Strategische Vorausschau-Systeme - Seite 27
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Dies wurde nicht beschlossen:)) Jeder hat eine andere Meinung über die Formulierung des Trends.
Das ist in Ordnung, wir müssen nicht "gleich" sein.
Ich bin mit Ihrer Definition von Technologie nicht ganz vertraut. Vielleicht können Sie es verraten?
Ein wenig Konzeptualisierung, aber später.
Je länger der Zeitraum ist, desto größer ist die Toleranz.
Das ist sicher, und umso schwieriger ist es, Handelsentscheidungen zu treffen. Eröffnete ein paar Geschäfte auf 10d Vorhersage, aber scheint zu haben viel mit einem verpasst, kann in die richtige Richtung eingegeben haben, aber zum falschen Zeitpunkt. OK, wir werden sehen.
...... mit einem Fehlschuss, der zwar in die richtige Richtung, aber zur falschen Zeit kam. In Ordnung, wir werden sehen.
Ich glaube nicht, dass es so sein kann. Ich glaube nicht. Entweder führt eine gute Handelsentscheidung zu einem Gewinn, oder eine schlechte - am Ende - zu einem Verlust.
Alles richtig, aber das wollte ich nicht sagen. Bei einem 5-Tage-Horizont beträgt der maximale Fehler bei der Eingabe 3-4 Tage, mit einer durchschnittlichen Trenddauer von 10-12 Tagen, was konzeptionell nicht schlecht ist (die Daten sind noch vorläufig). Daraus ergibt sich theoretisch (in der Praxis teilweise bestätigt) ein Durchschnitt von 1 bis 5 gefangenen Trendtagen. Für den 10d-Horizont denke ich, dass der Fehler zunehmen wird, aber die Trends sind auch hier viel länger. Einstiegsfehler (und ich habe es in Tagen gemessen) wird ach so große Drawdown, das ist, was ich jetzt sehe. Jetzt frisst es die Gewinne aus anderen Kursen auf (oder besser gesagt, es gewinnt gerade, aber immer noch nicht so schön). Bislang gibt es leider noch kein klares Verständnis von SL (nach meiner Interpretation), sondern nur Überlegungen, aber es gibt bereits einige Entwürfe für TP.
Ich spreche über diese Drawdowns und die Psychologie der Entscheidungsfindung (ich handle jetzt mit den Händen).
"Man schaut in ein Buch und sieht eine Figur" - das meine ich wahrscheinlich. Neben der Richtung sagen Sie auch die Einstiegszeit voraus, d. h. zwei vorhersehbare Werte - Richtung und Zeit? Wenn ja, dann entziehe ich meinem vorherigen Beitrag die Relevanz, bzw. er (der Beitrag) passt nicht wirklich in den Kontext der Branche.
Aber ist es nicht einfacher, einen der vorhergesagten Werte loszuwerden und nur die Richtung zu belassen - um z.B. bei der Tageseröffnung in den Markt einzusteigen? - Vielleicht erhöht sich dann die Vorhersagegenauigkeit (d. h. die Gesamt-MoM steigt)?
"Man schaut in ein Buch und sieht eine Figur" - das meine ich wahrscheinlich. Neben der Richtung sagen Sie auch die Eintrittszeit voraus, d.h. zwei vorhersehbare Werte - Richtung und Zeit? Wenn ja, dann entziehe ich meinem vorherigen Beitrag die Relevanz, bzw. er (der Beitrag) passt nicht wirklich in den Kontext der Branche.
Aber ist es nicht einfacher, einen der vorhergesagten Werte loszuwerden und nur die Richtung zu belassen - um zum Beispiel bei der Eröffnung des Tages in den Markt einzusteigen? - Vielleicht erhöht sich dann die Vorhersagegenauigkeit (d. h. die Gesamt-MoM steigt)?
Das Problem ist, dass wir seinen Einstiegspunkt nicht kennen. Beim Bruch oder bei etwa 20 % des Trends. Bei 20 % des Trends ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, sehr hoch.
Aber wäre es dann nicht einfacher, einen der vorhergesagten Werte loszuwerden und nur die Richtung zu belassen - um zum Beispiel bei der Eröffnung des Tages in den Markt einzusteigen? - Vielleicht erhöht sich dann die Genauigkeit der Vorhersagen (ich meine, die Gesamt-MoM steigt)?
Das Problem ist, dass wir seinen Einstiegspunkt nicht kennen. Bei einer Pause oder bei etwa 20 % des Trends. Bei 20 % des Trends ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts sehr hoch.
Theoretisch, sobald sie über 50 % steigt - ein Signal für eine Trendwende (es gibt im Moment einige Kandidaten). Das Problem ist jedoch, dass die Vorhersage auf 10d sehr oft "springt", d.h. manchmal unterscheidet sich die aktuelle Vorhersage sehr stark von der gestrigen Vorhersage. Alle Berechnungen von Open, aber es gibt ein Problem mit Drawdowns, ich habe noch nicht herausgefunden, wie man mit ihnen umgeht.
und dies geschieht, weil der Preis im übertragenen Sinne ein Spiegelbild des Kampfes mehrerer Prozesstrends ist.
Wer von ihnen wird in der aktuellen "Schlacht" gewinnen? Welcher Weg der Entwicklung, welcher Zweig der Bewegung wird fortgesetzt?
Erinnern Sie sich an die schönen Bifurkationsdiagramme, sie vermitteln eine gute Vorstellung von der Komplexität der Vorhersage dynamischer Prozesse.
So können Sie sich diesen Kampf ansehen (am Beispiel von GBPUSD H4, m15):
Inmitten der allgemeinen Aufwärtsbewegung auf H4 gibt es Unruhe auf m15
Aber das ist nichts Neues... Das meinte ich damit, dass die Vorhersage sehr "sprunghaft" ist.
ps. wenn es aus dem Zusammenhang gerissen ist, werde ich es entfernen.
und dies geschieht, weil der Preis im übertragenen Sinne ein Spiegelbild des Kampfes mehrerer Prozesstrends ist.
Wer von ihnen wird in der aktuellen "Schlacht" gewinnen? Welcher Weg der Entwicklung, welcher Zweig der Bewegung wird fortgesetzt?
Seien wir ehrlich: Manchmal vergessen wir, dass bei Bullen und Bischöfen alles anders ist - die Erwartungen und der Preis sind anders. Wenn Sie natürlich die Daten mit der "schwebenden" Spanne oder dem Glas betrachten.
Pythagoras richtet die endgültige Varianz aus, weshalb die Forschung über den "strategischen" Horizont wahnsinnig interessant ist - das Sko-Differential kann hier vernachlässigt werden.
Es ist nur schade, dass das "Modell" noch vager ist als das von Hodge...
;)
Seien wir ehrlich, manchmal vergessen wir: Bei Stieren und Fahrrädern ist alles anders - das Niveau der Erwartungen und die Geschwindigkeit. Es sei denn, es handelt sich um Daten mit einer "fließenden" Spanne.
Und Pythagoras gleicht die endgültige Varianz aus. Deshalb sind Forschungsdaten über den "strategischen" Horizont wahnsinnig interessant - hier kann das Sko-Differential vernachlässigt werden.
Es ist nur schade, dass das "Modell" noch vager ist als das von Hodge...
;)