Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 215
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Theorie ohne Praxis ist tot und Praxis ohne Theorie ist blind.
Goldene Worte! Aber um die Arbeit meines Algorithmus im Trainingsmodus zu beurteilen, reicht ein Tickverlauf aus. In der Praxis wird die Arbeit des Algorithmus 1:1 sein, der einzige Unterschied wird der Gewinn sein, wegen der gleitenden Spanne und aller Arten von höherer Gewalt.
_new-rena:
Ich verwende eine Tick-Historie, da es sonst bei einer bestimmten Transaktionshäufigkeit (Algorithmus-Schritt) nicht funktioniert, weil es bereits einen Verlust der Preisbewegung in den Minuten gibt. Wenn meine Theorie richtig ist, macht es absolut keinen Unterschied, um welche Art von Markt es sich handelt und mit welcher Häufigkeit Transaktionen stattfinden (Schritt des Algorithmus). Wenn meine Theorie richtig ist, macht es absolut keinen Unterschied, um welchen Markt es sich handelt und wie oft gehandelt wird (Algorithmus-Schritt).
auf keinen fall. sag mir die ticks - was und wie. ich bin sicher, es wird funktionieren
.... In der Praxis wird der Algorithmus 1:1 funktionieren, nur der Gewinn wird wegen des variablen Spreads und aller Arten von höherer Gewalt anders ausfallen.
Nur die Praxis wird zeigen, was in der Praxis passieren wird. Ich bin mir sicher, dass der Prüfprozess viele nicht berücksichtigte Faktoren und viele verborgene Gefahren zutage fördern wird. Außerdem sind diese Faktoren und Fallstricke ohne Praxis nicht sichtbar und können daher nicht sofort berücksichtigt werden. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Überwindung von Schwierigkeiten.
Worte aus Gold! Aber um die Arbeit meines Algorithmus im Trainingsmodus zu beurteilen, reicht ein Tickverlauf aus. In der Praxis wird der Algorithmus 1 zu 1 funktionieren, der einzige Unterschied wird der Gewinn aufgrund der schwankenden Spanne und aller Arten von höherer Gewalt sein.
Wenn Sie z.B. mit Stop-Orders einsteigen, verlieren Sie eine Menge an Slippage.... (auch eine Strategie hilft nicht weiter)
Außerdem sind diese Faktoren und Fallstricke ohne Praxis einfach nicht sichtbar und können daher nicht sofort berücksichtigt werden. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Überwindung der Schwierigkeiten.
Ich verwende keine anderen Daten als den Preis, so dass nur Spread und ähnliche höhere Gewalt (Slippage, Unterbrechung der Verbindung usw.) den Gewinn beeinflussen können, aber nur den Gewinn, nichts kann die Leistung des Algorithmus beeinflussen.
P.S. In dem Beispiel, in dem der Spread 25 Pips beträgt, wird die Auswirkung eines Slippage von 10 Pips auf jeden Trade und eines Spread von 15 Pips indirekt bewertet.
Zum Beispiel - wenn Sie mit Stop-Aufträgen einsteigen, werden Sie so viel an Slippage verlieren.... (selbst eine Strategie würde nicht helfen)
P.S. Tagesergebnisse _https://forum.mql4.com/ru/49576/page315#942027
Ich verwende keine anderen Daten als den Preis, so dass nur Spread und ähnliche höhere Gewalt (Slippage, Unterbrechung der Verbindung usw.) den Gewinn beeinflussen können, aber nur den Gewinn, nichts kann die Leistung des Algorithmus beeinflussen.
P.S. In dem Beispiel, in dem der Spread 25 Pips beträgt, wird die Auswirkung eines Slippage von 10 Pips auf jeden Trade und eines Spread von 15 Pips indirekt geschätzt.
Bringen Sie es einfach auf den Punkt - lassen Sie Ihren Algorithmus arbeiten. Dann wird es ein Thema für die Diskussion geben. In der Zwischenzeit gibt es leider keins.