Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 32
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Welcher ist es?
Ja, sicher. Mindestens drei.
Es gibt da etwas, was ich an dem großen Ganzen nicht verstehe. Je größer die Stichprobe ist, desto weniger verzerrt ist die Schätzung. Aber nur, wenn die SV normalverteilt ist. Siehe für 118 Stunden:
Und nun zu 2000 Stunden:
Die Verteilung ist überhaupt nicht mehr normal!
Nimmt man jedoch zwei weitere Differenzen von der Differenz im privaten ACF, zeigt sich eine Abhängigkeit. Könnte sie eine Gewinnquelle sein?
Man beachte, dass wir die Hypothese, dass keine Abhängigkeit zwischen den Renditen besteht, strikt ablehnen(3).
.....
Die Verteilung ist völlig abnormal geworden! ....
Vergleiche mit normal. Worin besteht die Nicht-Normalität?
Abbildungen unten: Nach Jarque-Bera ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Normalverteilung handelt, gleich Null - wir lehnen die Hypothese, dass die Verteilung normal ist, strikt ab. Achten Sie auch auf den Bias und die Kurtosis.
Vergleichen Sie:
Abbildungen unten: Nach Jarque-Bera ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verteilung normal ist, gleich Null - die Hypothese der Normalverteilung wird strikt abgelehnt. Siehe auch Verzerrung und Kurtosis.
Das ist ein sehr gutes Bild.
Nehmen Sie nun einen gleitenden Durchschnitt von z. B. 100 Stunden und berechnen Sie ihn getrennt für die Balken, die darüber und darunter liegen. Ich frage mich, ob die Asymmetrie auftreten wird?
Das ist ein sehr gutes Bild.
Nehmen Sie nun einen gleitenden Durchschnitt von z. B. 100 Stunden und berechnen Sie ihn getrennt für die Balken, die darüber und darunter liegen. Ich frage mich, ob die Asymmetrie auftreten wird?
Was ist der gleitende Durchschnitt von ARIMA? Was meinen Sie mit "für die Balken darunter und darüber"?
Der normale 100-Perioden-Durchschnitt der Bar-Eröffnungspreise.
Getrennt davon berechnen wir die Verteilung für die überdurchschnittlich und die unterdurchschnittlich geöffneten Takte. Wir sollten zwei Bilder erhalten.
Normaler gleitender 100-Perioden-Durchschnitt auf den Eröffnungskursen der Balken.
Getrennt davon berechnen wir die Verteilung für die Balken, die über dem Durchschnitt und die Balken, die unter dem Durchschnitt eröffnet haben. Wir sollten zwei Bilder machen.
Hier ist ein Bild vom Terminal. Natürlich gibt es eine Verzögerung.
Es gibt ein höheres und ein niedrigeres Niveau. Bei einem fallenden Kurs ist er niedriger, bei einem seitwärts gerichteten Kurs halbiert, bei einem steigenden Kurs höher. Was hier zu zählen ist, ist hinlänglich bekannt.
Hier ist ein Bild vom Terminal. Natürlich gibt es eine Verzögerung.
Es gibt ein höheres und ein niedrigeres Niveau. Bei einem fallenden Kurs ist er niedriger, bei einem seitwärts gerichteten Kurs halbiert, bei einem steigenden Kurs höher. Was hier zu zählen ist, ist hinlänglich bekannt.
Nein, auch nicht in drei Jahren.
H1 in drei Jahren passt nicht in das Terminal.
Ich kann mir das Ergebnis theoretisch vorstellen. Der Markt wird sich seitwärts bewegen, was bedeutet, dass wir eine ungefähr gleiche Anzahl von Eröffnungen und Schließungen haben werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Markt im Durchschnitt seit drei Jahren wachsen (fallen). Na und? Drei Jahre sind für Portfoliomanager vorgesehen. Ich interessiere mich für die Vorhersage einen Schritt weiter. Das Gespräch begann mit der Tatsache, dass die Rendite(1) eine Zufallsbewegung ist - eine Vorhersage ist nicht möglich. Sie brauchen mindestens einen Random Walk mit Drift. Für die Rendite(3) wurde eine Abhängigkeit gefunden - es ist also ein Gewinn entstanden.