Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 37
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1. (18) funktioniert und mir einen Gewinn einbringt, zeigen Sie einen ähnlichen in diesem Bereich.
Können Sie nicht ein rar-Archiv in ifolder hochladen? Interessant. Ich habe es heruntergeladen, die Erweiterung umbenannt und alles geöffnet, danke.
Es ist sehr schwierig, es in einer Stunde zu bewerten, das Buch ist global. Es ist ein sehr seriöser Leitfaden zur Ökonometrie. Das ist es, was ich studieren werde. Die Präsentation ist recht einfach, mit vielen Illustrationen und Anwendungen für Finnen.
P.S.
Im Folgenden verwenden wir S-Plus in empirischen Darstellungen. Andere Softwarepakete (z. B. Eviews, SCA, R und RATS) können ebenfalls verwendet werden.
Das ist nicht so gut, aber ich denke, man kann sich auch daran gewöhnen.
Und hier ist das Buch selbst. Leider habe ich nur die Übersetzung gefunden. Ich habe ihn selbst übersetzt. Vielleicht hilft es ja jemandem. ÖKONOMIE
Es ist sehr schwierig, es in einer Stunde zu bewerten, das Buch ist global. Ein sehr seriöser Leitfaden zur Ökonometrie. Auf diese Weise werde ich es studieren. Die Darstellung ist einfach genug, es gibt viele Illustrationen und Anwendungen für Finanzexperten.
Ich möchte meine Erfahrungen weitergeben.
Vor einem Jahr habe ich EViews gesehen. Davor kannte ich 90 % der Ökonometrie, aber sie blieb einfach nicht in meinem Kopf. Nach einem Jahr des Umgangs mit EViews begann sich etwas zusammenzufügen, eine bestimmte Abfolge von Aktionen, die dazu führte, dass ich recht anständige Handelssysteme erhielt. Aber EViews hat uns gelehrt, dass man nicht alles glauben darf - man muss Beweise dafür haben, dass man es benutzen kann, und das sind nicht nur und nicht so sehr Vorwärtstests.
Beispielsweise haben Sie oben richtig festgestellt, dass man R-squared nicht völlig vertrauen kann. Aber haben diejenigen, die tausend Indikatoren verwenden, jemals von R-Quadrat gehört?
Das R-Quadrat ist wichtig, aber abgesehen davon gibt es noch viele andere Dinge.
Bei EViews handelt es sich um eine Vielzahl von Instrumenten, von denen man nicht weiß, wie und wann sie anzuwenden sind, und wenn sie angewendet werden, weiß man nicht, wie das Ergebnis zu bewerten ist.
Ich habe dieses Thema mit zwei Artikeln und einem Code über EViews und MQL4 aus irgendeinem Grund vorbereitet.
Derzeit habe ich eine gewisse Meinung über eine Reihe ökonometrischer Tools und EViews, die ausreichen, um einen anständigen TS zu erstellen. Aber ich möchte meine Vorstellungen verdeutlichen und sie nach Möglichkeit erweitern. Der Raum der Zustände ist sehr interessant. Automat hat versprochen, nach dem Wochenende ein Modell zu liefern.
Ich werde niemandem Ökonometrie beibringen, geschweige denn sie verteidigen.
Ich habe meinen Plan zu Beginn des Themas skizziert: Ich schlage ein Modell vor, zeige seine Ergebnisse und mache einen Vorschlag:
a) diese Ergebnisse zu diskutieren
b) Das Modell modernisieren.
Ich verwende derzeit Modell Nr. 2. Ich weiß, dass das nicht machbar ist. Verbessern wir es. Bei der Erstellung des Modells wird eine bestimmte Idee verfolgt: Isolierung des Trends und Berücksichtigung des Rauschens.
http://ifolder.ru/27037398
Es schaukelt ganz schön.
Mehr als anständiges Buch für eine erste Lektüre
Basisbuch
Hamilton. Zeitreihenanalyse
Online verfügbar. 23 MB
Nosko Econometrics - Einführung in die Regressionsreihenanalyse
Nosko Ökonometrie für Einsteiger
Nosko Ökonometrie für Einsteiger Ergänzungskapitel
Nosko Econometrics for Beginners Supplementary Ch.
Alle Bücher sind öffentlich zugänglich.
Abschluss der Vorhersage für Freitag auf Close. Hier ist das Ergebnis:
Einige Schlussfolgerungen:
1. Die DX-Vorhersage ist viel besser als der verzögerte EURUSD selbst
2. Die Ergebnisse der Prognose sind qualitativ (abgestimmt - nicht abgestimmt) und berücksichtigen nicht MM und Spread. Zum Beispiel, am letzten Tag, Freitag, berechneter Preis = 1,3514 und Hoch = 1,3613. Bei Verwendung der DX-Prognose war der potenzielle Gewinn um 100 Pips höher. Bei einem Tiefstand von 1,3447 und einer erfolglosen EURUSD-Prognose mit Hilfe des Schleppnetzes für SL wäre der Verlust dagegen minimal gewesen.
3. Die vorgelegte Tabelle kann aufgrund des geringen Stichprobenumfangs nicht als Grundlage für die Anwendung des Modells dienen. Die Notwendigkeit der Verwendung eines Prüfgeräts ist für alle offensichtlich. Eine solche Möglichkeit ist vorhanden. Der entsprechende Code ist im Anhang zu meinem Artikel aufgeführt. Aber ich werde es nicht tun, da das Modell meiner Meinung nach noch nicht fertig ist und vor der endgültigen Prüfung noch überarbeitet werden muss.
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
1. Ich beende meine Vorhersagen.
2. Ich schlage vor, dass jeder, der daran interessiert ist:
a) diese Ergebnisse zu diskutieren
b) dieses Modell zu modernisieren.
c) ihre Modelle vorschlagen
3. ich bin bereit, die Ergebnisse der Diskussionen und Verbesserungen in Code umzusetzen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.
Ich möchte Sie an die Art der Modelle erinnern:
a) Für EURUSD mit Verzögerungen: EURUSD = hp(-1 bis -4) + hp_d(-1 bis -2)
b) Für DX:
DXM = 1/DX - wir verwenden den Kehrwert des Quotienten
EURUSD = DXM_HP(-1 BIS -4) + DXM_HP_D(-1 BIS -2)
In diesen Formeln ist HP der Hedrick-Prescott-Indikator und HP_D ist der Restwert = Kotir - Indikator. Die Balken in Klammern sind die Balken vor dem aktuellen Balken, (-1 bis -4) sind die letzten 4 Balken.
Die eigentliche Gleichung nach Auswertung der Koeffizienten an den Variablen lautet wie folgt:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Wer möchte, kann diese Formel in Form eines Indikators umsetzen, von dem bekannt sein wird, dass er einer Quote von 97 % entspricht. Ein sehr hochwertiges Mash-up!
Abschluss der Vorhersage für Freitag auf Close. Hier ist das Ergebnis:
Einige Schlussfolgerungen:
1. Die Vorhersage von DX ist viel besser als die von Lags von EURUSD selbst
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:a) Für EURUSD mit Verzögerungen: EURUSD = hp(-1 bis -4) + hp_d(-1 bis -2)
b) Für DX:
DXM = 1/DX - wir verwenden den Kehrwert des Quotienten
EURUSD = DXM_HP(-1 BIS -4) + DXM_HP_D(-1 BIS -2)
Beeilen Sie sich nicht, den Thread zu schließen, denn ein oder zwei Tage Vorhersage sind sehr wenig für Schlussfolgerungen
Das DXM-Modell ist laut Ihrer Prognose realistischer.
Noch ein Weg, um den Code zu gehen und führen Sie es durch die Geschichte als das Ergebnis ist interessant?
Frage: was ist DXM_HP(-1 TO -4) - DXM_HP Funktion für die letzten 4 Takte oder was? Außerdem: Welche TF?
Oder haben Sie bereits beschlossen, dass Sie zu viel erzählt und positive Ergebnisse erzielt haben?
Dieser Thread interessiert mich insofern, als ich immer noch nicht verstehe, ob die Prognosen auf Statistiken beruhen. Wenn ja, bin ich weg)))
new-rena:
Schließen Sie den Thread nicht vorschnell, denn ein oder zwei Tage Vorhersage sind sehr wenig für Schlussfolgerungen
Die Filiale ist nicht geschlossen. Aber ich habe sie mit einem bestimmten Ziel eröffnet: die Technologie der TK-Entwicklung mit Hilfe der allgemein anerkannten Wissenschaft gemeinsam zu behandeln.
Gibt es dennoch eine Möglichkeit, den Code aufzurufen und den Verlauf durchzugehen, da das Ergebnis interessant ist?
Eine Reihe von Statistiken über ein bestimmtes Modell interessiert mich nicht - ich weiß bereits, dass es nicht funktioniert. Und dieses Wissen basiert nicht auf Testergebnissen, nicht auf Vorwärtstests, sondern auf mir bekannten Fehlern in der internen Struktur des Modells. Nichts wie TA gibt Ihnen etwas. Nur das Vertrauen in die Korrektheit des Modells, das natürlich durch Tests bestätigt wird, kann die Grundlage für einen profitablen Handel bilden. Ohne dies ist jede Prüfung Selbstgefälligkeit.
Frage: was ist DXM_HP(-1 TO -4) - ist es die DXM_HP Funktion für die letzten 4 Takte oder was?
Die Formel wird im Folgenden entschlüsselt.
Und was ist die TF?
D1 - Sie können es in der Ergebnistabelle sehen.
Dieser Thread interessiert mich insofern, als ich immer noch nicht verstehe, ob die Prognosen auf Statistiken beruhen. Wenn ja, bin ich weg)))
Ja, andere Methoden, z.B. alle TA. die nicht mindestens den Vorhersagefehler berechnen, werden von mir nicht anerkannt und ich verweise sie auf Alihi, Astrologie und andere "Wissenschaften".
faa1947:
2. Ich lade alle dazu ein:
(a) Diskutieren Sie diese Ergebnisse