Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 55
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das ist eindeutig nicht das, was ich gemeint habe. Berechnen Sie den Vorhersagefehler als RMS?
Es gibt keine Vorhersage an sich, und ihr alle rechnet mit ihrem Fehler, ist das nicht seltsam? Lassen Sie uns zunächst eine Vorhersage machen, auch wenn sie in gewissem Maße falsch ist, oder eine Gleichung oder Funktion, um eine bessere Vorhersage zu machen, und dann von dort aus tanzen.
Der Autor hat bereits mehrfach geschrieben, wie er den vorhergesagten Wert und den Fehler ermittelt.
sie kann nicht in jedem einzelnen Handel eine Konstante sein. Und die Steigung des Preises aus der Prognose (Fehler) kann zu einer bestimmten Konstante konvergieren, wenn die Fehlerverteilung stationär ist
Ich kann Ihnen die Exel-Version des Indikators vorlegen, damit Sie ihn entsprechend Ihrer Methodik überprüfen können. Ich habe den Indikator mehrmals ausgestellt, Sie können die Informationen, die Sie interessieren, aus dem Code extrahieren, auch über die Gamma-Funktion.
Es gibt keine Vorhersage an sich, und ihr alle rechnet mit ihrem Fehler, ist das nicht seltsam? Lassen Sie uns zunächst eine Vorhersage treffen, auch wenn sie in gewissem Maße fehlerhaft ist, oder eine Gleichung oder Funktion, um eine bessere Vorhersage zu treffen, und dann von dort aus tanzen.
Eine Konstante (fast eine Konstante) ist das Ziel der Modellkonstruktion, wenn sie scheitert, dann existiert das Modell in diesem Quotientenbereich nicht.
Hier entscheiden wir uns zum Beispiel für den Bullshit)))) und sagen einen Random Walk voraus. Wir beginnen bei Null, erhöhen +1/-1 mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5/0,5. Die beste Vorhersage für eine beliebige Anzahl von Schritten ist die aktuelle Position. Wenn wir also null, 100 oder 1000 Schritte haben, dann ist unsere beste Vorhersage null. Doch wie verändert sich der Fehler dieser Vorhersage? Der RMS-Fehler steigt direkt proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Schritte. Fehler (RMS) für 100 Schritte = 50, aber für 400 Schritte ist er 100. Dies ist der Fall, wenn es keine Umkehrung oder Tendenz gibt. Wenn es eine Umkehrbarkeit gibt, wächst der Fehler langsamer als die Wurzel aus der Anzahl der Schritte. Bei einer Tendenz ist das Gegenteil der Fall.
Wir haben zum Beispiel beschlossen, den Bullshit))) zu machen und einen Random Walk vorherzusagen. Wir beginnen bei Null, erhöhen +1/-1 mit Wahrscheinlichkeiten 0,5/0,5. Die beste Vorhersage für eine beliebige Anzahl von Schritten ist die aktuelle Position. Wenn wir also null, 100 oder 1000 Schritte haben, dann ist unsere beste Vorhersage null. Doch wie verändert sich der Fehler dieser Vorhersage? Der RMS-Fehler steigt direkt proportional zur Wurzel aus der Anzahl der Schritte. Fehler (RMS) für 100 Schritte = 50, aber für 400 Schritte ist er 100. Dies ist der Fall, wenn es keine Umkehrung oder Tendenz gibt. Wenn es eine Umkehrbarkeit gibt, wächst der Fehler langsamer als die Wurzel aus der Anzahl der Schritte. Wenn Trendiness, ist es umgekehrt.
Kein Interesse am Random-Walk-Fehler (kein Abriss) - er ist nicht vorhersehbar und ein Zeichen dafür, dass der Modellbildungsprozess abgebrochen wird. Es ist per Definition das Ende der Geschichte.
Ich erkläre Ihnen den Sachverhalt anhand eines Beispiels, und Sie sagen: "Eine Vorhersage ist nicht möglich". Die Vorhersage von allem ist möglich. Eine andere Frage ist, ob diese Vorhersage praktisch sinnvoll ist. Im Fall von Sb ist unter dem Gesichtspunkt der Minimierung des Skop (Fehler) die beste Vorhersage der aktuelle Wert der Reihe. Das bedeutet natürlich nicht, dass man mit einer Prognose Geld verdienen kann.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel und Sie sagen: "Vorhersagen sind nicht möglich". Alles ist möglich. Eine andere Frage ist, ob diese Vorhersage praktisch sinnvoll ist. Im Fall von Sb ist die beste Vorhersage unter dem Gesichtspunkt der Kostenminimierung (Fehler) der aktuelle Wert der Reihe. Das heißt natürlich nicht, dass man mit der cb Geld verdienen kann.
Ich spreche von der (nicht von mir erfundenen) Methodik der Modellbildung: Der anfängliche nicht-stationäre Quotient muss in Komponenten zerlegt werden, bis man ein stationäres Residuum erhält. Diese Anforderung ist intuitiv gut nachvollziehbar (was sehr wichtig ist), denn das stationäre Residuum kann durch eine Konstante ersetzt werden, die einem beliebigen Wert entspricht: Mittelwert, Schiefe, Varianz, Streuung - im Falle der Stationarität ist alles möglich.
Habe ich das bestritten?