Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 64
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Das Problem ist, dass je größer dieses n ist (Sie werden es in der Optimierungsphase suchen, richtig?), desto weniger NEUE (letzte, d.h. neuere) Schritte können dem Optimierungsprozess unterzogen werden. Ich meine, dass es sich herausstellen wird, dass man z.B., um zu sehen, was es bei n=10 sein wird, für die Optimierung nur von 1 bis "JETZT" minus 10 nehmen kann. D.h. je größer dieses n, desto weniger Vertrauen in die Optimierungsvariante (wegen Informationsveralterung, sozusagen).
Die deterministische Komponente des Eingangssignals sowie die Struktur und die Parameter des Systems (Problem der blinden Entfaltung) werden mit Hilfe einer Optimierungsmethode auf einem gewählten Intervall unter Verwendung der gewählten Kriterien geschätzt, dann wird die Eingangsschätzung durch das Modell geleitet; die Differenz zwischen dem erhaltenen Ausgang und dem realen Prozess ist somit eine Rauschschätzung.
d.h. auch ein positiver Prognosefehler ist schlecht? Wenn die Vorhersage bei +30 Pence lag und die Realität bei +50 Pence, warum sollte das als Fehler gelten?
D.h. wir sagen zunächst nur die Richtung voraus (ohne Mitnahmeeffekte, Stopps usw.). Ein Fehler ist dann ein Inkrement, wenn die Richtung entgegengesetzt ist. Ein einfaches System mit Einstieg bei der Eröffnung und Ausstieg bei der Schließung. Die 2 Werte sind Gewinn und Verlust. Gewinn und Fehler. Das ist es, womit wir arbeiten. Mit anderen Worten, das Konzept der Fehler sollte auf den Handel als ein Gebot auf direktionale Bewegung imho basieren
d.h. ist sogar ein positiver Prognosefehler eine schlechte Sache? Wenn die Vorhersage bei +30 Pence lag und die Realität bei +50, warum sollte dies als Fehler gelten?
D.h. wir sagen zunächst nur die Richtung voraus (ohne Mitnahmeeffekte, Stopps usw.). Ein Fehler ist dann ein Inkrement, wenn die Richtung entgegengesetzt ist. Ein einfaches System mit Einstieg bei der Eröffnung und Ausstieg bei der Schließung. Die 2 Werte sind Gewinn und Verlust. Gewinn und Fehler. Das ist es, womit wir arbeiten. Mit anderen Worten, das Konzept der Fehler sollte auf den Handel als ein Gebot auf direktionale Bewegung imho basieren
Ist es sinnvoll, den "positiven" Fehler durch den positiven Rückkopplungskreis zu leiten, um das System abzustimmen?
Im Allgemeinen wird diese Technik recht häufig verwendet - die Hauptsache ist, dass die Gesamtstabilität des Systems.... nicht beeinträchtigt wird.
D.h. selbst ein positiver Prognosefehler ist schlecht? Wenn die Vorhersage +30 Pence betrug, in Wirklichkeit aber +50 Pence, warum sollte dies als Fehler betrachtet werden?
D.h. wir sagen zunächst nur die Richtung voraus (ohne Mitnahmeeffekte, Stopps usw.). Ein Fehler ist dann ein Inkrement, wenn die Richtung entgegengesetzt ist. Dummes System mit Eintritt bei der Eröffnung und Austritt bei der Schließung. Die 2 Werte sind Gewinn und Verlust. Gewinn und Fehler. Das ist es, womit wir arbeiten. Mit anderen Worten, das Konzept der Fehler sollte auf den Handel als ein Gebot auf direktionale Bewegung imho basieren
Das mag aus Sicht des Geldbeutels gut sein, aber aus Sicht des Modells bedeutet es, dass wir es zu wenig studiert haben. Die Logik ist folgende: Wenn es ein Muster gibt, das es uns ermöglicht, die Möglichkeit einer Überschreitung der Vorhersage in die positive Richtung zu berücksichtigen, dann ist dieses Muster es wert, hervorgehoben und dem Modell hinzugefügt zu werden, es wird zumindest nicht davon verlieren. Wenn es kein solches Muster gibt, können wir diese Tatsache wie folgt umformulieren: Es ist unmöglich, im Voraus zu bestimmen, in welcher Richtung der Ausreißer liegen wird, der unsere Schätzung überschreitet. Es gibt also auch keine Möglichkeit, daraus zusätzlichen Gewinn zu erzielen.
Ich bin ein Befürworter der Tatsache, dass das Modell sowohl für "unrentable" als auch für "rentable" (naja, vielleicht weniger, aber immerhin) Fehler gescholten werden sollte. Andernfalls werden wir dem System einfach beibringen, schlechtere Prognosen abzugeben: Es ist für das System vorteilhafter, eine "schlechte" Prognose abzugeben, weil es dann weniger gescholten wird: Wenn die schlechte Prognose eintrifft, dann hatte es Recht, und wenn nicht, dann wird es sowieso nicht gescholten. Das ist vom Standpunkt des Modells aus gesehen gut, aber nicht so sehr vom Standpunkt des Ergebnisses aus.
PS Die Analogie zur Planung in verschiedenen Organisationen ist ganz klar: Wenn der Chef über einen ausreichenden IQ verfügt, wird er seine Untergebenen für zu wenig oder zu viel erfüllte Pläne schelten. Dies ist bei den meisten erfolgreichen Unternehmen im Westen der Fall und ein echter Erfolgsfaktor. Aber hier... Fünf Jahre in drei Jahren, mit allem, was dazu gehört.
Das mag aus Sicht des Geldbeutels gut sein, aber aus Sicht des Modells bedeutet es, dass wir es zu wenig studiert haben. Die Logik ist folgende: Wenn es ein Muster gibt, das es uns ermöglicht, die Möglichkeit einer Überschreitung der Vorhersage in die positive Richtung zu berücksichtigen, dann ist dieses Muster es wert, hervorgehoben und dem Modell hinzugefügt zu werden, es wird zumindest nicht davon verlieren. Wenn es kein solches Muster gibt, können wir diese Tatsache wie folgt umformulieren: Es ist unmöglich, im Voraus zu bestimmen, in welcher Richtung der Ausreißer liegen wird, der unsere Schätzung überschreitet. Es gibt also auch keine Möglichkeit, damit zusätzliches Geld zu verdienen.
Ich bin ein Befürworter der Tatsache, dass das Modell sowohl für "nachteilige" als auch für "vorteilhafte" (naja, vielleicht weniger, aber immerhin) Fehler gescholten werden muss. Andernfalls werden wir dem System einfach beibringen, schlechtere Prognosen abzugeben: Es ist für das System vorteilhafter, eine "schlechte" Prognose abzugeben, weil es weniger wahrscheinlich bestraft wird: Wenn die schlechte Prognose eintrifft, bedeutet das, dass es richtig war, aber wenn nicht, wird es sowieso nicht gescholten. Das ist vom Standpunkt des Modells aus gesehen gut, aber nicht so sehr vom Standpunkt des Ergebnisses aus.
PS Die Analogie zur Planung in verschiedenen Organisationen ist ganz klar: Wenn der Chef über einen ausreichenden IQ verfügt, wird er seine Untergebenen für zu wenig oder zu viel erfüllte Pläne schelten. Dies ist bei den meisten erfolgreichen Unternehmen im Westen der Fall und ein echter Erfolgsfaktor. Aber hier... Fünf Jahre in drei Jahren, mit allem, was dazu gehört.
Die Frage ist, was wir prognostizieren. Wenn der exakte Preis nach 1 Bar (eigentlich in einem festen Zeitintervall), dann ja, ein Fehler ist jede Abweichung von der Prognose. Aber wir können das Ziel der Vorhersage anders setzen - das Erreichen des Niveaus in der Zeit, nicht das Erreichen, nur die Richtung. Letzteres ist realistischer. imha. D.h. das Kriterium hängt von der Zielsetzung der Prognose ab und kann unterschiedlich sein
Die Frage ist, was wir prognostizieren. Wenn es sich um den exakten Preis nach 1 Bar handelt (eigentlich ein fester Zeitraum), dann ja, ein Fehler ist jede Abweichung von der Prognose. Aber wir können das Ziel der Vorhersage anders setzen - das Erreichen des Niveaus in der Zeit, nicht das Erreichen, nur die Richtung. Letzteres ist realistischer. imha. D.h. das Kriterium hängt von der Zielsetzung der Prognose ab und kann unterschiedlich sein
Das ist richtig. Das Ziel der Vorhersage kann auf viele verschiedene Arten formuliert werden.
Dabei wird bei jedem Schritt der Wert von n bestimmt, der den Vorhersagefehler des vorherigen Schritts minimiert, und dieser Wert wird für den aktuellen Schritt verwendet.
GBPUSD H4
und Video
;)
Das vorherige Bild(OpenSELL) wurde vom Markt durchaus bestätigt --- um 1000 5-stellige Punkte ging es nach unten.
Und das ist es, was jetzt auf dem H4 zu sehen ist:
Hier ist der Prognosewert einen Schritt voraus.
Und natürlich kann die Prognose nicht als absolut exakter Wert auf den Cent genau angesehen werden. Es ist richtig, die Prognose als Zentrum eines begrenzten Bereichs zu betrachten.