Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 39
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Was kümmert uns die Größe des Fehlers? Es können 1000 Punkte sein. Sie können seine Verwendung und Größe selbst bestimmen - Sie können nicht bei der Eröffnung des Balkens einsteigen, sondern durch einen schwebenden Auftrag in der Nähe der Fehlerlinie.
Sie werden eine andere Prognose vor der Öffnung der Bar haben, und Sie werden immer aus Schwankungen des Preises sein.
Wenn Sie diese Methode anwenden wollen, sollten Sie jedoch eine Prognose für mindestens 500-1000 Schritte erstellen, um die Grenze des Konfidenzintervalls zu schätzen.
Noch einmal. Es gibt ein Konzept der Vorhersehbarkeit. Gott bewahre uns vor einem Schritt nach vorn. alles andere ist Schwindel. Bei 500 Schritten wird der Fehler 500-mal größer sein. Es gibt ein Konzept der "dynamischen Vorhersagbarkeit". Sein Diagramm ist ein solcher schnell wachsender Trichter.
Das Konzept des Vorhersagefehlers ist grundlegend. Es gibt viele Meteorologen in diesem Forum, die die Frage nach dem Prognosefehler nicht beantworten können. Obwohl es offensichtlich ist, dass, wenn die Vorhersage + Fehler größer ist als die Kerzenlänge - dann ist der Handel nicht möglich.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Das stimmt nicht - Sie sagen ja selbst, dass die Abweichungen bei den Ergebnissen groß sind - d.h. der Auftrag wird oft vom Preis aufgefangen.
Noch einmal. Es gibt ein Konzept der Vorhersehbarkeit. Gott bewahre uns vor einem Schritt nach vorn. alles andere ist Schwindel. Bei 500 Schritten ist der Fehler 500 Mal größer. Es gibt ein Konzept der "dynamischen Vorhersagbarkeit". Sein Diagramm ist ein solcher schnell wachsender Trichter.
Wenn Ihre Methode nicht jeden Schritt vorhersagen kann, warten Sie auf die richtige Situation. Nicht um 500, sondern um die Wurzel aus dem Quadrat des aktuellen Fehlers und dem Quadrat des Fehlers im vorherigen Schritt. Dieser Trichter dehnt sich also mit der Zeit immer langsamer aus. Deshalb habe ich Ihnen von 500 bis 1000 erzählt.
Es ist jedoch offensichtlich, dass der Handel nicht möglich ist, wenn die Vorhersage + Fehler größer ist als die Kerzenlänge.
Das ist nicht der Fall - Sie sagen selbst, dass die Abweichungen in Bezug auf die Ergebnisse groß sind - d.h. der Auftrag wird oft vom Preis aufgefangen.
Wenn Ihre Methode nicht jeden Schritt vorhersagen kann, warten Sie auf die richtige Situation. Nicht um 500, sondern um die Wurzel aus dem Quadrat des aktuellen Fehlers und dem Quadrat des Fehlers im vorherigen Schritt. Dieser Trichter dehnt sich also mit der Zeit immer langsamer aus. Deshalb habe ich Ihnen von 500 bis 1000 erzählt.
Nein, ich habe bereits erklärt, warum.Sie wissen es am besten: Alles, worüber ich schreibe, wurde schon von vielen Menschen vor mir geschrieben, Ihre Gedanken sind für mich eine große Neuigkeit.
Ich habe Ihnen ja schon von der Möglichkeit erzählt, auf einen Rebound von Wahrscheinlichkeitsgrenzen zu setzen - wie beim Price-chenel. Damit man keine Angst hat, zu viele Fehler zu machen. Sie wollten verschiedene Modelle ausprobieren. Aber die Schätzung der Grenze sollte mehr oder weniger stabil sein, dafür werden viele Punkte benötigt.
Sie können eine Vorhersage auf D1 machen, eine Vorhersage auf 1440 Minuten erhalten. Aber der Vorhersagefehler wird bei Minutien sehr hoch sein. Ich glaube schon.
Eine Sache ist mir jetzt aufgefallen. Bis jetzt habe ich nicht daran gedacht, die Vorhersage zu nutzen. Vielleicht haben Sie also recht mit den Umkehr- oder Rebound-Strategien von der Grenze.
Wenn Sie sich die obigen Prognosetabellen ansehen, liegt der Fehler bei mindestens 50 Pips. Aber sie kann reduziert werden.
Ihre Überlegungen gefallen mir immer mehr als eine Variante der Nutzung der Prognose.
faa1947, ich denke, wir sollten uns zunächst mit einem elementaren Marktmodell befassen.
Hier ist zum Beispiel Modell 1. Es gibt nur 2 Teilnehmer, die einen Vermögenswert handeln. Zum Anfangszeitpunkt haben sie den gleichen Geldbetrag, z. B. X=1000, und den gleichen Betrag dieses Vermögenswerts (nennen wir ihn eine Aktie), z. B. Y=100. Welche Eigenschaft wird der Preisänderungsprozess haben? Der Höchstpreis des Vermögenswerts wird natürlich durch den Geldbestand begrenzt. Es wird auch einen "fairen Preis" geben - es gibt nur 200 Aktien und 2000 Geld in der Hand. Fairer Preis=2000/200=10. Bei diesem Preis wird der Umsatz der Aktien maximal sein. Ist der Preis niedriger, wird nicht das gesamte Geld verwendet, ist der Preis höher, werden nicht alle Anteile verwendet. Um den Umsatz zu maximieren, sollte der Preis logischerweise um dieses Niveau herum schwanken, denn ein konstanter Preis ist für die Händler nicht interessant.
Wenn mehr Geld auf den Markt kommt, wird der faire Preis höher sein. Dementsprechend wird es zu einem echten Trend kommen. Es ist sehr schwierig, dies von den Schwankungen um den fairen Preis zu trennen. Umso größer ist der Wert der Schwankungen im Verhältnis zur Trendkomponente. Aber das ökonometrische Modell wird wie das Ihrige sein - ein bestimmter fairer Preis, der sich unter dem Einfluss von Mittelzuflüssen und -abflüssen in den Markt und den damit verbundenen Lärmschwankungen ändert. Es ist auch ziemlich klar, wie man Gewinn macht - bei extremen Abweichungen zurück zum fairen Preis zu handeln.
Erschweren wir das Modell №1 - fügen wir Teilnehmer hinzu und es wird zum Modell №2. Und einige von ihnen werden Intraday-Händler sein (Positionen innerhalb von 24 Stunden eröffnen und schließen), während andere ihre Positionen mehrere Tage lang halten werden (so lange sie wollen). Es bleibt ein fairer Preis übrig, aber die Intradayer sorgen auch für einige Preisschwankungen. D.h. die Schwankungen sind zweistufig geworden - intraday und langfristig. Die Schwankungsbreite wird vor allem durch die Höhe des Geldes und der Aktien, die die Akteure auf der jeweiligen Ebene besitzen, und ihre Risikobereitschaft (Risikobereitschaft) bestimmt. Intraday-Spekulanten erzeugen keinen Trend, sondern nur Schwankungen. Das ökonometrische Modell wird komplizierter sein - es gibt zwei Rauschkomponenten mit unterschiedlichen Verteilungsparametern. Aber es ist möglich, die Intraday-Rauschkomponente zu entfernen - denken Sie an die Tagebücher, was Sie getan haben.
Modell №3 - es gibt viele Handelshorizonte und sie haben keinen eindeutigen Anfang und kein eindeutiges Ende wie im Fall des Intraday-Modells №2. Nun gibt es so viele Rauschkomponenten wie Handelshorizonte. Rein formal können wir eine Geräuschkomponente als eine Summe aller Geräuschkomponenten einführen. Aber nur dann, wenn wir nur den maximalen Horizont handeln. Wenn wir mit einem der Zwischenhorizonte handeln, werden die Schwankungen der höheren Handelshorizonte kein Rauschen für unser Niveau sein, sondern einen Trend darstellen, während die Mittelwertbildung/Glättung die Schwankungen der niedrigeren Handelshorizonte eliminieren sollte. Der Zeitraum der Mittelwertbildung ist wichtig - ist er zu groß, bleiben wir hinter der Trendkomponente zurück, ist er zu klein, halten wir die schwankende Komponente für einen Trend. Und sollte dieser Zeitraum konstant sein? Hätten diese Schwingungen eine feste Periode, wie ein Sinus, würde sich die Frage nach der Mittelungszeit natürlich erübrigen. Aber es gibt keinen Grund, das zu glauben - sie sind nicht periodisch. Daher sollte der Mittelungszeitraum nicht konstant sein, oder es sollte eine andere Variante der Glättung angestrebt werden.
Im Allgemeinen kann Ihr Modell wie folgt erweitert werden: Die Trendkomponente ist eine Rückkehr zu einem Durchschnitt oder geglätteten Durchschnitt eines größeren Zeitraums, während das Rauschen die Preisabweichung vom geglätteten Durchschnitt eines kleineren Zeitraums ist.
faa1947:
Ihre Überlegungen gefallen mir mehr und mehr als Möglichkeit, die Vorhersage zu nutzen.
faa1947, ich denke, Sie sollten sich zunächst das elementare Marktmodell ansehen.
Zu Ihrem Modell habe ich nichts zu sagen.
Am besten gefallen mir die (Qualitätswort) Modelle, die auf der Psychologie der Massen basieren. In diesem Thread hat C-4 einen Link zu einem solchen Buch angegeben. Aber das ist auf einer "Like"-Ebene.
Das von mir verwendete Modell ist konstruktiv: kotir = Trend + Saisonalität + Zyklizität + Rauschen + Ausreißer.
Das Konstruktive ist, dass ich Trend + Rauschen aus der Formel nehme. Im Devisenhandel gibt es keine Saisonalität. Die Zyklizität ist sehr interessant, aber ich habe keinen Ansatz für dieses Problem. Ich ignoriere Ausreißer (Mittelwertbildung). Das ist konstruktiv. Wenn man etwas in eine Formel aufnimmt, muss man a) wissen, was es ist und b) wie man es modelliert. Derzeit wird das "Rauschen" bei diesem Thema noch nicht vollständig berücksichtigt, und auch der Trend könnte noch etwas Arbeit vertragen.
Rein bildlich ist es nicht schlecht illustriert http://kroufr.ru/content/view/3606/81/
Die Stellungnahme ist negativ. ein anderer Ansatz in der TA. Wir nehmen eine Geschichte, berechnen daraus etwas und machen eine Vorhersage.
Das alles ist in den Residuen des Modells enthalten. Wenn diese Residuen stationär sind (Mo und Varianz = Konstanten), dann ist die Vorhersage möglich, wenn nicht, dann ist sie nicht möglich.
Hier ist ein Diagramm des Standardvorhersagefehlers:
Wie hoch ist der Fehler bei der Vorhersage von 1 Schritt im Voraus? Denn Sie müssen nicht nur den Trend, sondern auch den Fehler vorhersagen. Das ganze Problem ist der Fehler.