Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 54
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Die große Mehrheit der Händler verliert, ist das ein Muster? Ja. Gibt es ein Muster? Nein. Aber Fringe. Kann man damit Geld verdienen? Ja. Lernen Sie, Koch zu werden.
Ha-ha-ha-.... Das ist nicht lustig.
Ich habe versehentlich ein weiteres thematisches Experiment gemacht, dessen Ergebnisse ich noch nicht einmal auswerten kann)
Ich habe meinen Expert Advisor optimiert und ihm versehentlich eine Datei mit völlig falschen Daten zur Analyse gegeben. D.h., während der Optimierung handelte der Expert Advisor mit den Daten vom November 2010, analysierte aber die Daten von irgendwo im Jahr 2009 (es gibt kaum eine sinnvolle Korrelation) und eröffnete darauf basierend Trades. Als Ergebnis des Lernens, erhielt ich das Ergebnis von 1000 alten Pips des Gewinns mit reiner Anpassung (Ich analysierte eine Sache, gehandelt die andere). Ich habe den Fehler verstanden und die Optimierung mit den richtigen Daten durchgeführt - das Ergebnis waren 2000 Pips. Jetzt überlege ich, wie ich lernen kann, die Anpassungskomponente von den Trainingsergebnissen mit reiner Anpassung und Anpassung + Regelmäßigkeiten zu trennen.
Und im Allgemeinen, der Ansatz: analysieren eine, Handel eine andere, wird nicht zulassen, dass wir die "Persistenz" des Expert Advisor bestimmen?
.........
Und ganz allgemein würde der Ansatz, eine Sache zu analysieren und eine andere zu handeln, es nicht erlauben, die "Ausdauer" eines Experten zu bestimmen?
Das machen alle immer so. Die Analyse der Geschichte ist eine Sache, der Handel im wirklichen Leben eine andere.
Oder, besser gesagt, ohne oder verstehe ich nichts.
Das machen alle immer so. Die Analyse der Geschichte ist eine Sache, der Handel im wirklichen Leben eine andere.
Oder, was am wahrscheinlichsten ist, ohne oder verstehe ich gar nichts.
Angenommen, der Expert Advisor verwendet den Zeitrahmen von 1 bis 200 und öffnet sich in Richtung seiner Richtung vom 2. zum 1. Takt, MA[1]>MA[2] - kaufen, MA[1]<MA[2] - verkaufen.
Die Zahlen waren falsch und die Bedingungen sind wie folgt: MA[1000001]>MA[1000002] - kaufen, MA[1000001]<MA[1000002], d.h. das Verhalten des Zauberstabs auf Millionen von Balken beschreibt nicht die aktuelle Situation, wenn der EA den Handel eröffnet. Der Zustand des Expert Advisors ist "leer", ein Placebo. Wir werden jedoch mit ziemlicher Sicherheit den Zeitraum finden, in dem wir in der Lernphase Gewinne erzielen. Das wird eine reine Nacktjagd. Das ist es, was ich meinte. Allerdings ist es wahrscheinlich sinnlos, einen so primitiven Expert Advisor mit einer geringen Anzahl von Freiheitsgraden auf diese Weise zu verdrehen. Aber stellen Sie sich stattdessen einen NS vor, dessen Eingaben während des Trainingszeitraums ebenfalls nichts mit der Realität zu tun haben (zum Beispiel eine binäre Bitfolge aus einer digitalen Kopie eines Videos über das Leben von Pinguinen)? Lassen wir den Expert Advisor in der Lernphase aus dem Nichts einen Gewinn erzielen, passen wir ihn absichtlich an und versuchen wir abzuschätzen, wie fit er ist. Irgendwie... Dann geben wir die korrekten Daten an, die die Situation zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung durch den Expert Advisor in der gleichen Lernphase beschreiben. Wir erhalten auch das Ergebnis. Wir verdrehen diese beiden Ergebnisse und versuchen, die Eignung des Expert Advisors, den Informationsgehalt der Eingaben, die Möglichkeit der Erkennung von Regelmäßigkeiten usw. zu verstehen.
Ich weiß nicht, ob es klarer geworden ist)
Angenommen, mein Expert Advisor verwendet eine Swing-Regel mit Perioden von 1 bis 200 und öffnet in Richtung seiner Richtung vom 2. zum 1. Takt, MA[1]>MA[2] - kaufen, MA[1]<MA[2] - verkaufen.
Die Zahlen waren falsch und die Bedingungen sind wie folgt: MA[1000001]>MA[1000002] - kaufen, MA[1000001]<MA[1000002], d.h. das Verhalten des Zauberstabs auf Millionen von Balken beschreibt nicht die aktuelle Situation, wenn der EA den Handel eröffnet. Der Zustand des Expert Advisors ist "leer", ein Placebo. Wir werden jedoch mit ziemlicher Sicherheit den Zeitraum finden, in dem wir in der Lernphase Gewinne erzielen. Das wird eine reine Nacktwanderung sein. Das ist es, was ich meinte. Allerdings ist es wahrscheinlich sinnlos, einen so primitiven Expert Advisor mit einer geringen Anzahl von Freiheitsgraden auf diese Weise zu verdrehen. Aber stellen Sie sich stattdessen einen NS vor, dessen Eingaben während des Trainingszeitraums ebenfalls nichts mit der Realität zu tun haben (zum Beispiel eine binäre Bitfolge aus einer digitalen Kopie eines Videos über das Leben von Pinguinen)? Lassen wir den Expert Advisor in der Lernphase aus dem Nichts einen Gewinn erzielen, passen wir ihn absichtlich an und versuchen wir abzuschätzen, wie fit er ist. Irgendwie... Dann geben wir die korrekten Daten an, die die Situation zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung durch den Expert Advisor in der gleichen Lernphase beschreiben. Wir erhalten auch das Ergebnis. Wir versuchen, die Eignung des Experten und die Aussagekraft der Eingaben usw. zu ermitteln.
Ich weiß nicht, ob es klarer geworden ist).
Wie auch immer, das Thema ist cool.
Es liegt auf der Hand, dass ein hinreichend komplexer Satz von abstimmbaren Funktionen dazu gebracht werden kann, jede beliebige Menge auf jede andere Menge (zufällig oder nicht) abzubilden, indem die Abbildungsparameter angepasst werden. Theoretisch mit einem gewissen Grad an Genauigkeit... :)
Händler in DC (und nicht nur dort) sind ebenfalls darauf trainiert, auf diese Weise zu handeln: Sie lehren, einen eher zufälligen Strom von Standardindikatoren (lies: nicht funktionierende Indikatoren) in einen Strom von Handelsoperationen umzuwandeln... :-) ... .. // oder :-( ... ?
Kürzlich hatte ich einen Vorfall: Ich habe einen Expert Advisor mit einigen intelligenten Indikatoren optimiert, die mehrere Arbeitsmodi haben. Die Modi sind parametrisierbar (jeder auf seine Weise). Also habe ich die Parameter eines falschen Modus für die Optimierung eingestellt. D.h., diese Parameter hatten keinen Einfluss auf die Leistung des Expert Advisors im aktuellen Modus der Indikatoren.
// Ich habe meinen Fehler nicht rechtzeitig gefunden, denn es gibt eine Reihe von Parametern, die zusätzlich zu denen, die nicht funktionieren, optimiert sind. Damit ist die Optimierung abgeschlossen.
Ein interessantes Ergebnis: Diese (nicht funktionierenden) Parameter haben sich allmählich an ihre spezifischen Werte angenähert und haben sich bis zum Ende der Optimierung nicht mehr verändert. Das heißt, sie verhielten sich pseudo-sinnvoll, als ob sie wirklich optimiert wären... (!!!) Wäre ich nicht der Autor des Sachverständigen, hätte ich beschlossen, dass dies die Exact-Optimal-Graal-itp-Werte sind, die sorgfältig aufbewahrt werden sollten (vorzugsweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit) und youzu, youzu, youzu...... Und ändern Sie sie auf keinen Fall!
Als ich diesen Fall sah und erkannte, dachte ich traurig: Das ist genau der Mechanismus der Schaffung von Aberglauben, mit dem unser ganzes undurchschaubares Leben, und insbesondere Forex, gefüllt ist... ;-)
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Und was den Vorschlag angeht, Systeme auf ihre "Anpassungsfähigkeit" hin zu untersuchen - das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Es liegt auf der Hand, dass ein gutes System gut anpassbar ist. Aber sie ist auch gut im Abstrahieren. Ein schlechtes System kann schlecht anpassbar und gut anpassbar sein. Aber es kann nicht abstrakt sein. Die Anpassungsfähigkeit ist also kaum ein Kriterium für die Qualität eines Systems (seine Verallgemeinerbarkeit).
Es ist besser, ein bekanntes Maß zu verwenden, bei dem in der Trainingsphase ein Zufallssignal mit geringer Amplitude hinzugefügt wird, um die Anpassungserscheinungen zu verringern. Dies ist von größerem praktischen Nutzen.
Angenommen, mein Expert Advisor verwendet eine Swing-Regel mit Perioden von 1 bis 200 und öffnet in Richtung seiner Richtung vom 2. zum 1. Takt, MA[1]>MA[2] - kaufen, MA[1]<MA[2] - verkaufen.
Die Zahlen waren falsch und die Bedingungen sind wie folgt: MA[1000001]>MA[1000002] - kaufen, MA[1000001]<MA[1000002], d.h. das Verhalten des Zauberstabs auf Millionen von Balken beschreibt nicht die aktuelle Situation, wenn der EA den Handel eröffnet. Der Zustand des Expert Advisors ist "leer", ein Placebo. Wir werden jedoch mit ziemlicher Sicherheit den Zeitraum finden, in dem wir in der Lernphase Gewinne erzielen. Das wird eine reine Nacktwanderung sein. Das ist es, was ich meinte. Allerdings ist es wahrscheinlich sinnlos, einen so primitiven Expert Advisor mit einer geringen Anzahl von Freiheitsgraden auf diese Weise zu verdrehen. Aber stellen Sie sich stattdessen einen NS vor, dessen Eingaben während des Trainingszeitraums ebenfalls nichts mit der Realität zu tun haben (zum Beispiel eine binäre Bitfolge aus einer digitalen Kopie eines Videos über das Leben von Pinguinen)? Lassen wir den Expert Advisor in der Lernphase aus dem Nichts einen Gewinn erzielen, passen wir ihn absichtlich an und versuchen wir abzuschätzen, wie fit er ist. Irgendwie... Dann geben wir die korrekten Daten an, die die Situation zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung durch den Expert Advisor in der gleichen Lernphase beschreiben. Wir erhalten auch das Ergebnis. Wir verdoppeln diese beiden Ergebnisse und versuchen, die Eignung des Expert Advisors, den Informationsgehalt der Eingaben, die Fähigkeit, Muster zu erkennen, usw. zu verstehen.
Ich weiß nicht, ob es klarer geworden ist).
Es gibt nicht nur immer einen MA für das optimierte Intervall der Geschichte, bei dem der TS profitabel sein wird, sondern... kann es mehrere MAs geben.
Es kann also durchaus sein, dass die Situation so ist wie bei Ihnen. D.h., Systemparameter, die nichts mit den Regelmäßigkeiten des Marktes gemein haben, sind zu verschiedenen Zeitpunkten in der Vergangenheit profitabel und können sogar irgendwann in der Zukunft profitabel sein. Und sie dürfen es nicht.
Aus diesem Grund werden die TS in zwei Typen unterteilt. Der zweite Typ wird entweder Gewinn bringen oder nicht. Es ist leicht zu überprüfen. Aber die erste Art - keine Ahnung, wie können wir sie überprüfen?
Meiner Meinung nach sollte man nicht nach einer Grenze zwischen passend und nicht passend suchen. Sie sollten sich auf die TK konzentrieren, wo es diese Linie überhaupt nicht gibt. So ist es nun einmal. Zumindest hat man das Gefühl, dass es keine Grenze gibt und ein Muster gefunden wurde. Wie könnte es anders sein? Es gibt keine Garantien und wird sie auch nie geben. Es wird einen ewigen Zustand der Ungewissheit geben und ein ewiges Recht zu wählen. :)
Ich weiß nicht, ob das klar ist.
Ich weiß nicht, ob ich es dieses Mal richtig gemacht habe. :)
Und was den Vorschlag betrifft, Systeme zu studieren, um "fit" zu werden - das ist es meiner Meinung nach nicht wert. Es ist klar - ein gutes System ist gut anpassbar. Sie kann aber auch abstrakt sein. Ein schlechtes System kann schlecht anpassbar und gut anpassbar sein. Aber es kann nicht abstrakt sein. Anpassungsfähigkeit kann also kaum ein Kriterium für die Qualität eines Systems sein (Generalisierungsfähigkeit).
Nun, es ist kein Selbstzweck, kein Test der Eignung, es ist nur ein wandernder Gedanke auf der Suche nach einer "Grenze") Die praktischen Ergebnisse sind mir irgendwie näher. Der Gedanke ist ungefähr der folgende: wir haben zwei Ergebnisse des Lernens auf einem Stück Geschichte, passend (P1) und passend+rechtswidrig (P2).
P1 ~= P2:
- Der TS hat eine übermäßige Generalisierungskapazität, um die Muster zu finden, für die er entwickelt wurde (z. B. im NS - eine Schicht entfernen, weniger versteckte Neuronen, eine andere Aktivierungsfunktion usw.), sonst wäre es sehr schwierig, das Ergebnis unter Ausnutzung der Muster zu isolieren. Oder noch einfacher: Unsere Regelmäßigkeiten sind gar keine Regelmäßigkeiten.
2*P1< P2:
- was benötigt wird, ist es sinnvoll, mit TC herumzuspielen, das beste Trainingsergebnis ist wahrscheinlich in der Lage, Muster zu erkennen.
Das ist die Art von Ketten für die praktische Anwendung, die ich zu schaffen versuche. Und ich denke, für einige meiner TCs könnte es funktionieren.
Und habe ich es dieses Mal richtig gemacht. :)
Ich muss in der Nähe von etwas sein) hatte ich bereits Angst vor meiner eigenen Fähigkeit, meine Gedanken auszudrücken.
1) Anpassen, um von der Nachwirkung (Trägheit der Markteigenschaften) zu profitieren?
2) Sie passen sich nicht an, um den Effekt der Nicht-Falsch-Optimierung zu nutzen?
Ein Widerspruch?
Es gibt noch andere Möglichkeiten :)
1) Anpassen, um die Auswirkungen von Nachlaufeffekten (Trägheit der Markteigenschaften) auszunutzen?
2) Sie passen sich nicht an, um den Effekt der Nicht-Falsch-Optimierung zu nutzen?
Widersprüche?
Es gibt noch andere Möglichkeiten :)
Der Effekt, dass keine falsche Optimierung stattfindet... Das hat mir fast das Gehirn zerbrochen.
1) Marktträgheitseigenschaft. Die gesamte TA basiert auf ihr. Die TA geht davon aus, dass ein einmal begonnener Prozess (keine Ahnung, wann) fortgesetzt wird (keine Ahnung, wie lange). Ein typisches Beispiel: MA200, der Kurs hat einen Slippery Bar nach unten gekreuzt, wir gehen in der Hoffnung, dass er weiter nach unten geht, in die Verkaufsposition. Aber der Preis geht nicht, er kümmert sich nicht um МА200, er dreht sich sofort um und geht nach oben. Wir warten. Der Kurs bewegt sich nach oben und kreuzt den MA200 nach oben - das ist ein Kaufsignal - die Frau versaut den neuen Mantel).
Dasselbe gilt für Kanäle, Pegel usw.
2) Die Eigenschaft der Kausalität. Wenn es eine Kette von Ereignissen mit vorher festgelegter Reihenfolge und Länge gibt, so gibt es auch eine Rückkette von Ereignissen, deren Reihenfolge und Länge im Voraus bekannt ist. Die Optimierungsmethode zeigt die Regelmäßigkeiten des Einflusses von Veränderungen in der Kausalkette von Ereignissen auf die nachfolgende Kette von Ereignissen auf. Hier ist alles einfach - entweder wir finden Regelmäßigkeiten oder nicht, es ist einfach zu überprüfen, einfach zu benutzen.
Schlagen Sie genau diese anderen Optionen vor.
joo:
2) Eigenschaft der Kausalität. Wenn es eine Kette von Ereignissen mit einer bestimmten Reihenfolge und Länge gibt, dann gibt es auch eine reziproke Kette von Ereignissen mit einer bestimmten Reihenfolge und Länge. Die Optimierungsmethode zeigt die Regelmäßigkeiten des Einflusses von Veränderungen in der Kausalkette von Ereignissen auf die nachfolgende Kette von Ereignissen auf. Es ist einfach - entweder wir finden Regelmäßigkeiten oder nicht, es ist leicht zu überprüfen, leicht zu verwenden.
Fortsetzung des Zyklus "vom Zufall getäuschter Geist" oder "kreativer Wahnsinn der genetischen Mechanismen des Lebens". ;-)
Auszug aus einem Buch über das Lernen mit plus Verstärkung. Karen Pryor "Den Hund nicht anknurren".
// Das ganze Buch ist im Trailer. Empfohlen.
Aberglaube: Zufällige Verstärkung
Im wirklichen Leben kommt es an jeder Ecke zu Verstärkungen, die oft nur zufällig sind. Ein Biologe, der Falken studiert hat, hat beobachtet, dass ein Falke, der eine Maus unter einem bestimmten Strauch gefangen hat, diesen Strauch eine Woche lang, manchmal sogar länger, täglich aufsucht; die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Stelle überfliegt, ist auf die Stärke der Verstärkung zurückzuführen. Versuchen Sie einmal, an einem Mülleimer vorbeizugehen, ohne ihn genau zu betrachten, wenn Sie am Tag zuvor fünf Dollar darin gefunden haben. Zufällige Verstärkung ist gut für den Falken; allgemein kann man sagen, dass sich das Verhalten von Tieren so entwickelt hat, dass jede Art von jeder Verstärkung profitieren kann. Viele zufällige Verstärkungen sind jedoch nicht mit einem nützlichen Ergebnis verbunden, können aber dennoch einen starken Einfluss auf das Verhalten haben. Wenn das Verhalten nicht mit den nachfolgenden Ereignissen zusammenhängt, sondern im Gehirn der Person mit ihnen als notwendige Bedingung für ihr Auftreten assoziiert wird, spricht man von abergläubischem Verhalten. Ein Beispiel dafür ist die Person, die auf einem Bleistift kaut. Wenn Sie während einer Prüfung zufällig einen Bleistift in den Mund nehmen und Ihnen sofort die richtige Antwort oder ein guter Gedanke einfällt, könnte diese Verstärkung Ihr Verhalten ändern: Die guten Gedanken kamen auf, während Sie auf dem Bleistift kauten, so dass die Handlung verstärkt wurde. Als ich auf dem College war, hatte ich keinen einzigen Bleistift, der nicht mit Zahnabdrücken übersät war - in besonders schwierigen Prüfungen kaute ich den Bleistift manchmal in der Mitte durch. Ich war sicher, dass es mir beim Denken half. In Wirklichkeit handelte es sich um ein zufälliges, kontingentes Verhalten. Dasselbe gilt für das Tragen bestimmter Kleidung oder die Durchführung eines bestimmten Rituals, bevor man eine bestimmte Aufgabe übernimmt. Ich habe einen Baseballspieler gesehen, der jedes Mal, wenn er sich auf den Wurf vorbereitete, eine neunteilige Kette von Handlungen ausführte: Er berührte seine Mütze, berührte seinen Handschuh mit dem Ball, bewegte seine Mütze nach vorne, rieb sich das Ohr, bewegte seine Mütze zurück, schlurfte mit dem Fuß, usw. In schwierigen Momenten konnte er alle neun Handlungen zweimal wiederholen, ohne jemals ihre Reihenfolge zu stören: Diese Abfolge von Handlungen wurde sehr schnell ausgeführt, Kommentatoren gehen nie darauf ein - aber sie stellt dennoch ein komplexes abergläubisches Verhalten dar. "Aberglauben" entsteht oft bei der Ausbildung von Tieren. Das Tier kann sich bei seinen Reaktionen von Kriterien leiten lassen, die Sie nicht einführen wollten, die aber oft mit der Verstärkung zusammenfielen und eine konditionierte Bindung bildeten. So kann ein Tier beispielsweise glauben, dass es sich an einem bestimmten Ort aufhalten, sich in eine bestimmte Richtung drehen oder auf eine bestimmte Art und Weise sitzen muss, um bestärkt zu werden. Wenn Sie wollen, dass es an einem neuen Ort oder mit einer anderen Ausrichtung funktioniert, ist plötzlich das gesamte Verhalten auf mysteriöse Weise gestört, und Sie müssen herausfinden, warum das passiert ist. Es ist also viel besser, sobald sich das Verhalten herauszubilden beginnt, die Optionen für Bedingungen, die Ihnen nicht wichtig erscheinen, zu diversifizieren, damit es nicht zu einer zufälligen Konditionierung kommt, die Ihnen später in die Quere kommt. Achten Sie vor allem darauf, dass keine zufälligen zeitlichen Verbindungen entstehen. Sowohl Tiere als auch Menschen sind sehr gut darin, Zeitintervalle wahrzunehmen. Einmal war ich mir ganz sicher, dass ich zwei Meerschweinchen darauf trainiert hatte, auf Kommando (auf mein Handzeichen) zu springen, bis einer der besuchenden Wissenschaftler mir mit einer Stoppuhr in der Hand bewies, dass sie alle neunundzwanzig Sekunden sprangen. Ich war derjenige, der sie versehentlich darauf konditioniert hatte, den Befehl mit großer Regelmäßigkeit zu geben, und sie nutzten dies aus, anstatt die Informationen zu verwenden, von denen ich annahm, dass sie sie verwenden sollten. Viele vererbte Ausbilder sind einfach einer abergläubischen Denk- und Handlungsweise verhaftet. Ich habe einige von ihnen getroffen, die sagen, dass Delphine weiß gekleidete Menschen bevorzugen, dass Maultiere geschlagen werden sollten, dass Bären keine Frauen mögen, usw. Das gilt auch für diejenigen, die mit Menschen arbeiten und zum Beispiel glauben, dass Fünftklässler angeschrien werden sollten und dass Strafen notwendig sind, um sich Respekt zu verschaffen. Solche Pädagogen sind der Tradition ausgeliefert, sie sind gezwungen, immer auf die gleiche Weise zu arbeiten, weil sie wirksame Methoden nicht von bloßem Aberglauben trennen können. Diese Schwäche oder Verwirrung findet sich in vielen Berufen - im Bildungswesen, im Ingenieurwesen, beim Militär, aber vielleicht am meisten in der Medizin. Es ist erschreckend, wie viele Dinge dem Patienten verschrieben werden, nicht weil sie medizinische Eigenschaften haben, sondern weil es schon immer so gemacht wurde oder wird. Jeder, der schon einmal im Krankenhaus war, kann sich ein halbes Dutzend Beispiele für unnötige Maßnahmen vorstellen, die nichts anderes als abergläubisches Verhalten darstellen. Interessanterweise verschwindet abergläubisches Verhalten nicht, wenn man nur auf seine Unwirksamkeit hinweist; da es sehr stark auswendig gelernt ist, wird es entsprechend stark gehütet. Versuchen Sie, mit einem Arzt über seine Angewohnheit zu sprechen, unwirksame oder sogar schädliche Behandlungen anzuwenden, und Sie erhalten eine Abfuhr in angemessener Form; ich bin sicher, dass selbst der Baseballspieler mit dem abergläubischen Neun-Schritte-Ausdruck nervöser Erregung sich vehement gegen jeden wehren wird, der ihm vorschlägt, den Ball ohne, sagen wir, eine Mütze zu spielen, die er viermal anfasst. Die einzige Möglichkeit, abergläubisches Verhalten loszuwerden, besteht darin, dafür zu sorgen, dass es nicht mit Verstärkung zusammenhängt. Mein Sohn Ted liebt Fechten. Er geht zwei- bis dreimal pro Woche zum Training und an den Wochenenden oft zu Wettkämpfen. Eines Tages, während eines Duells mit einem starken Partner, war er deprimiert, weil er sein Lieblingsschwert zu Hause vergessen hatte. Er hat das Spiel verloren. Dann wurde ihm klar, dass das Gefühl der Niedergeschlagenheit offensichtlich einen viel größeren Einfluss auf seine Handlungen hatte als das Schwert, das er benutzte, und dass er deshalb ein "Lieblingsschwert" hatte - ein Aberglaube. Ted identifizierte und bekämpfte alle abergläubischen Verhaltensweisen, die mit dem Fechten in Verbindung gebracht werden konnten. Er fand viele solcher Punkte bei sich selbst, von der Anhänglichkeit an bestimmte Kleidungsstücke bis hin zu dem inneren Glauben, dass sein Fechten durch einen Traum, einen Streit oder sogar das Fehlen von Fruchtsaft bei einem Wettkampf beeinflusst werden könnte. Indem er jeden dieser Umstände systematisch analysierte, brach er einen nach dem anderen seine Abhängigkeit von ihnen, da er erkannte, dass sie Aberglauben waren. Deshalb geht er jetzt ruhig und zuversichtlich in jeden Kampf, auch wenn er einen Alptraum hatte, weil er zu spät zum Zug kam, seine Ausrüstung verlor, sich mit Taxifahrern anlegte, auch wenn er mit einem geliehenen Schwert in einem Trainingsanzug und anderen Socken kämpft.