Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 59
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Sehr interessant. Ich würde gerne ein Gefühl dafür bekommen, specialprog.....
2Gerasimm: Ja, wirklich interessant... Ich würde es auch gerne sehen...
2Gerasimm: Ja, in der Tat interessant... Ich würde es auch gerne sehen...
es gibt eine 30-tägige Testphase )
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Wo ist die Grenze zwischen passenden und echten Mustern?
Wenn wir den Markt betrachten, sehen wir, dass eventuell vorhandene Muster nicht parametrisch konstant sein können. Jedes System hat einen Grad an Passung und einen Grad an Regelmäßigkeit eines oder mehrerer Ereignisse.
Und das Vorherrschen der zweiten Ebene ist für die Rationalität der Handelsidee selbst verantwortlich.
Abstraktes Denken. Die Gedanken anderer wären von Interesse.
Es war ein guter Faden... Es werden viele Meinungen geäußert. In vielen der Kommentare steckt ein Körnchen Wahrheit.
Aber die Frage bleibt offen.
Ich werde versuchen, sie zu beantworten.
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Die Grenze liegt in der Länge des Test-/Optimierungszeitraums.
Nehmen wir als Beispiel einen TS auf der Basis von 2 MA-Kreuzungen, TF = H1, Lot ist konstant, Optimierung in drei Monaten gibt uns leicht Parameter für einen "profitablen" TS, der
Ich habe 125 Trades während 3 Monaten, jeder von ihnen ist profitabel, MO = 10 Spreads, FS = ~ 4,5. Kurzum - der Traum eines jeden Dichters...
Versuchen wir nun, den gleichen Trick auf einen Zeitraum von 10 Jahren anzuwenden.
Und? Das funktioniert nicht.
Der beste Parametersatz mit dem Ergebnis MO=2 Spreads, FS < 1, Trades 969 (d.h. ~24 für drei Monate), Drawdowns von eineinhalb Jahren Dauer. Kurz gesagt: Es ist scheiße.
Die Optimierung scheitert also an der Lösung der ihr gestellten scheinbar elementaren Aufgabe. Und warum?
Vielleicht liegt es daran, dass wir die Grenze überschritten haben?
Es war ein gutes Thema... Es wurden viele Meinungen geäußert. In vielen der Kommentare steckt ein Körnchen Wahrheit.
Aber die Frage bleibt offen.
Ich werde versuchen, sie zu beantworten.
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Die Linie liegt in der Dauer der Prüfung/Optimierung.
Nehmen wir zum Beispiel einen TS, der auf 2 MA-Kreuzungen basiert, TF = H1, konstantes Lot, drei Monate Optimierung gibt uns leicht Parameter für einen "profitablen" TS mit
Für drei Monate 125 Abschlüsse, jeder der drei Monate profitabel, MO = 10 Spreads, FS = ~ 4,5. Kurzum - der Traum eines jeden Dichters...
Versuchen wir nun, den gleichen Trick auf einen Zeitraum von 10 Jahren anzuwenden.
Und? Das funktioniert nicht.
Der beste Parametersatz mit dem Ergebnis MO=2 Spreads, FS < 1, Trades 969 (d.h. ~24 für drei Monate), Drawdowns von eineinhalb Jahren. Kurz gesagt, es ist scheiße.
Die Optimierung hat also diese scheinbar elementare Aufgabe nicht bewältigt. Und warum?
Vielleicht, weil wir eine Grenze überschritten haben?
Ob es in diesem Fall an der Optimierung lag? Ich bezweifle es.
Der Grund liegt in der Primitivität der TS, die auf 2 MA-Kreuzungen beruht.
Je länger der Zeitraum ist, desto geringer ist die Chance , die Parameter von 2 MAs unter Beibehaltung der MO anzupassen.
Wenn wir den Zeitraum verlängern, wird die MO wahrscheinlich noch niedriger sein.
In diesem Fall ist ein solches TS ein Prokrustesbett.
Was die Grenze betrifft, so scheint sie für diese Art von TS wirklich überschritten zu sein.
Jingo:
Der Markt befindet sich oft in einer lebhaften Unsicherheit nach Erholungen oder Korrekturen verschiedener Kräfte.
Ich denke, die Grundsätze für den Ein- und Ausstieg sollten überhaupt anders sein.
Ich denke, IgorM hat Recht, wenn er sagt, dass "der Ausstieg aus dem Markt bei einem umgekehrten Einstiegssignal". Dieser Grundsatz sollte die Regelmäßigkeit innerhalb der TS selbst widerspiegeln. Wenn ein solches Prinzip langfristig nicht zu Gewinnen führt, dann sind auch die Einstiegssignale als falsch anzusehen.
Was die Grenze anbelangt, so scheint sie für diese Art von TC wirklich überschritten zu sein.
Das in diesem Thread gesuchte Kriterium (oder die Grenze) sollte nicht vom Typ des TC abhängen.
Ich habe diese TZ nur als deutliches Beispiel für alle angeführt.
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Gut. Betrachten wir das Problem einmal aus der entgegengesetzten Richtung:
Sie müssen jeden verfügbaren TS durch irgendeine Optimierung im Tester (auch schwerste Überoptimierung) schließlich zu den folgenden Ergebnissen bringen:
1) Anzahl der Transaktionen in einem Jahr, mindestens 250-300.
2) Die mathematische Erwartung von mindestens zwei Streuungen.
3) Der Rückgewinnungsfaktor ist gleich vier (Minimum).
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Wer kann einen Prüfbericht mit diesen Ergebnissen vorlegen?
Sofort sehe ich einen Wald von Händen...
Ach ja, das hatte ich ganz vergessen:
4) Prüfbereich alle verfügbaren Daten von 1999 bis 12.2010 (12 Jahre)
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Wenn jemand so etwas vorweisen kann,
wäre das sehr zu begrüßen.
PS Und wahrscheinlich überrascht. ))
Aber die Frage bleibt offen.
Ich werde versuchen, sie zu beantworten.
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Die Grenze liegt in der Länge des Test-/Optimierungszeitraums.
Machen wir es etwas formeller. Die Linie selbst muss artikuliert werden. Nicht das, was es ist. Und wenn Sie am Ende so etwas wie eine Formel haben, ist das auch in Ordnung. Das ist im Prinzip eine interessante Idee.
Dies ist der Vorteil, dass sich der Markt seit 12 Jahren in verschiedenen Stadien, Phasen, etc. befindet.
Und eine solche Testphase sozusagen in eine Ein-Strategie-TS einzupassen ist extrem schwierig (natürlich ohne Eigennutz oder Fanatismus)
Und wenn die Ergebnisse über 12 Jahre hinweg gleichbleibend sind, dann haben wir eine Art Muster gefunden und nutzen es.
Ansonsten passt es.
Das Kriterium (Facette) ist eindeutig.
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Na ja, und schon gar nicht so, wie in der nächsten Branche, die der Genosse verkauft: alles Zecken, vier Jahre in der Mitte ohne Gewinn, usw.