Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 15
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Wenn man sich das Bild ansieht, scheint die Reihe nicht-stationär zu sein - übliche Marktnotierungen. Aber von ihrem Ursprung her ist sie stationär - die Summe der Sinuskurven. Wie können wir auf dem Intervall einer bestimmten Stichprobe zeigen, dass die Intuition falsch ist? Zum Beispiel, um stark/schwach nicht-stationäre Bereiche in realen Zitaten zu unterscheiden?
Auch hier ist die Antwort auf eine solche Frage nicht eindeutig. Sie können aber z. B. den Dickey-Fuller-Test verwenden, dessen Beschreibung Sie im Internet finden können.
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und auch
Cooper. Probabilistische Methoden für die Analyse von Signalen und Systemen.
P.S. Ich hoffe, der Autor hat nichts gegen eine kurze Bemerkung, faa1947 versteht nicht, dass sein Lieblingspaket nicht für die Analyse von Marktreihen mit instabilen Wahrscheinlichkeitsmerkmalen konzipiert ist.
Hier ist ein Bild - es sieht aus wie ein gewöhnliches Zitat, in Wirklichkeit ist es eine Summe von Sinuswellen. Ich frage mich, ob sie als stationäre Reihe identifiziert werden kann?
faa1947
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, die praktische Anwendung des Wirtschaftspakets zu zeigen!
Der Artikel stützt sich auf echte Zitate, und es wurde eine funktionell vollständige Analyse durchgeführt. Vorbereitet eine Fortsetzung mit einem EA Gewinn Ausgang, ist in Abstimmung mit Meta-Quotes.
Der Artikel ist ehrlich gesagt wenig beeindruckend...
Leider sind Sie nicht der Einzige. Es ist nicht das erste Mal, dass ich versuche, die Diskussionen in diesem Forum auf die Anwendung ökonometrischer Methoden (mathematische Statistik) zu lenken. Stattdessen lebt das Forum von anderen Theorien, die mit den Ohren gezogen werden, statt von speziellen Methoden und mathematischen Apparaten, die auf die Wirtschaft abgestimmt sind. Sie werben für "Fahrräder", z. B. "langsam und schnell", obwohl dies als Zeitrahmen bezeichnet wird und in jedem Endgerät verfügbar ist und diese Eigenschaften von den Japanern schon vor 300 Jahren weithin genutzt wurden.
Okay, jammern Sie, das reicht. Treten Sie weiter in die Pedale.
Übrigens wäre es interessant zu sehen, was dieses Wirtschaftspaket zu den angegebenen Daten sagen würde.
Es ist genau das Gegenteil beabsichtigt und verfügt über ein umfangreiches Instrumentarium zur Analyse, insbesondere über eine Reihe von Tests zur Analyse der Stabilität des Modells.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, die praktische Anwendung des econ-Pakets zu zeigen!
Der Artikel stützt sich auf echte Zitate, und es wurde eine funktionell vollständige Analyse durchgeführt. Vorbereitet eine Fortsetzung mit dem Ausgang, um den Gewinn des EA, ist in Abstimmung mit metaquotes.
Ehrlich gesagt ist der Artikel nicht beeindruckt...
Leider sind Sie nicht der Einzige. Es ist nicht das erste Mal, dass ich versuche, die Diskussionen in diesem Forum auf die Anwendung ökonometrischer Methoden (mathematische Statistik) zu lenken. Stattdessen lebt das Forum davon, dass es andere Theorien anzieht und nicht spezifische ökonometrische Methoden und mathematische Werkzeuge. Sie werben für "Fahrräder", wie "langsam und schnell", obwohl es ein Zeitrahmen genannt wird und in jedem Terminal verfügbar ist und diese Eigenschaften von den Japanern vor 300 Jahren weithin genutzt wurden.
OK, jammern Sie, das reicht. Treten Sie weiter in die Pedale.
Im Allgemeinen beinhaltet die Ökonometrie die Verwendung von ökonometrischen Indikatoren, aber es gibt aus offensichtlichen Gründen Probleme mit ihnen (vor allem für eine vollständige Analyse der Geschichte) ... aber darum geht es hier nicht ...
Ich bin nicht gegen jede Methode im Allgemeinen ... solange sie funktioniert ... also würde ich gerne die reale Marktanwendung sehen ... haben Sie ein Modell? - zeig mir...
nur zum Spaß...
Das ist keine Frage. In meinem Artikel wird dies auch für dieses Grundstück getan. Sie ist nicht die Summe der Sinuskurven.
Und auf einem Markt wird eine Reihe nicht durch ein stabiles Modell beschrieben, weil sich die Eigenschaften der Reihe ändern.
Stabile Modelle werden auf einem unbeständigen Markt hergestellt.
... "langsam und schnell", obwohl dies als Zeitrahmen bezeichnet wird und in jedem Terminal verfügbar ist ...
Wieder falsch..... Es handelt sich um grundlegend unterschiedliche, unvergleichbare Dinge.... Nun ja, ich sehe, es ist sinnlos, es Ihnen zu erklären....