Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 16

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Lesen Sie es sorgfältig:

$333 - это маржа (залог), который вы внесете, покупая/продавая ФИ.

Hier ein weiterer Kommentar zur Beschreibung von Recycle:

Die Gewichtungskoeffizienten nach der Normalisierung zeigen, wie viel der gesamten für den Handel zulässigen Marge von der Marge des entsprechenden ZI aufgezehrt werden sollte (die Hebelwirkung ist für alle ZI gleich). Das Vorzeichen der Gewichte gibt die Richtung der Öffnung an.

Für EURUSD beträgt das Gewichtungsverhältnis beispielsweise 0,2. Das bedeutet, dass eine Position auf EURUSD mit einem solchen Volumen eröffnet werden sollte, dass die Margin-Anforderung 20 % des zulässigen Handelsbetrags (z. B. der Einlage) ausmacht.

 
Trotzdem... Das vom Indikator angezeigte Eigenkapital entspricht nicht dem tatsächlichen Verhalten...
 
Aleksander:
Wie dem auch sei... Das vom Indikator angezeigte Eigenkapital entspricht nicht dem tatsächlichen Verhalten...

Sie wissen wahrscheinlich mehr über diesen Indikator als ich. Der Indikator zeigt synthetische Werte an, nicht das Eigenkapital.

Konstruieren Sie das Eigenkapital durch Gewichtung und finden Sie 10 Differenzen.

 

OK, hrenfx, lass synthetisch.

Wenn wir von FI-Kointegration sprechen, beziehen wir uns natürlich auf die Stationarität von Aktien. Aus Gründen der Gleichbehandlung sollte Ihr Instrument so klar wie möglich sein.

 
hrenfx:

Drehen:

Sie haben 1000 Dollar. Sie wissen, dass einige FI um 1 % gestiegen sind. Das heißt, wenn Sie Ihre 1000 $ zu Beginn des Anstiegs in diesen FI investiert (gekauft) hätten, hätte die Rendite 1 % - 10 $ betragen.

Vergessen Sie diese Pipsdollars und anderen Blödsinn aus Ihrem Kopf. Warum die Dinge verkomplizieren? Wie werden Sie handeln, wenn ein FI USD als Basiswährung hat und ein anderer EUR? Und wenn es eine Reihe von Basiswährungen gibt?

Vergessen Sie diesen ganzen Unsinn über Pipsollars, die wie ein böser Traum in Hülle und Fülle vorhanden sind. Es gibt ein Konzept des Investierens durch Kauf und Verkauf von ZI, Kauf und Verkauf eines Portfolios, Kauf und Verkauf von TS...

Recyceln im Besonderen und aus diesen Überlegungen heraus ist universell.


. Sie wissen, dass einige FI um 1 % gestiegen sind. Hätten Sie also Ihre 1000 $ zu Beginn des Anstiegs in dieses FI investiert (gekauft), hätte die Rendite 1 % - 10 $ betragen.

weil du keine Pipsdollars zählst, bist du ins AWESOME gefallen


auf konventionelle Weise:

EURUSD ist um 10% gestiegen - dann ja, denn Pips = 1 - der Kickback wäre = $100.

aber wenn der EurGbp um 10% steigt - so wird die Rendite etwa $154 betragen, da Pipsdollar = 1,54

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Ps - ich bin hier eigentlich ein bisschen faul :), da man für die investierten 1000 $ eine kleinere Menge kauft...

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aber trotzdem haben Sie dort einen Fehler - in dem Teil der Anzeige, wo 0,3 FI ist

 

Drehen (Fortsetzung):

Drehbuch:

#property show_inputs

extern double Amount = 333.33;

double OpenPosition( string Symb, int Type, double Amount )
{
  double Price, Lot;
  
  if (Type == OP_BUY)
    Price = MarketInfo(Symb, MODE_ASK);
  else
    Price = MarketInfo(Symb, MODE_BID);
   
  Lot = Amount / MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED);
  
  OrderSend(Symb, Type, NormalizeDouble(Lot, 1), Price, 0, 0, 0);
  
  return(Lot);
}

void start()
{
  Print(OpenPosition("EURUSD", OP_BUY, Amount));
  Print(OpenPosition("GBPUSD", OP_SELL, Amount));
  Print(OpenPosition("EURGBP", OP_SELL, Amount));
  
  return;
}

Ergebnis:


Es ist nützlich, sich den Pipsollar-Blödsinn aus dem Kopf zu schlagen.

P.S. Ein Kumpel kommt zu Ihnen und sagt: "Ich habe einen Insider-Tipp, dass die FI von so und so morgen um 1 % steigen werden. Das heißt, wenn Sie heute 1000 Dollar investieren, machen Sie morgen einen Gewinn von 10 Dollar. Und das wäre auch in Ordnung, aber Sie entmutigen ihn mit der Unverblümtheit Ihrer Frage: "Was ist die Basiswährung dieses ZI?".

Wen interessiert es schon, was die Basiswährung des ZI ist und wie sie genannt wird! Morgen wird er um 1 % steigen, d. h. er wird eine Rendite von 10 $ auf die investierten 1000 $ erbringen. Aber nein, das ist nicht genug für jemanden...

 
Aleksander:

aber Sie haben immer noch einen Fehler - in dem Teil der Anzeige, wo 0,3 für FI steht

Wenn Sie meinen, dass die Koeffizienten auf dem Screenshot nicht genau 1/3 sind, ist das verständlich. Recycle hat 288 Schlusskurse für EURUSD, GBPUSD und EURGBP erhalten. Insgesamt 288 und gab eine ziemlich genaue Schätzung dessen ab, was wir über 1/3 wissen (und er kennt nicht einmal die Namen der FI), indem er eine so kleine Stichprobe analysierte. Und wenn Sie eine größere Probe abgeben, werden Sie ein Bild wie dieses sehen:

 
Mathemat:

Wenn wir von FI-Kointegration sprechen, beziehen wir uns natürlich auf die Stationarität von Aktien. Aus Gründen der Gleichbehandlung sollte Ihr Instrument so klar wie möglich sein.

Ich weiß genau, wovon ich spreche. Zeichnen Sie die Aktienkurve und vergleichen Sie sie mit der synthetischen.
 

Und wie machen Sie dann (bitte nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" :) - Schwankungen, und was spiegeln sie wider?

denn wenn Sie gleiches Kapital in FI investieren und das Dreieck schließen, erhalten wir LOC - unverändert (es gibt ein winziges Plus-Minus aufgrund der variablen Spreads ) - das Verhalten des Charts... und Sie bekommen eine Art von Spikes....

 
Aleksander:

Denn wenn wir das gleiche Kapital in FI investieren und das Dreieck schließen, erhalten wir LOC - die Essenz der Unveränderlichkeit (es gibt ein winziges Plus-Minus aufgrund der schwankenden Spanne der Instrumente) - das Verhalten des Graphen... und Sie bekommen eine Art von Spikes....

Nehmen wir ein Maklerunternehmen mit einem festen Spread, öffnen wir den "Ring" und beobachten wir die Schwankungen des Eigenkapitals. Diese Schwankungen sind sichtbar.
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