Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 19

 
Nein, ich habe es noch nicht gelesen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es so etwas ist: Ich bin noch nicht in Chaotica angekommen. Danke, ich werde es jetzt herunterladen.
 
faa1947:

EViews ist eines der fortschrittlichsten Pakete in der Ökonometrie. Die Lektüre zusätzlicher Literatur über den Zustandsraum ergab nichts, was nicht im Paket enthalten ist.

Mein Angebot, im staatlichen Raum zu kooperieren, gilt nach wie vor.

Ein Anwendungsbeispiel finden Sie in der Anlage. Dies ist jedoch kein Leitfaden für das Programm. Finden Sie das Paket, es ist in der Dokumentation enthalten. Jedes Kapitel der Dokumentation enthält Verweise auf Bücher, in denen die entsprechenden Algorithmen beschrieben werden.

Die State-Space-Methode hat eine Menge wissenschaftlicher Literatur - sie hat sich in viele Richtungen entwickelt -, so dass all ihre Errungenschaften nicht in das Ökonometrie-Paket gepackt werden können, egal wie fortgeschritten es ist... -- vielmehr verwendet es einige Elemente, mehr nicht... Aus dem obigen Beispiel können Sie ersehen, dass eines der Modelle genutzt wird - aber dieses Modell spiegelt in keiner Weise das gesamte Bild und die Fähigkeiten der Methode wider.

Mir ist Ihr Vorschlag nicht ganz klar - was meinen Sie damit?

 
avtomat:

Es gibt eine Menge wissenschaftlicher Literatur über die Zustandsraummethode - die Methode hat sich in viele Richtungen entwickelt -, so dass es unwahrscheinlich ist, dass alle Fortschritte in ein einziges Ökonometrie-Paket gepackt werden können, wie fortgeschritten es auch sein mag... -- vielmehr verwendet es einige Elemente, mehr nicht... Aus dem obigen Beispiel können Sie ersehen, dass eines der Modelle genutzt wird - aber dieses Modell spiegelt in keiner Weise das gesamte Bild und die Fähigkeiten der Methode wider.

Mir ist Ihr Vorschlag nicht ganz klar - was meinen Sie?

so dass alle Fortschritte kaum in ein Paket von Ökonometrie gepackt werden können

Ich dachte, dass es keine Aufgabe ist, alles, was verfügbar ist, in den Zustandsraum zu packen. Es ist eine Frage der Eignung des Werkzeugs für das Fachgebiet, das das Werkzeug bedient. Meiner Meinung nach sind die Möglichkeiten von Modellen im Zustandsraum unermesslich größer als bei Regressionen, ARMA, ARCH lags almon und dergleichen, die auch im Zustandsraum verwendet werden können. Die Möglichkeit, einen "Zustand" zu modellieren, der zu einer Vorhersage führt, die Verwendung von "unbeobachtbaren" Ereignissen, die erweiterte Möglichkeit der Modellierung von Residuen ..... - sind alle mehr als verlockend.

Mir ist Ihr Vorschlag nicht ganz klar - was meinen Sie?

Schreiben Sie ein Modell und ich werde es in EViews ausführen. Hier ein Überblick über das Modell:



Wenn Ihnen das genügt, OK. Wenn nicht, müssen Sie die Dokumentation lesen.

 
faa1947:

Ich werde eine weitere Vorhersage treffen.

Das Modell ist unverändert. Eröffnungspreis um 00:00 Uhr am Montag.

Datum Wert Vorhersage Wert Fehler R-Quadrat Fehler


Öffnen Sie
unter Prognose in Zacken Regressionen Regressionen

2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 55


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 57 -0,0306 -0,0032 richtig
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 57 0,0086 0,0089 richtig
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 57 0,0168 -0,0069 nicht korrekt









nicht bekannt


Vorhersage Montag, 14. November


Wie wird der Vorhersagefehler in Pips berechnet? Für die ersten beiden Prognosen erhalte ich unter Verwendung Ihrer Daten (Prognose minus Wert):

1,3798 - 1,3830 = 32 Punkte

1,3613 - 1,3524 = 89 Punkte

 
gpwr:


Wie kann ich den Prognosefehler in Pips berechnen? Für die ersten beiden Prognosen erhalte ich unter Verwendung Ihrer Daten (Prognose minus Wert):

1,3798 - 1,3830 = 32 Punkte

1,3613 - 1,3524 = 89 Punkte

Es wird der Prognosefehler berechnet, den ich in Pips (*10000) umgerechnet habe. Formeln siehe letzte Spalte
 

faa1947:

Es ist daher unwahrscheinlich, dass alle Fortschritte in einem einzigen Ökonometrie-Paket zusammengefasst werden können.

Ich dachte, dass es keine Aufgabe ist, alles, was verfügbar ist, in den Zustandsraum zu packen. Es ist eine Frage der Eignung des Instruments für das Fachgebiet, dem es dient. Meiner Meinung nach sind die Möglichkeiten von Modellen im Zustandsraum unermesslich größer als bei Regressionen, ARMA, ARCH lags almon und dergleichen, die auch im Zustandsraum verwendet werden können. Die Möglichkeit, einen "Zustand" zu modellieren, der zu einer Vorhersage führt, die Verwendung von "unbeobachtbaren" Ereignissen, die erweiterte Möglichkeit der Modellierung von Residuen ..... - sind alle mehr als verlockend.

Mir ist Ihr Vorschlag nicht ganz klar - was meinen Sie?

Schreiben Sie ein Modell und ich werde es in EViews ausführen. Hier ein Überblick über das Modell:



Wenn Ihnen das genügt, OK. Wenn nicht, müssen Sie die Dokumentation lesen.

Was meinen Sie mit "ein Modell schreiben"... Das Modell ist durch ein System von Gleichungen (33.1 - 33.2) gegeben. Sie ist sehr klar und verständlich. Es dauert eine halbe Stunde, um sie in Matkadec zu erstellen (ich hoffe, Sie schlagen nicht vor, sie in EViews zu erstellen). Die andere Sache ist, dass Sie für die Verknüpfung mit bestehenden GP die Modellwerte identifizieren müssen - das können Sie mit verschiedenen Methoden tun. Die Hauptsache ist, dass man versteht, was man tut...

Übrigens, verstehen Sie dieses Modell?

 
avtomat:

Übrigens, verstehen Sie dieses Modell?

Leider nicht wirklich.

 
faa1947:

Leider nicht so sehr.


Ökonometrie und das richtige Modell für den Handel zu finden, ist Harrys Ansatz interessant. Spider funktioniert im Moment nicht, daher können Sie den Diskussionsfaden hier einsehen
 
Avals:

Harrys Ansatz ist im Hinblick auf die Ökonometrie und das richtige Modell für den Handel interessant. Spider funktioniert im Moment nicht, deshalb können Sie den Diskussionsfaden hier sehen
Es gibt keine Seite.
 
faa1947:
keine Seite


Ja, schauen Sie durch Yandex - Abfrage "Ein Händler namens Harry und seine Herangehensweise an den Markt" - erster Link klicken Sie auf "kopieren". Wird aus dem Yandex-Cache, wie die Spinne ist jetzt hängen

Oder hier http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0