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Ich lege es erst einmal in die Kurikuyu, unsere Meteorologen werden angeben, wohin dieses Material gehört.
Akayev und Sadovnichy: Mathematik regiert! (Datum der Veröffentlichung 21. Januar 2011)
1. Die Weltwirtschaftskrise von 2008 konnte in anderthalb Jahren mit einer Genauigkeit von 1-2 Monaten vorhergesagt werden, indem die Entwicklung der Ölpreise mit Hilfe einer Potenzfunktion mit endlicher Singularität approximiert wurde.
2. Der Beginn der zweiten Krisenwelle - Juli-August 2011 - wurde vorhergesagt, indem die Dynamik des Goldpreises durch eine Potenzfunktion mit endlicher Singularität approximiert und der Parameter, der die kritische Periode charakterisiert, durch die Methode der kleinsten Quadrate bestimmt wurde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Korrespondent von MK wandte sich interessiert an einen der "Wahrsager", Askar Akayev. Ich habe gehört, dass es mehrere Vorhersagen gab; eine davon lautete, dass "die US-Märkte am 3. August 2011 zusammenbrechen werden. Die Mathematiker haben sich eines Tages geirrt.
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Wer und warum? :)
Я. Zu Ihrer Meinung. // Jusufing bringt es auf die nächste Stufe )
Я. Zu Ihrer Meinung. // Jusufing bringt es auf die nächste Stufe )
Ihr seid beide Nihilisten. Nichts gegen unseren Kandidaten, Akajew ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler (zu Sowjetzeiten war er Vizepräsident der kirgisischen Akademie der Wissenschaften).
"Cantora schreibt" (c).
granit77: авторы разработали адекватную математическую модель мировой экономики, позволяющую на 3-5 лет вперед прогнозировать кризисы, независимо от конкретных действий стран и правительств.
Das ist der Wahrheit sehr ähnlich. Ich habe ein solches Modell nicht, aber ich bin langsam davon überzeugt, dass die Autoren des Artikels es sehr wohl haben könnten.
Ich habe darüber bereits kurz in dem Thema "Phänomene" geschrieben. Es gibt Phänomene, die nicht ignoriert werden können: Es ist eine absolut unumstößliche, unumstößliche Tatsache, dass es massive und starke nichtlineare Abhängigkeiten zwischen Balken gibt, die durch tausend Balken getrennt sind (auf H1).
Einige vorläufige Schlussfolgerungen in mehr oder weniger deutlicher Sprache:
1. Der Markt ist bereits auf der Ebene der einfachen Preise, d.h. auch ohne Volumen, ineffizient. Das heißt, es fehlt schon an einer schwachen Form der Effizienz - ganz zu schweigen von einer mittleren und starken.
2. In einer Tiefe von Hunderten von Takten der Geschichte gibt es immer noch Takte mit "Restinformationen", "nicht gelernten" Informationen, die in die Zukunft weitergegeben werden. Wie sie bei Bar Zero assimiliert wird, ist mir noch nicht bekannt. Die Information, die von einem bestimmten Balken (z. B. mit dem Index 300) auf den Null-Balken übertragen wird, ist nicht groß (ich denke, es muss sich um Hundertstel oder Zehntel eines Bits handeln), aber wenn wir mehrere Hundert Balken nehmen und verarbeiten, kann die gesamte auf den Null-Balken übertragene Information mehrere Bits betragen. Und das ist schon eine ganze Menge.
Ich schließe die theoretische Möglichkeit einer direkten Vorhersage der Renditen für einige Dutzend Takte im Voraus nicht aus, ohne dass die Vorhersagegenauigkeit mit der Zunahme des Zeithorizonts abnimmt. Die Berechnungen hier unterscheiden sich von denen in der Chaotik, so dass man von der exponentiellen Verzweigung der Trajektorien absehen kann...
Ich denke also, dass nicht alle Prognosen zum Scheitern verurteilt sind (in Anlehnung an Debuggers gleichnamigen Thread).
Ich habe noch nicht vor, meine Forschungsmethoden und Algorithmen zu veröffentlichen. Alles ist zu grob. Es ist interessant, einen echten Austausch mit einem Spezialisten für Informationstheorie zu haben.
1. Der Markt ist bereits auf der Ebene der einfachen Preise, d.h. auch ohne Volumen, ineffizient. Das heißt, es fehlt selbst an einer schwachen Form der Effizienz - ganz zu schweigen von einer mittleren oder starken.