Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 26
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In welchem anderen Sinne kann man von Zyklizität sprechen? Glauben Sie, dass Zyklizität bedeutet, dass "der Markt erst steigt, dann fällt und dann wieder steigt"?
Der Sinn des Handels ist derselbe - um Geld zu verdienen, muss man sich den Massenhandelsmethoden anderer anpassen. Sie müssen vorhersagen, wann es zu massiven Verkäufen oder Käufen, zur Eröffnung von Positionen oder zu Gewinn- oder Verlustmitnahmen kommen wird. Die Käufe und Verkäufe anderer Menschen bewegen den Markt, daher sind sie das Ziel der Vorhersage, nicht die deterministischen Komponenten usw. Es ist wahrscheinlich, dass sich die Techniken des Massenhandels mit einem ökonometrischen Modell beschreiben lassen.
Dem stimme ich voll und ganz zu, aber sobald wir es sahen, war die Ernte beendet und wir bekamen bestenfalls wieder Reste, und schlimmstenfalls war alles schon schal geworden.
Niemand hindert uns daran, das Modell ständig anzupassen. Aber Anpassungsfähigkeit muss auch logisch sein. Ermitteln Sie, welche Methoden an Beliebtheit gewinnen und welche Durchschnittsparameter am häufigsten verwendet werden. D.h. wieder, wie Sie sagen, damit das Modell dem heutigen Zitat gerecht wird.
Woher weiß HP überhaupt, wann und wo die Leute einen Cotier fahren werden? :)
Basierend auf 4-5 Prognosen mit großen Fehlern ....
Prognosefehler = 59 Pips. Ist das viel oder wenig?
1,4513 - 1,3190 = 1323 Punkte
Standardabweichung = 344 Pips.
Sind 59 Pips Prognosefehler viel oder wenig?
Nehmen wir die Serieninkremente und unterteilen sie in Gruppen. Wir bekommen:
Wir sehen, dass Inkremente unter 100 Pips = 47 von einer Stichprobe von 77 Bars und 13 Bars hatten Inkremente über 200 Pips. Und ich habe einen Fehler von 59 Pips. Gleichzeitig sage ich aber die Richtung und nicht das Ziel voraus.
Die interessanteste Frage ist jedoch, ob es möglich ist, den Mindestfehler eines bestimmten Abschnitts des Quotienten zu schätzen. Wenn wir es wissen und ein solches Modell gefunden haben, dann ist Schluss mit der Modellierung.
Niemand hält ein Modell davon ab, ständig angepasst zu werden. Aber Anpassungsfähigkeit muss auch logisch sein. Ermitteln Sie, welche Methoden immer beliebter werden und wie hoch der Durchschnitt ihrer Parameter ist. D.h. wieder, wie Sie sagen, damit das Modell dem heutigen Angebot gerecht wird.
Woher weiß HP überhaupt, wann und wo die Leute einen Cotier fahren werden? :)
In Wirklichkeit sind Sie und ich in keiner Weise unterschiedlicher Meinung. Ich habe den Preis genommen und Sie können die Aktivitätsdetails nehmen (hinzufügen).
Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir haben eine Vergangenheit. Wenn die Vergangenheit einen Trend aufweist, ist eine Vorhersage möglich, wenn es sich um einen reinen "Random Walk" (keine Drift) handelt, ist eine Vorhersage nicht möglich, und es spielt keine Rolle, welche Daten im Modell verwendet werden.
C-4 hat in diesem Thread den Link gepostet und ich mache Werbung dafür. Der Autor hat neben den Kurstrends auch die Zyklizität in den Kursen entdeckt und genutzt, und seine Zyklizität erlaubt es ihm, künftige Marktzusammenbrüche vorherzusagen.
OK, sagen wir 59. Hier ist Ihre Tabelle:
Ein solcher Fehler entspricht fast ausnahmslos unterschiedlichen Bewegungen, von 30 bis 102 Pips. Ich kümmere mich überhaupt nicht um Ihr Er-Quadrat, das immer sehr hoch ist. Ihr Informationsgehalt ist nicht sehr hoch, und das wissen Sie auch.
Das ist nicht das, was ich meine. Sie greifen mit toter Hand nach der Autokorrelationsprüfung, um die Korrelation in den Residuen zu beseitigen. Und ich sage, dass das nicht ausreicht, weil die Pearson-Autokorrelation nur lineare Abhängigkeiten erklärt, nicht alle. In dem Zweig über die Merkmalsauswahl hat alexeymosc bereits ein Beispiel genannt, bei dem die nach der Informationstheorie berechneten Abhängigkeiten (nicht nur linear, sondern alle in einer Reihe!) selbst bei sehr großen Verzögerungen extrem hoch waren. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer an diesem Thread, einschließlich des Verfassers, war sich einig, dass es sich um eine Frage der Volatilität handelt. (In diesem Modell gibt es übrigens keine Begriffe wie "Trend" oder "Flat", obwohl sie auch dort eingezeichnet werden können).
Ich sehe immer noch nicht genügend Gründe, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die Volatilität daran schuld ist. Vielleicht auf dem Tageskurs, ja, aber ich habe schon mehrmals gesagt, dass die gegenseitigen Informationen auf dem Tageskurs deutlich geringer sind als auf der Uhr oder dem 4H-Kurs. Fast niemand interessierte sich dafür, und alle Ergebnisse wurden erst nach Tagen veröffentlicht. Die Schlussfolgerungen waren also entsprechend unvollständig.
Nennen Sie mir ein Beispiel für "Inhalt" und "physischen/wirtschaftlichen Sinn".
Ich konzentriere mich jetzt auf ein anderes Modell, weil das "Informations"-Modell im Lichte der bestehenden und den Verstand beherrschenden Hypothesen über die Markteffizienz nicht so leicht zu interpretieren ist.
Es handelt sich um die Selbstorganisation des gesamten Marktes bei einem starken Angriff auf eine bestimmte Währung. Und in diesem Modell sehe ich bisher den wirtschaftlichen Sinn, und er ist sehr einfach: Wenn es starke Nachrichten für chif gibt, dann werden sich auch alle chifocrosses in einer mehr oder weniger kohärenten Weise entsprechend dem "Vektor" der Nachrichten bewegen.
Die blau hervorgehobene Bedeutung wird durch kombinatorische Methoden aufgedeckt und kann durch physikalische Analogien (z. B. thermodynamisch) modelliert werden. Deshalb ist sie "physikalisch-ökonomisch". Ich werde hier keine Einzelheiten nennen, da es viele davon gibt und es genügend Nuancen gibt.
Mathemat:
Das ist nicht das, was ich sage. Sie greifen auf die Autokorrelationsprüfung zurück, um die Abhängigkeit in den Residuen zu beseitigen. Und ich behaupte, dass dies nicht ausreicht, weil die Pearson-Autokorrelation nur lineare Abhängigkeiten erklärt, nicht aber alle Abhängigkeiten. In dem Zweig über die Merkmalsauswahl hat alexeymosc bereits ein Beispiel genannt, bei dem die nach der Informationstheorie berechneten Abhängigkeiten (nicht nur linear, sondern alle in einer Reihe!) selbst bei sehr großen Verzögerungen extrem hoch waren. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer an diesem Thread, einschließlich des Verfassers, war sich einig, dass es sich um eine Frage der Volatilität handelt. (In diesem Modell gibt es übrigens keine Begriffe wie "Trend" oder "Flat", obwohl sie auch dort gezeichnet werden können).
Ich sehe immer noch nicht genügend Gründe, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die Volatilität daran schuld ist. Vielleicht auf dem Tageskurs, ja, aber ich habe schon mehrmals gesagt, dass die gegenseitigen Informationen auf dem Tageskurs deutlich geringer sind als auf der Uhr oder dem 4H-Kurs. Fast niemand interessierte sich dafür, und alle Ergebnisse wurden erst nach Tagen veröffentlicht. Und die Schlussfolgerungen waren dementsprechend unvollständig.
Nun habe ich mich auf ein anderes Modell konzentriert, weil das "Informations"-Modell im Lichte der bestehenden und den Verstand beherrschenden Hypothesen zur Markteffizienz nicht so leicht zu interpretieren ist.
Es handelt sich um die Selbstorganisation des gesamten Marktes bei einem starken Angriff auf eine bestimmte Währung. Und es ist in diesem Modell, dass ich den wirtschaftlichen Sinn so weit, und es ist sehr einfach: Wenn es starke Nachrichten auf chif, dann alle chifocrosses wird auch mehr oder weniger kohärent nach dem "Vektor" der Nachrichten bewegen. Aber dieser wirtschaftliche Sinn kann durch physikalische Analogien (z.B. thermodynamisch) modelliert werden. Deshalb ist sie "physikalisch-ökonomisch". Ich werde hier nicht auf die Einzelheiten eingehen, denn es gibt viele davon, und es gibt genügend Nuancen.
Das mit der Anpassung ist nicht so offensichtlich. Warum glauben Sie, dass das "Informations"-Modell, das im Thread über die Auswahl von Merkmalen erörtert wurde, nicht angepasst wird? Ja, und zwar eine ganze Menge. Sie haben nicht die geringste Ahnung von dem Vorhersagealgorithmus (er wurde in diesem Thread nicht einmal erwähnt).
SunSunich, Sie haben keine Ahnung, welche Qualen ich erlebe, wenn ich versuche, die Robustheit des betreffenden Systems zu rechtfertigen oder zu widerlegen. Es handelt sich hierbei nicht um ein ökonometrisches Standardmodell, für das alle erforderlichen statistischen Tests bereits mehr oder weniger bekannt sind (auch wenn sie nicht von Nutzen sind). Aber ich werde es trotzdem tun müssen.
Die Detrendierung in der Ökonometrie hat ein klares Ziel - eine Reihe zu erhalten, die I(0) so ähnlich wie möglich ist und keine Abhängigkeiten (Sie sagen gerne "Autokorrelationen") aufweist. Im "informatorischen" Modell ist das Detrending jedoch bereits erfolgt, denn wir analysieren nicht die Kursniveaus, sondern die Renditen. Was die Rücklaufreihe betrifft, so ist es schwierig zu sagen, dass sie I(0) ist, da es eine ganze Reihe von Abhängigkeiten gibt. Und ich habe keine Ahnung, inwieweit sie "stationär" sind, denn Stationarität ist für sie nicht so einfach zu definieren.
Kurz gesagt, es gibt eine Menge Probleme. Erfolg hat aber nur derjenige, der nicht den ausgetretenen Pfaden folgt. Also versuche ich es und verlasse mich auf meine eigene Kraft.
Sie werden viel Geld verdienen, weil Sie der Einzige sind, der diese Theorie anwendet.
Was ist daran falsch?
Das mit der Anpassung ist nicht so offensichtlich. Warum glauben Sie, dass das "Informationsmodell", das im Thread über die Auswahl von Merkmalen diskutiert wurde, nicht angepasst werden kann?
Ich spreche nicht von Modellanpassung, sondern von Marktanpassung. Es gibt die Meinung, dass, sobald eine ungewöhnlich erfolgreiche Handelsstrategie auftaucht und eine ausreichend große Zahl von Händlern sie anwendet, dieses System aufhört, ein Gewinnsystem zu sein.
SunSunich, Sie haben keine Ahnung, welche Qualen ich durchmache, wenn ich versuche, die Robustheit eines geeigneten Systems zu rechtfertigen oder zu widerlegen. Es handelt sich hierbei nicht um ein ökonometrisches Standardmodell, für das alle erforderlichen statistischen Tests bereits mehr oder weniger bekannt sind (auch wenn sie nicht von Nutzen sind). Aber ich muss es trotzdem tun.
Das ist es, was ich in den Beiträgen in Ihrem Thread meinte. All dies kann eine These sein, aber es ist nicht möglich, eine These zu schreiben, indem man in einem Forum kommuniziert - man braucht ein qualifiziertes Team von Gegnern. Ein Handelssystem allein auf der Grundlage neuer Prinzipien zu entwickeln - die Zeiten der Einzelgänger sind längst vorbei.
Kurz gesagt, es gibt viele Probleme. Erfolg hat aber nur derjenige, der nicht den ausgetretenen Pfaden folgt. Also versuche ich es und verlasse mich auf meine eigene Kraft.
Das ist eine sehr teure Idee. Sie können ein Fahrrad kaufen und für Ihr Unternehmen fahren, oder Sie können ein Fahrrad erfinden, aber Sie werden keine Zeit haben, es zu fahren, und es wird keinen Spaß machen.