Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 60

 
lasso:

Das ist der Punkt, der Markt hat in den 12 Jahren seiner Geschichte verschiedene Zustände, Phasen usw. durchlaufen.

Und eine solche Testphase sozusagen in eine Ein-Strategie-TS einzupassen, ist extrem schwierig (natürlich ohne Eigennutz oder Fanatismus)

Und wenn die Ergebnisse über 12 Jahre hinweg gleichbleibend sind, dann haben wir eine Art Muster gefunden und nutzen es.

Ansonsten passt es.

Regelmäßigkeiten können sowohl langlebig als auch kurzlebig sein. Es ging nicht darum, speziell nach langen Beiträgen in diesem Thread zu suchen. Es war eine Frage der Unterscheidung zwischen "Regelmäßigkeit/Anpassung".
 

lasso:

...


1) Anzahl der Transaktionen für 1 Jahr nicht weniger als 250-300.

... wäre sehr willkommen.

PS Und wahrscheinlich überrascht. ))


Reicht es aus, wenn es pro Jahr etwa 160 Abschlüsse gibt? 1693 - für alle, GBPUSD auf daires, gestartet seit August 2000 - keine Einstiegssignale vor... bis jetzt.
 
MetaDriver:
Es gibt nicht nur langlebige Muster, sondern auch kurzlebige. Bei der Frage in diesem Thread ging es nicht darum, speziell nach langlebigen Tieren zu suchen. Es geht um die Unterscheidung zwischen "Regelmäßigkeit/Anpassung"

IMHO. Ein echtes Muster hat überhaupt keine Lebensdauer, d. h. es ist immer vorhanden und schwächt sich nur leicht ab bzw. verstärkt sich - es pulsiert quasi.

Kurzlebige "Muster" sind Anpassungen an den aktuellen "Zustand" des Marktes, mit allem, was dazugehört...

 
Roman.:

Wird es funktionieren, wenn es pro Jahr etwa 160 Verkäufe gibt? 1693 - für alle, GBPUSD auf den Tagebüchern, gestartet im August 2000 - keine Einstiegssignale vorher... bis jetzt.

Ja, natürlich. Wir werden sehen. Wir werden darüber diskutieren.

Die Ziele sind ja nur vorläufig.

 
lasso:

Ja, natürlich. Wir werden sehen. Wir werden darüber sprechen.

Die Ziele sind vorläufig.


Erhöht die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Aufträge auf dem Markt, der Bericht hat sich geändert, Transaktionen durchschnittlich 200 pro Jahr, FS=15.

Die Optimierung wurde überhaupt nicht durchgeführt... :-))) - Ich habe den Arbeitsbereich der Ebenen auf dem Diagramm rein unabhängig markiert - ich benutze ihn

Die Strategie selbst wird nicht diskutiert...:-P Das Stop-Loss-Niveau wird erhöht, so dass ich streng nach den Signalen des Expert Advisors ein- und aussteigen kann.

Dies ist die funktionierende Basisversion - ohne Schleppnetz, d.h. in ihrer reinen Form.

Dateien:
111.zip  104 kb
 
Roman.:


Erhöht die Anzahl der gleichzeitig offenen Aufträge auf dem Markt, Bericht geändert, Geschäfte durchschnittlich 200 pro Jahr, FS=15.

Es hat keinerlei Optimierung stattgefunden... :-))) - Ich habe den Arbeitsbereich der Niveaus selbst auf dem Diagramm markiert.

Die Strategie wird nicht diskutiert ...:-P Das Stop-Loss-Niveau wird erhöht, so dass ich streng nach den Signalen des Expert Advisors ein- und aussteigen kann.

Dies ist die funktionierende Grundversion - ohne Schleppnetz, also in ihrer reinen Form, wie sie ist.

HZ. Natürlich ist es möglich, den Pol zu erreichen.

Aber auf den ersten Blick ist es eine klare Ausnutzung eines Musters.

Natürlich ist eine Überbelegung von bis zu einem halben Jahr und eine hohe Zahl von Abschlüssen etwas anderes als das, was ich gerne sehen würde...

Aber als Einstiegsmaterial ist es wohl ausreichend.

Viel Glück bei Ihrer Entwicklung.

..................

PS Wie verhält es sich bei anderen Instrumenten?

 
Roman.:


Ich gehe davon aus, dass für die Ausgabe entweder dieselbe Methode wie für die Eingabe verwendet wird, aber mit einem längeren Zeitraum, oder eine andere Methode, die sich von der Eingabe unterscheidet, aber ebenfalls mit einem längeren Zeitraum. Interessanter Bericht. Viel Glück :)

Hinzugefügt: Positionen sind anders geschlossen, die Technik ist klar, vielleicht sollten Sie eine solche graalchik machen) In Bezug auf die Ein- und Ausstiegspunkte (der Ausgangspunkt der Flip), nehme ich an, dass die beiden Stäbe oder der Oszillator, und etwas anderes... Dies ist etwas anderes, das in der Geschichte mehrmals die Umkehrprozesse direkt an den globalen Trendspitzen auslöst. Diese Art von Dingen entzieht sich der Kontrolle der Messgeräte. Dritte Kräfte?

 
Roman.:


Ich habe die Anzahl der gleichzeitig geöffneten Aufträge auf dem Markt erhöht, der Bericht hat sich geändert, die durchschnittlichen 200 Trades pro Jahr, FS = 15.

Es hat keinerlei Optimierung stattgefunden... :-))) - Ich habe den Arbeitsbereich der Niveaus selbst auf dem Diagramm markiert.

Die Strategie wird nicht diskutiert ...:-P Das Stop-Loss-Niveau wird erhöht, so dass ich streng nach den Signalen des Expert Advisors ein- und aussteigen kann.

Dies ist die funktionierende Basisversion - ohne Schleppnetz, d.h. in ihrer reinen Form.

Roman, ich habe es mir angesehen, und ehrlich gesagt, es ist nicht beeindruckend. Es handelt sich um eine weit hergeholte Mittelwertbildung/Pyramide, die nach dem Zufallsprinzip in unidirektionalen Schüben (60 Abschlüsse/Tag) abgefeuert wird. Ich habe gerade ausgerechnet, wie hoch das Eigenkapitaldefizit allein bei der ersten Serie war - etwa eine halbe Einlage (!). Und das nennen Sie ein "Ergebnis", das eine Überlegung wert ist?))

Wäre das Pfund zu diesem Zeitpunkt um weitere 900 Punkte gefallen, hätten Sie Ihre ursprüngliche Einlage noch weiter erhöhen müssen).

Roman.:

Ich habe den Bereich der Niveaus auf dem Diagramm selbst markiert.

Jetzt verstehe ich, was diese Ebenen sind)) Ich bin noch nicht in der Lage, sie in der Geschichte zu zeichnen)

 
OnGoing:

Roman, ich habe es nachgeschlagen, und ehrlich gesagt bin ich nicht beeindruckt. Es handelt sich um eine absurde Mittelwertbildung/Pyramidisierung, die in benommenen, unidirektionalen Schüben (60 Geschäfte/Tag) nach dem Zufallsprinzip abgefeuert wird. Ich habe gerade geschätzt, wie hoch das Eigenkapitaldefizit allein bei der ersten Serie war - etwa eine halbe Einlage (!). Und das nennen Sie ein "Ergebnis", das eine Überlegung wert ist?))

Das liegt an der Vorgabe von 250-300 Geschäften pro Jahr :-P Versuchen Sie es mit den Terminkalendern - stellen Sie es ein... :-))


"Es handelt sich um eine grobe Mittelwertbildung/Pyramidierung, bei der nach dem Zufallsprinzip unidirektionale Schübe (jeweils 60 Geschäfte/Tage) abgefeuert werden. ":-R - geschmeichelt, danke.

 
storm:


1. Ich nehme an, dass entweder die Ausgabe die gleiche Methode wie die Eingabe verwendet, aber mit einer längeren Periode, oder eine andere Methode, die sich von der der Eingabe unterscheidet, aber wiederum mit einer längeren Periode. Interessanter Bericht. Viel Glück :)

2. Hinzugefügt: Positionen werden anders geschlossen, die Technik ist klar, vielleicht sollten Sie so einen Gral selbst machen) Was die Einstiegs- und Ausstiegspunkte betrifft, nehme ich an, dass zwei Stäbe oder Oszillatoren verwendet werden, und etwas anderes... Dies ist etwas anderes, das in der Geschichte mehrmals die Umkehrprozesse direkt an den globalen Trendspitzen auslöst. Diese Art von Dingen entzieht sich der Kontrolle der Messgeräte. Dritte Kräfte?

1. Nein. Die Ein- und Ausgänge sind invertiert, die Periode ist die gleiche - es wird der Hauptfilter getestet. Ich danke Ihnen. :-Р

2. Keine MA oder Oszillatoren. Dritte Kräfte? - Sie sind die ersten, die das Sagen haben... :-Р

"Aber auf den ersten Blick ist es eine klare Ausnutzung eines Musters" - wer würde das bezweifeln.