Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 50
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Ja, dessen bin ich mir bewusst. Das werde ich nicht tun. Aber es ist sinnlos, sich damit zu beschäftigen, solange der Computer die Katze nicht anhand äußerer Merkmale von der Katze unterscheiden kann.Und wenn es soweit ist, wird der Markt ganz anders aussehen... :о)
Der "Nachlaufeffekt" ist ein so häufiges Phänomen in der optimierten TS, dass es langweilig ist, ihn überhaupt zu demonstrieren.
Die einzige Möglichkeit, es nicht zu entdecken, besteht darin, nicht dem Gewinn hinterherzujagen, sondern zu beweisen, dass ein Muster nicht existieren kann.
Viel Glück!
Ich habe nachgedacht und nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen: Geht die Suche nach Mustern nicht ein wenig "tiefer" als die Anprobe? Ich möchte dies am Beispiel eines Experiments erläutern, das ich gerade durchführe. Ich verwende ein neuronales Netz. Normalerweise trainiere ich ein oder zwei Stunden lang. In der Regel erhalte ich 30-50 % der Ergebnisse und bestehe dann die Vorwärtsprüfung (1/6 einer Ausbildungszeit). Es ist schwierig, sie zu identifizieren, einfaches Raten hilft mir in diesem Fall nicht weiter. Ich habe versucht, 4 Stunden zu unterrichten - leider nur etwa 20% der erfolgreichen Spediteure. Fazit: Umschulung, eine Anprobe hat stattgefunden. Frustriert und.... beschlossen, die Ausbildung fortzusetzen. 12 Stunden, gleiche 20%. 24 Stunden, wieder 20 %, aber ich habe festgestellt, dass sie die Stürmer nur geringfügig schlechter passieren als in der Ausbildungszeit. Zuvor zeigten selbst die besten Ergebnisse einen spürbaren Leistungsabfall, und diese 20 % waren tatsächlich die besten Trainingsergebnisse aller Sätze. Früher waren sie etwa gleichmäßig auf die anderen verteilt. Es wurde interessant. Ich habe bis heute fast 72 Stunden mit der Ausbildung verbracht. Oh Wunder, von den 200 besten Ergebnissen bestehen mehr als 123 den Vorwärtstest. Sie können versuchen, das Ratespiel mit Gewinn zu spielen.
Die Verlängerung der Lernzeit führte zu einer allmählichen Verbesserung des Ergebnisses in der Probezeit. Das ist ganz natürlich. Das 72-Stunden-Ergebnis übertraf das 2-Stunden-Ergebnis um mehr als das Vierfache. Auch das OOS-Ergebnis hat sich schließlich verbessert, aber es gab keinen nennenswerten Gradualismus, sondern einen offensichtlichen Misserfolg.
__________
Was sagt Ihnen das?
Eine traurige und offensichtliche Option: über unvollkommene Ausbildungsmethodik und überlastete NS) Classic GA ist ein bisschen schwer für den Unterricht NS, aber ja, es gibt eine Menge zu optimieren... Der NS hat viele Freiheiten, die NS-Eingaben sind auch eindeutig redundant und nicht alle informativ genug, der NS hat sie im Lernprozess ziemlich oft "verdrängt". Wir könnten auch mit der Architektur experimentieren.
Optimistisch und vielleicht voreilig: Ein TS, der in der Lage ist, die Regelmäßigkeiten mit seinem "Bauch" zu erkennen, ist einfach "gezwungen", dies zu tun, um sein bestes Ergebnis in der Ausbildungszeit zu erreichen. Natürlich, wenn diese Muster für dieses Ergebnis von Bedeutung sind.
Tags. Ich weiß nicht, was dieses Argument/Holivar mit der Suche/Geburt der Wahrheit zu tun hat, aber es scheint, dass es mir gelungen ist, die Antwort auf das Thema des Threads für mich zu finden.
Die Grenze liegt zwischen dem linken und dem rechten Teil des Diagramms und ist wie folgt definiert:
Wenn dieser bestimmte TS, der auf der linken Seite des Charts optimiert ist, statistisch gesehen zu einem "Gewinnschwanz "** auf der rechten Seite des Charts neigt, dann gibt es ein Muster.
Andernfalls ist es eine nutzlose Armatur.
// statistisch veranlagt* - in diesem Zusammenhang meinen wir mehrfache (1 ) Verschiebungen der Optimierungszeiträume und (2) Wechsel der Handelsinstrumente
// "Gewinnschwanz "** - "Nachwirkungen". Statistisches Plus an Rentabilität im angrenzenden Zukunftssegment.
Diese Definition berücksichtigt die Möglichkeit sowohl "ewiger" als auchzeitlicher Muster.
Die markierte Linie ist in einem qualitativen Sinne genau. Dann gibt es nur quantitative Bewertungen (Lebensdauer, Ausprägungsgrad usw.). Oder den Mülleimer.
Ich stimme zu 100 % zu.
Gerasim vertritt eine etwas andere Auffassung von Anpassung, nämlich die Suche nach Regelmäßigkeiten, deren Gleichsetzung und damit die Auslöschung der Linie. Aber sie unterscheiden sich nur insofern, als das System bei der Anpassung an die Geschichte einen Verlust erleidet, aber bei der "Abstimmung" auf die tatsächliche Regelmäßigkeit während der Optimierungsperiode ein Gewinn erzielt wird (zumindest bis zu 25% der Optimierungsperiode).
Das ist genau die Kante , über die Sie geschrieben haben. Eine andere Frage ist, wie man die Suche nach einem echten Muster ("Tuning") nicht in eine auf der Geschichte basierende Anpassung verwandelt.
Hier kommt es schon darauf an und Optimierungszeit, Schritt der Eingangsparameteränderung, Aufbereitung der Eingangsparameter, etc. kennt jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt und wird angeleitet...
Ich wiederhole - zu diesem Thema ("wie...") können Sie sich hier ausführlicher informieren.
1. Ich habe bisher fast 72 Stunden im Training verbracht. Oh Wunder, von den 200 besten Ergebnissen bestehen mehr als 123 den Vorwärtstest erfolgreich. Sie können versuchen, das Ratespiel mit Gewinn zu spielen.
Die Erhöhung der Trainingszeit führte zu einer allmählichen Verbesserung der Ergebnisse in der Probezeit. Das ist ganz natürlich. Das 72-Stunden-Ergebnis übertraf das 2-Stunden-Ergebnis um mehr als das Vierfache. Auch das OOS-Ergebnis verbesserte sich langfristig, aber es gab keinen Gradualismus, es war ein offensichtlicher Misserfolg.
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2. Was sagt Ihnen das?
1. Wenn eine wiederholte Reproduktion des Experiments die Wiederholbarkeit dieses "Wunders" für verschiedene Zeiten und Völker von Instrumenten zeigt, können wir von einer Regelmäßigkeit des erhaltenen Ergebnisses sprechen.
2. Bis jetzt fast nichts. Siehe Punkt 1.
Lassen Sie mich versuchen, logisch zu argumentieren.
1) Was ist ein Muster? Das gleiche Preisverhalten unter bestimmten Bedingungen.
2) Was beschreiben die Bedingungen? Einige ausgewählte Merkmale eines Preisdiagramms.
3) Sind die Merkmale des Preisdiagramms konstant? Im Allgemeinen unbeständig.
4) Wie wird ein Merkmal definiert? Nach Zeit und Preismerkmalen.
5) Wann ist also das gleiche Preisverhalten möglich? Dies ist möglich, wenn die Indikatoren nicht konstant (unterschiedlich) sind.
6) Was kennzeichnet einen nicht-variablen Indikator? Die Merkmale eines zeit- und preisgesteuerten Prozesses, der die Veränderung von Indikatoren beschreibt.
7) Was ist also ein Muster auf dem Markt? Eine Regelmäßigkeit ist das gleiche Verhalten des Preises, wenn es bestimmte Änderungen in den Eigenschaften des Prozesses unter Berücksichtigung der Zeit und des Preises gibt und die Änderung der Indikatoren auf dem Preisdiagramm, das die Regelmäßigkeit beschreibt, beschrieben wird.
Es stellt sich heraus, dass sich die Regelmäßigkeit von der Anpassung dadurch unterscheidet, dass sich die Bedingungen für die Verwirklichung der Regelmäßigkeit (das gleiche Verhalten) synchron mit der Veränderung des Preisdiagramms nach bestimmten Gesetzen ändern, während sich die gleichen Dinge bei der Anpassung nicht ändern. Es zeigt sich, dass statisch ermittelte Bedingungen nur selten die Regelmäßigkeit beschreiben können, da es auf dem Markt viel weniger konstante Merkmale als Variablen gibt. Fringe hebt daher dynamische Analysesysteme als den Typ hervor, der am besten in der Lage ist, Muster zu beschreiben.
Ja, dessen bin ich mir bewusst. Ich werde es nicht tun. Aber solange der Computer nicht in der Lage ist, eine Katze anhand ihres Aussehens von einer Katze zu unterscheiden, ist er nutzlos. Und wenn er das tut, wird der Markt ein völlig anderes Aussehen haben... :о)
Lassen Sie mich versuchen, logisch zu argumentieren.
1) Was ist ein Muster? Das gleiche Preisverhalten unter bestimmten Bedingungen.
Der Preis kann unter bestimmten Bedingungen nicht gleich sein. Einfach ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geschichte bis auf einen Pip genau wiederholt, liegt nahe bei 0. Der Grund dafür ist das Rauschen in den Zitaten.
Da die TA auf der Suche nach etwas in der Vergangenheit basiert, um dieses Etwas in der Zukunft zu nutzen, ist das so:
1. Rauschen - einige Muster der Vergangenheit ohne Erinnerung - Zufallsprozesse. Da es eine Streuung gibt, sind die Muster in den historischen Daten ungleichmäßig verteilt, d. h. sie sind mal dicht, mal leer. Nachdem eine signifikante Häufung von Rauschmustern aufgetreten ist, die einem bestimmten Preisverhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit vorausgehen, kann der TS während der Optimierung (Training) genau diese Muster als "Handelssignale" betrachten. Natürlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass solche "Muster" einem Vorwärtstest standhalten, da eine übermäßige Anhäufung in verschiedenen Teilen der historischen Daten unwahrscheinlich ist, während das Fehlen stabiler Ursache-Wirkungs-Beziehungen, d. h. eines Gedächtnisses, einen Verlust bedeutet.
2. Echte Handelssignale - einige vergangene Muster, die einem zukünftigen Preisverhalten vorausgehen, d.h. nicht zufällige Prozesse mit Gedächtnis. Da diese Muster den Handelssignalen vorausgehen, akkumulieren sie sich gleichmäßig, d. h. erst das Muster, dann das Handelssignal - eine stabile Ursache-Wirkungs-Beziehung (wenn sie instabil ist, ist es kein Muster mehr). Wenn der TS genau diese Muster zumindest teilweise erkennen lässt, kann er die Vorwärtsprüfung bestehen.
Theoretisch könnte man versuchen, das Rauschen aus den Mustern herauszufiltern. D.h. man nimmt alle Handelssignale aus den Vorwärtstests und teilt sie in zwei Kategorien ein:
1. Das Signal zeigt einen Verlust - Rauschen
2. Das Signal ergab einen Gewinn - ein Muster
Dann können wir dem NS zum Beispiel beibringen, Rauschen von den Mustern durch zusätzliche Attribute zu unterscheiden. Als Ergebnis erhalten wir TS mit Rauschunterdrückung. Ein gewisser Prozentsatz des Lärms wird trotzdem durchdringen, aber in der Natur gibt es keine 100%ige Lärmunterdrückung.
Kurz gesagt, der Basar sollte nach den Ergebnissen von Vorwärtstests gefiltert werden - out of sample, d.h. OOS, aber nicht an einer repräsentativen Stichprobe - Sample. Wenn man Signale nach der Probe filtert, was viele versuchen, erhält man eine quadratische Anpassung.
1. Das Signal ergab einen Verlust - Rauschen
2. Das Signal ergab einen Gewinn - ein Muster
hahahahahahaha
Das ist so, als würde man Tiere in "schädlich" und "nützlich" einteilen... Auch hier gibt es also eine Preisbewegung... Aber wenn wir einen Penny damit verdient haben, dann bezeichnen wir es als "legitim"... Andernfalls handelt es sich um sinnlosen "Lärm" - natürlich haben wir uns dadurch nicht besser gefühlt, es muss ein Unfall gewesen sein...
Schamanen! Anthropozentriker! Verärgere Gott nicht!
:)
Was haben Katzen damit zu tun?
Ich werde mit einem Lied antworten ( Eduard der Grausame)... Wir können auch ohne Katzen auskommen, aber das ändert nichts an der Sache... Wir lassen die Maschine die Seele mit einem Lineal messen... und wir versuchen, Regelmäßigkeiten aufzudecken. Sie sind zweifellos vorhanden, aber wir können sie entweder alle auf einmal untersuchen (was ziemlich viele Ressourcen in Anspruch nehmen wird) oder wir machen uns nicht die Mühe, ein oder mehrere Instrumente zur aktuellen Geschichte hinzuzufügen, weil sie hundertprozentig passt, und da es sich tatsächlich um eine Brownsche Bewegung handelt, können wir nur bruchstückhafte Ergebnisse erhalten. Wie hier zum Beispiel (+/-/++/---/+/+/--/+/+/--/-/). Optisch sieht es so aus, als gäbe es mehr Pluspunkte, weil wir sie haben wollen, aber in Wirklichkeit haben wir sie nicht...
Die nächste Frage ist wahrscheinlich: Wo ist der Song? :о))