Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 95
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Nein, ich bin überhaupt nicht gegen Ergodizität, ich bin sogar dafür. Das ist sogar die stärkste Anforderung, viel stärker als schwache Stationarität. Und damit ist das Problem der Vorhersage wirklich gelöst.
Aber wie soll man das mit einer einzigen Prozessimplementierung und einem endlichen Datensatz überprüfen?
Nein, ich bin überhaupt nicht gegen Ergodizität, ich bin sogar dafür. Das ist sogar die stärkste Anforderung, viel stärker als Ergodizität. Und damit ist das Problem der Vorhersage wirklich gelöst.
Aber wie zum Teufel soll man das mit einer einzigen Prozessimplementierung in der Hand überprüfen?
Zum Teufel mit der Ergodizität!
Es gibt einen Quotienten. Die Frage ist, was sich daraus in analytischer Form ableiten lässt. Wir haben sie gepflückt. Was können wir sonst noch tun? Es ist wie ein Zeichentrickfilm. Wir messen also einfach mit den Füßen.
Ich kenne nichts anderes, das so gut ausgearbeitet ist
es gibt Probleme:
1. das Zertrampeln des Feldes. Dieses Werkzeug gehört vielen, und nicht jeder kann reich sein
2. Die spekulativen Systeme profitieren von den Verlusten oder Gewinnausfällen anderer. Von wem und zu welchen Kosten nimmt ein System, das auf allen möglichen Regressionen und anderen Manipulationen der Reihen beruht, Geld?
Stellen Sie sich ein Glücksspiel als Zahlenreihe vor, kodieren Sie Zugvarianten und versuchen Sie dann, mit Hilfe von Regressionen vorherzusagen, wer gewinnen wird))).
Ökonometrie ist nichts für spekulative Märkte.
es gibt Probleme:
1. das Zertrampeln des Feldes. Viele Menschen besitzen dieses Werkzeug, und nicht jeder kann reich sein
Ein bekanntes Problem. Aber das ist etwas für Fans von Wellen und Fibonacci
DieÖkonometrie bietet die Möglichkeit, eine wesentlich vielfältigere TS zu erstellen. Die Wahrscheinlichkeit, in eine Marktsucht zu geraten, ist viel geringer als bei der TA
Ökonometrie ist nichts für spekulative Märkte
In EViews ist eine Vorhersage pro Schritt eine Prognose, aber eine Vorhersage pro n Schritte ist keine sichere Sache.
Nun, zunächst einmal sind das alles allgemeine Wörter, die ich bereits kenne.
Zweitens kommt eine Betrachtung des Zitiervorgangs als eine Reihe von Realisierungen hier nicht in Frage. Die Verwirklichung ist eine, Punkt. Zumindest in der Ökonometrie.
Drittens und am wichtigsten: Wie kann die Ergodizität überprüft werden, wenn es keine anderen prinzipiell möglichen Realisierungen gibt, die wir vornehmen können?
Ich habe keine besonderen Worte.
Es ist elementar zu prüfen - die Preisspanne ist lang. Zerkleinern Sie es in kleine Stücke!
Um die Ergodizität zu überprüfen, genügt es, den Varianzwert für drei bis fünf gleich lange Stücke zu berechnen und sie miteinander zu vergleichen. Wenn sie sich innerhalb von 3-5% unterscheiden, ist der Prozess ergodisch und die Länge der Implementierung reicht aus, um seine Merkmale zu berechnen. Beträgt die Diskrepanz mehr als 10 %, so ist entweder der Prozess nicht stationär oder es werden zu kurze Stücke verwendet.
Und haben Sie nicht die Angewohnheit, beim geringsten Anlass in Verzweiflung zu verfallen!
Was Sie hier angeführt haben, ist kein Ergodizitätstest, sondern ein Homo(hetero)skedastizitätstest, der viel schwächer ist als Ergodizität.
Was Sie hier angeführt haben, ist kein Ergodizitätstest, sondern ein Homo(hetero)skedastizitätstest, der viel schwächer ist als Ergodizität.
Hören Sie mit dieser Provokation auf. Sie müssen die statistischen Merkmale - Erwartungswert der Matte, Varianz und Autokorrelationsfunktion - vergleichen. Zerlegen Sie die Serie in Stücke, zählen und vergleichen Sie. Machen Sie die Stücke nur nicht zu kurz. Vielleicht irre ich mich bei bestimmten Prozentsätzen, aber die Methode ist korrekt.
Demi:
Elementar zu prüfen - die Preisspanne ist lang. Zerhacke sie in Stücke!
Zur Überprüfung der Ergodizität genügt es, die Varianz für drei bis fünf gleich lange Chunks zu berechnen und sie miteinander zu vergleichen. Weichen sie um 3-5% voneinander ab, dann ist der Prozess ergodisch und seine Implementierungslänge reicht aus, um seine Merkmale zu berechnen. Beträgt die Diskrepanz mehr als 10 %, so ist entweder der Prozess nicht stationär oder es werden zu kurze Stücke verwendet.
Ich habe keine besonderen Worte.
Nicht in der Statistik, aber in der Ökonometrie gibt es den Varianzverhältnis-Test
faa1947, warum hängen Sie so sehr an diesem EViews? Man betet fast dafür... Und Sie stellen es als etwas Perfektes dar, dem man bedingungslos nacheifern sollte. Es ist wie ein Leitfaden zum Handeln... Ich verstehe das nicht... Ist das das Ende Ihres Wissens? Darf ich Ihnen Literatur empfehlen?
Übrigens haben Sie meine Frage immer noch nicht beantwortet: Welche theoretischen Grundlagen der Zustandsraummethode sind Ihnen nicht klar? Denn um verständlich zu erklären, muss ich herausfinden, wo die Schwierigkeiten beginnen und was nur am Rande erwähnt werden darf.
Der Themenstarter tut dasselbe, aber er hat keinen besonderen Bezug zur Ergodizität. Und das ist eindeutig nicht genug.
Das war's, ich habe keine weiteren Fragen an Sie.