Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie haben jeden Tag andere Filter, verzögerte Ausführung, Spikes, außerbörsliche Notierungen und so weiter... Nein, sie machen, was sie wollen... Lassen Sie sie einem Händler in die Tasche greifen, und Sie müssen sich nicht darum kümmern.
Was ist an diesen Zecken so lecker?
Sie haben jeden Tag andere Filter, verzögerte Ausführung, Spikes, außerbörsliche Notierungen und so weiter... Nein, sie machen, was sie wollen... Lassen Sie sie einem Händler in die Tasche greifen, und Sie müssen sich nicht darum kümmern.
Woher haben Sie das? Sie müssen nicht auf Pips und Minuten zurückgreifen. Die Balken sind nur eine Komprimierung der Tickdaten (nicht die beste), während der Zeitrahmen ein Komprimierungsparameter ist :)
Was ist an diesen Zecken so lecker?
Sie haben jeden Tag andere Filter, verzögerte Ausführung, Spikes, außerbörsliche Notierungen und so weiter... Nein, sie machen, was sie wollen... Lassen Sie sie einem Händler in die Tasche greifen, und Sie müssen sich nicht darum kümmern.
Was sehen Sie auf der Uhr, was Sie auf dem Protokoll nicht sehen können? :)
...eine dicke, dicke Schicht aus Schokolade.
Eigentlich wurde der Streit hitzig, als ich die Tics als Lärm bezeichnete.
...eine immer dicker werdende Schicht Schokolade.
nicht nur braune Schokolade ;)
Rauschen ist das Fehlen eines Musters.
Mathemat und sein Namensvetter haben deutlich gezeigt, dass die Muster abnehmen, wenn man in der TF von H1 und über H1 nach unten geht.
Empirisch gesehen, wie ich es getan habe, und Sie können es sehen, wenn Sie versuchen, dem neuronalen Netz etwas Nützliches beizubringen, zum Beispiel auf M1.
Wenn Sie vorhaben, weiter über "keinen Lärm" zu schimpfen , wären Sie dann so freundlich, mir zu sagen, wie man sich von "keinem Lärm" überzeugen kann ?
Dieses Mantra ist ärgerlich.
Danke, dass Sie daran denken. Ich habe die 5 Minuten, die Stunden und die Tage überprüft. Die maximale gegenseitige Information zwischen den Verzögerungen bei den Uhren, den Tagen und den 5 Minuten ist geringer. Aber ich habe meinen Thread auch noch nicht geschlossen. Ich habe mich jedoch selbst davon überzeugt, dass sich die erhaltenen gegenseitigen Informationen statistisch nicht von der ursprünglichen Reihe unterscheiden, wenn man zufällig ein Vorzeichen der Inkremente mischt und die ursprüngliche Volatilität beibehält. Das heißt, die Abhängigkeiten, die auf die Vorzeichen zurückzuführen sind, sind nicht signifikant, mit anderen Worten, die Volatilität von 99,9 % liefert die gefundenen nicht zufälligen Abhängigkeiten. Aber ich habe die gegenseitige Information von System zu System gezählt, und man kann auch für jedes Element des Alphabets zählen.
Ich bin noch nicht darauf gestoßen...
Vielleicht sollten wir die Abstufungen in der Gruppenbewegung untersuchen? Aber jeder Tag ist wahrscheinlich anders, ich denke, es wird einige Trendsetter-Paare und einige Nachzügler geben...