Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 62
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Aber wenn Sie eine Zwischenfiltration durchführen, was Sie tun sollten.
Es sollte nichts getan werden, duh. Wenn man die Ableitungen absichtlich beschneidet, erhält man beschnittene Ableitungen, was keine Überraschung ist. Und wenn du nicht trimmst, wirst du nicht beschnitten.
Und es wäre eine Sackgasse, Freezing-Informationen zu verwerfen, nur um das System an die eigenen Analysemethoden anzupassen - insbesondere für ein Handelssystem: Wir brauchen zuverlässige Echtzeit-Signalinformationen, während die Filterung eine Gruppenverzögerung einführt und außerdem die hochfrequente Hälfte des Wavelet-Spektrums abschneidet - genau die Hälfte, die eine gut erkennbare Kante liefert.
Kurz gesagt, nach der Glättung können Sie ein Signal so viel wie Sie wollen erkennen und es sogar zuverlässig finden, aber diese Information ist im Moment ihrer Gewinnung praktisch wertlos. Deshalb bin ich kategorisch gegen jede Art von Vorfilterung, wir sollten mit sauberen Zitaten arbeiten.
Es folgt nichts, duh. Wenn Sie die Ableitungen absichtlich beschneiden, erhalten Sie beschnittene Ableitungen, was keine Überraschung ist. Und wenn du nicht trimmst, wirst du ungeschnitten.
Und es wäre eine Sackgasse, Freezing-Informationen zu verwerfen, nur um das System den eigenen Analysemethoden anzupassen - insbesondere für ein Handelssystem: Es ist wichtig, zuverlässige Echtzeit-Signalinformationen zu erhalten, während die Filterung eine Gruppenverzögerung einführt und auch die hochfrequente Hälfte des Wavelets abschneidet, richtig, was eine gut erkennbare Front gewährleistet.
Kurz gesagt, nach der Glättung können Sie ein Signal so viel wie Sie wollen erkennen und es sogar zuverlässig finden, aber diese Information ist im Moment ihrer Gewinnung praktisch wertlos. Deshalb bin ich kategorisch gegen jede Art von Vorfilterung, wir sollten mit sauberen Zitaten arbeiten.
Nun, du solltest nicht, also solltest du nicht... Das ist Ihr Blickwinkel. Und ich werde sie nicht anfechten.
Aber in diesem Fall ist es nicht korrekt, von Derivaten zu sprechen.
Daten für die ersten 10 EURUSD-Derivate:
Diese Zahlen sind KEINE Ableitungen!
Taylorsche Reihen über Differenzen d1, d2, ... d8.
GBPUSD Täglich
1) ohne Zwischendifferenzfilterung
2) mit Zwischendifferenzfilterung
Das heißt, so wie der Prozentsatz der erratenen Punkte... Es ist eine undankbare Aufgabe, wie mir scheint... Ich kann dem Lärm hier nicht entkommen, ich muss irgendwo innerhalb von 50-55 % arbeiten. Ich werde das aber im Hinterkopf behalten.
Nein, addieren Sie die Inkremente in Richtung der Vorhersage und separat in die entgegengesetzte Richtung. Dividiert man das eine durch das andere, erhält man die Gewinnfaktorformel. Nicht nur der Prozentsatz der erratenen Vorzeichen, sondern auch die Größenordnungen der Inkremente selbst werden berücksichtigt
Dieser Indikator berücksichtigt nicht nur den Vorhersagefehler, sondern auch das geschätzte Signal. D.h. im Wesentlichen Signal/Rauschen in DSP-Begriffen (nehme ich an)), da ich mit DSP nicht vertraut bin). Und es erfordert keine HP des Vorhersagefehlers, wie z.B. die Schätzung über Fehlerkrampf, etc.
Wie sollte der Fehler verteilt werden? Ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt. Ich kann verstehen, warum Ökonometriker wollen, dass der Fehler weißes Rauschen ist: Null Mo - kein Trend im Fehler, endliche Varianz - der Fehler wächst nicht auf unvorhersehbare Größen an, was die Bewertung des Nutzsignals (deterministische Komponente) sinnlos macht. Aber es ist noch nicht zu den Geschäften gekommen. Eine einfache Stop-Loss-Einstellung ist in der Lage, unerwünschte Schwänze abzuschneiden und die Varianz der Renditeverteilung des Handels zu begrenzen. D.h. das Rauschen kann alles sein, solange es das Kriterium der Bewertung der Modellqualität nicht beeinträchtigt. Wenn die Schätzung von Signal und Rauschen vor der Signal- und Rauschverteilung gleich ist, können wir das Modell qualitativ schätzen, und das ist alles, was wir in diesem Stadium brauchen. imha
Und man sollte Fehler nicht im klassischen Sinne als Differenz zwischen Vorhersage und Realität betrachten, sondern die Richtung des Fehlers berücksichtigen. Gehen Sie sofort in die Realität des Händlers, wo ein Fehler in der richtigen Richtung kein Fehler, sondern ein Gewinn ist). D.h. wenn die Vorhersage - Wachstum von 40 Punkten, und es wuchs um 100, dann nicht beurteilen, das Modell streng) Zum Beispiel, Trend Following ist auf solche Fehler basiert - Auswürfe in die richtige Richtung. Sie schneiden die Verteilung der Zuwächse in der verlustbringenden Zone mit einem Stop-Loss ab und fangen seltene Ausschläge in vielen Sigmas in die richtige Richtung ab, ohne einen Take-Profit vorzunehmen. Und wenn man sich die Verteilung der Renditen anschaut, ist sie bei weitem nicht normal, ebenso wenig wie die Verteilung der Fehler. Die vorgeschlagene PK-Formel trägt dem Rechnung.
Taylorsche Reihen über Differenzen d1, d2, ... d8.
GBPUSD Täglich
1) ohne Zwischendifferenzfiltration
2) mit Zwischendifferenzfiltration
1. Sie haben soeben bewiesen, dass eine Annäherung an die Taylor-Reihe möglich ist, wenn Sie die höheren Ableitungen abschneiden. Das ist für den Igel offensichtlich. Schließlich ist es möglich, die Zitate so weit zu filtern, dass sie sogar zu einer geraden Linie werden, was macht dann mehr Spaß? Wir sind an der Originalserie interessiert, und nur daran.
2. diese Spielereien sind in der Praxis nutzlos, ich wiederhole, wegen der Verzögerung, die sie verursachen. Es geht hier nicht um die Annäherung von Funktionen, sondern um die Erkennung und Vorhersage in Echtzeit. In Ihrem Bild können Sie sehen, dass das gefilterte Signal verzögert wird, und das ist inakzeptabel, denn die Entscheidung, in den Handel einzusteigen, sollte hier und jetzt getroffen werden, und bei der nächsten Anzeige wird es zu spät sein. Deshalb ist die einzige Variante die vorausschauende Vorhersage auf der Grundlage der Erkennung lokaler Regelmäßigkeiten durch nichtlineare Methoden und nichtlineare Kriterien, die zeigen würden, wie gut wir die aktuelle Struktur und die Systemparameter erraten haben.
In unserem Fall ist das Problem der Synthese einer optimalen Steuerung nicht standardisiert, so dass die in Büchern über Elektronik und Radar beschriebenen Tricks meist ungeeignet sind.
Nein, summieren Sie die inkrementellen Werte in Richtung der Prognose und separat in die entgegengesetzte Richtung. Dividiert man das eine durch das andere, erhält man eine Gewinnfaktorformel. Nicht nur der Prozentsatz der erratenen Zeichen, sondern auch die Werte der Inkremente selbst werden berücksichtigt
Diese Zahl berücksichtigt nicht nur den Prognosefehler, sondern auch das geschätzte Signal. D.h. im Wesentlichen Signal/Rauschen in DSP-Begriffen (wahrscheinlich))), da ich mich nicht mit DSP auskenne). Und es erfordert keine HP des Vorhersagefehlers, wie z.B. die Schätzung über Fehlerkrampf, etc.
Wie sollte der Fehler verteilt werden? Ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt. Ich kann verstehen, warum Ökonometriker wollen, dass der Fehler weißes Rauschen ist: Null Mo - kein Trend im Fehler, endliche Varianz - der Fehler wächst nicht auf unvorhersehbare Größen an, was die Bewertung des Nutzsignals (deterministische Komponente) sinnlos macht. Aber es ist noch nicht zu den Geschäften gekommen. Eine einfache Stop-Loss-Einstellung ist in der Lage, unerwünschte Schwänze abzuschneiden und die Varianz der Renditeverteilung des Handels zu begrenzen. D.h. das Rauschen kann alles sein, solange es das Kriterium der Bewertung der Modellqualität nicht beeinträchtigt. Wenn die Signal/Rausch-Schätzung vor der Signal- und Rauschverteilung keine Rolle spielt, können wir das Modell qualitativ schätzen, und das ist alles, was wir in diesem Stadium brauchen. imha
All dies trifft nur zu, wenn wir ein System betrachten, das ständig Vorhersagen trifft und Geschäfte tätigt. Dies gilt jedoch nicht für den Fall, dass das System die optimalen Einstiegspunkte ermittelt, an denen seiner Meinung nach eine qualitativ hochwertige Vorhersage möglich ist, und erst dann eine Vorhersagerichtung auswählt. In der Praxis kann es 2-5 Einträge pro Woche auf einem Minutenchart geben, d.h. die Anzahl der getroffenen Vorhersagen beträgt weniger als 0,1% der Anzahl der Oktivierungsmuster.
Und wir sollten den Fehler nicht im klassischen Sinne als Differenz zwischen Vorhersage und Realität betrachten, sondern die Richtung des Fehlers mit einbeziehen. Gehen Sie sofort zu den echten Händlern, wo ein Fehler in der richtigen Richtung kein Fehler, sondern ein Gewinn ist). D.h. wenn die Vorhersage - Wachstum von 40 Punkten, und es wuchs um 100, dann nicht beurteilen, das Modell streng) Zum Beispiel, Trend Following ist auf solche Fehler basiert - Auswürfe in die richtige Richtung. Sie schneiden die Verteilung der Zuwächse in der verlustbringenden Zone mit einem Stop-Loss ab und fangen seltene Ausschläge in vielen Sigmas in die richtige Richtung ab, ohne einen Take-Profit vorzunehmen. Und wenn man sich die Verteilung der Renditen anschaut, ist sie bei weitem nicht normal, ebenso wenig wie die Verteilung der Fehler. Die vorgeschlagene PK-Formel trägt dem Rechnung.
Ha, das ist sicher verlockend, aber die richtigen Fehler kommen erst NACH dem Kauf zurück. Und wir müssen das Kriterium bewerten und die Richtung bestimmen, BEVOR wir einsteigen. Wenn wir also VOR der Eingabe wissen, dass ein Ausreißer auf der einen Seite wahrscheinlicher ist als ein Ausreißer auf der anderen Seite, können wir dies einfach in unser System einbeziehen und es fortan verwenden.
Außerdem war es falsch, das Diagramm unterwegs zu löschen: Es waren ZWEI Fehler darauf eingezeichnet: 1) interner Modellierungsfehler, von dem ich sagte, dass er normal und unkorreliert sein sollte, da er ein Kriterium dafür ist, dass das Modell die Systemstruktur angemessen beschreibt(Ökonometrie hat damit nichts zu tun), und 2) Vorhersagefehler, der nicht normal sein sollte und auch nicht sein wird, da der Input diese sehr unvorhersehbaren anormalen Ausreißer enthält. Und das ist sogar gut so, denn sonst würde unser potenzieller Verdienst wahrscheinlich gleich Null sein.
aber okay... Ich werde deine Meinung nicht ändern... Wie du willst...
Aber ich habe den Eindruck, dass Sie mit der Aufgabe der optimalen Kontrollsynthese nicht vertraut sind - ich beziehe mich hier nicht auf den "Optimierer" des Testers.
Taylorsche Reihen über Differenzen d1, d2, ... d8.
Um eine Taylorreihenentwicklung anwenden zu können, muss die Funktion unendlich differenzierbar sein.
Verschiedene Random Walks (einschließlich solcher mit unvorhersehbaren Momenten hoher Ordnung) sind jedoch nicht differenzierbar. Und die Preise sind dem Random Walk sehr ähnlich :)
Um eine Taylorreihenentwicklung anwenden zu können, muss die Funktion unendlich differenzierbar sein.
Verschiedene Random Walks (einschließlich solcher mit unvorhersehbaren Momenten hoher Ordnung) sind jedoch nicht differenzierbar. Und die Preise sind dem Random Walk sehr ähnlich :)
Das ist richtig. Deshalb sollten wir nicht von Derivaten sprechen, sondern von Inkrementen. Die Nähe der erhaltenen Inkremente zu den Ableitungen kann mit Hilfe von Taylor-Reihen geschätzt werden, indem die erhaltenen Inkremente formal durch Ableitungen ersetzt werden, die in Taylor-Reihen vorkommen. Die daraus resultierende Schätzung der Reihe gibt indirekt Aufschluss über die Qualität der Annäherung.