den Beobachtungen = Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte/Anzahl der Verlustgeschäfte.
Aber das ist nicht der Punkt. In diesem Stadium bin ich nicht am Gewinn interessiert - ich bin an der Stabilität des Modells interessiert, nicht einmal an der Stabilität, sondern an Modellparametern, die mir helfen werden, seine Stabilität in der Zukunft zu beurteilen. Wie man so schön sagt: Fühlen Sie den Unterschied.
Ich kann also gewinnbringende Modelle herstellen, aber was garantiert zukünftige Gewinne? Nur die Stabilität des Modells in einem instabilen Markt
faa1947: Более интересен прфит фактор в наблюдениях = число приб сделок/число убыточных сделок.
Dies ist nicht die Art und Weise, wie der Gewinnfaktor berechnet wird. Es ist ein Verhältnis von "Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte*Größe des durchschnittlichen gewinnbringenden Geschäfts/(Anzahl der Verlustgeschäfte*Größe des durchschnittlichen Verlustgeschäfts)".
Das ist nicht die Art und Weise, wie der Gewinnfaktor zählt. Es ist das Verhältnis von "alles verdient" zu "alles verloren".
OK, ich stimme zu. Das Ergebnis wird dasselbe sein, aber warum drei Rechenoperationen mit vier unabhängigen Daten durchführen, wenn das gleiche Ergebnis durch eine Operation der Beziehung zwischen zwei Daten erzielt werden kann? Ihr Mathematiker verkompliziert die Dinge immer :)