Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 24
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V.G. Brjukow. Wie man den Dollarkurs vorhersagt
Gemessen an dem Geschwafel, das unter dem stolzen Namen "Technische Analyse" firmiert, ist dies eine Offenbarung. Meiner Meinung nach ist dies ein sehr primitives Beispiel für die Anwendung von Ökonometrie mit Excel und EViews.
Aber verantwortungsbewusst!
Ich führe eine Regression auf das Vizard-Zitat durch und verwende es, um eine erfolgreiche Vorhersage zu treffen. Das Ergebnis der Schätzung der Regressionskoeffizienten:
Die letzte Spalte gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient Null ist. Für Vizard ist diese Wahrscheinlichkeit Null, d.h. allen Koeffizienten kann vertraut werden. Die Vorhersage hier ist ein Gewinn!
Ich nehme das gleiche Kotir aus dem Terminal. Das Ergebnis der Schätzung der gleichen Gleichung (FACT = kotir)
Die Vorhersage für meine Lotterie wird nicht eintreffen - es ist ein Verlust. Und warum? Dieser Verlust war vorhersehbar, denn die Wahrscheinlichkeit, dass kotir(-1) gleich Null ist, beträgt 82,68%!
Für mich ist dieser Ansatz verantwortungsvoll.
Ich wollte die Ökonometrie nicht in den Hintergrund drängen, ich unterrichte sie selbst.
Ich führe eine Regression auf das Vizard-Zitat durch und verwende es, um eine erfolgreiche Vorhersage zu treffen. Das Ergebnis der Schätzung der Regressionskoeffizienten:
Die letzte Spalte gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient Null ist. Für Vizard ist diese Wahrscheinlichkeit Null, d.h. allen Koeffizienten kann vertraut werden. Die Vorhersage hier ist ein Gewinn!
Ich nehme das gleiche Kotir aus dem Terminal. Das Ergebnis der Schätzung der gleichen Gleichung (FACT = kotir)
Die Vorhersage für meine Lotterie wird nicht eintreffen - es ist ein Verlust. Warum? Dieser Verlust war vorhersehbar, denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Koeffizienten bei kotir(-1) gleich Null sind, beträgt 82,68 %!
Für mich ist das der Ansatz, der verantwortlich ist.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten. Ich habe eine Menge Modelle, aber ich habe Angst, in die reale Welt hinauszugehen. Wie geht es Ihnen? Sie können es mir persönlich sagen.
In diesem Fall haben Sie Recht, aber ich bezog mich auf die Gewinnformel für gewerbliche oder industrielle Strukturen, die es noch nicht explizit gibt, sondern nur zur Ermittlung der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben.
Ich stimme zu.
Ich würde dieses Forum (und nicht das Thema) gerne in eine konstruktivere Richtung lenken.
faa1947:
Серьезные животные (свинозавры) могли бы и не поддакивать, а по существу.
Ich gebe nicht nach (obwohl ich das natürlich auch tue))), sondern ich will Synergien schaffen. // gosh... what am I say...))
.
"Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System".
Das ist nur, damit du dich nicht aufregst. Auch wenn der Sabbat unleserlich geschrieben ist. Oder, wenn politisch korrekt, überflüssig. Natürlich werden Sie dynamisch sein, wenn Sie regiert werden.
Seien wir uns gleich einig: Es ist unmöglich, in die Zukunft zu sehen. Man kann nur auf die Dauer (Trägheit, Persistenz) der Reaktion auf eine Störung hoffen. Die Störung selbst liegt außerhalb des Systems, außerhalb des Modells.
Wenn Sie versuchen, ein Modell zu erstellen, bei dem diese Störung prädiktiv ist, dann gibt es nichts zu besprechen. Ganz und gar nicht. Du kommst in die Anstalt.
Eine Sache, die noch aussteht, ist die Bestimmung des FACT der Störung. Nun denn - alles ist relativ einfach: Das eigentliche Gewinnmodell (haben Sie nicht vergessen, warum Sie hier sind?)) läuft in diesem Fall auf triviale Handelsgesten hinaus.
Man kann nur auf die Dauer (Trägheit, Persistenz) der Reaktion auf die Störung hoffen.
Ja, daran besteht kein Zweifel.
Die Störung selbst liegt außerhalb des Systems, außerhalb des Modells.
Aber man möchte das Modell auf Störung (Impuls) testen können.
In beiden Fällen möchte man aktuelle Schätzungen über die Korrektheit des Modellentwurfs haben.
faa1947:
Ich gebe nicht nach (obwohl ich das natürlich auch tue))), sondern ich will Synergien schaffen. // gosh... what am I say...))
.
"Der Markt ist ein kontrolliertes, dynamisches System".
Das ist nur, damit du dich nicht aufregst. Auch wenn der Sabbat unleserlich geschrieben ist. Oder, wenn politisch korrekt, überflüssig. Natürlich werden Sie dynamisch sein, wenn Sie regiert werden.
Seien wir uns gleich einig: Es ist unmöglich, in die Zukunft zu sehen. Man kann nur auf die Dauer (Trägheit, Persistenz) der Reaktion auf eine Störung hoffen. Die Störung selbst liegt außerhalb des Systems, außerhalb des Modells.
Wenn Sie versuchen, ein Modell zu erstellen, in dem diese Störung prädiktiv ist, dann gibt es nichts zu besprechen. Ganz und gar nicht. Du kommst in die Anstalt.
Es bleibt nur noch die Möglichkeit, den FACT der Störung zu bestimmen. Nun denn - alles ist relativ einfach: Das eigentliche Gewinnmodell (haben Sie nicht vergessen, warum Sie hier sind?)) läuft in diesem Fall auf triviale Handelsgesten hinaus.
Es wäre interessant, Bilder zu sehen...., wenn es nicht ein Geheimnis ist ))))
V.G. Brjukow. Wie man den Dollarkurs vorhersagt
Gemessen an dem Geschwafel, das unter dem stolzen Namen "Technische Analyse" firmiert, ist dies eine Offenbarung. Meiner Meinung nach ein sehr primitives Beispiel für die Anwendung von Ökonometrie mit Excel und EViews.
Das ist mein Punkt )))) den Titel lauter klingen lassen, um das Buch zu verkaufen...
Warum sich mit der EK abmühen?...weiter so, so Gott will
ein Arbeitsmodell ist geboren...
Was mich betrifft - die Hauptsache ist, dass es funktioniert, und das ist nicht so wichtig...
für die Algorithmen - ein einfaches Beispiel... die Aufgabe war, einen Lehrer zu finden...
schwarze Linie - NS
rote Linie - lineare Regression
weiß - eigene
Sie sehen, dass der Unterschied minimal ist... Schlussfolgerung - nicht was zu suchen ist, sondern was zu suchen ist...))
viel Glück und Gewinn für alle ...