Funktioniert einer der TAs auf Tick-Charts? - Seite 5

 
hrenfx:

Die Zeit zwischen den Ticks macht keinen Unterschied.

Es macht keinen Unterschied, ob der Markt in einer Sekunde oder in einer Minute 100 Ticks zulegt.

Dies ist eine merkwürdige Kategorisierung. Wofür - für nichts? Bei den absoluten Wechselkursen ist das nicht der Fall. Als Maß für die Marktliquidität tut sie das. Wovon reden wir hier? Das hängt von dem jeweiligen TS ab. Genauer gesagt, über das effektiv genutzte Marktmodell.
 
Mathemat:

Bei der Konstruktion von Tickframes fehlt eine wichtige Information - die Zeit zwischen dem Eintreffen benachbarter Ticks.

Von wem entzogen? Wenn ein Ticken kommt, geht es los, und ich notiere die Zeit.
 
tara:
Von wem entzogen? Das Häkchen wurde gesetzt - Start, Uhrzeit einstellen.
Das ist, wenn Sie Zecken sammeln :)
 

Diamant:

Diese Meinung vertrete ich aufgrund meiner Recherchen zu verschiedenen Indikatoren und Strategien.

Der Schlusskurs ist nicht so wichtig, wie er klingt. Wichtig ist ein _allgemeiner_ Trend... im weiteren Sinne eine signifikante Preisänderung, die durch etwas gerechtfertigt ist (wie Nachrichten, Divergenz, %paradigmname%). Und ich denke, viele praktizierende Händler würden mir zustimmen.

In dieser Hinsicht sind Candlesticks, Ticks usw. nicht so wichtig.

Über den Schlusskurs. Versuchen Sie, damit ein Fraktal zu erstellen und ein Handelssignal zu erhalten, das um 1 Bar schneller ist als bei der klassischen Fraktaldefinition.
 
Diamant:
Das heißt, wenn Sie Tics sammeln :)
Ich sammle nichts. Das ist die Art und Weise, wie MT funktioniert. Das ist sie schon seit langem.
 

Lassen Sie uns einige offene Fragen zur Diskussion stellen.

Was ist ein Minuten- oder sagen wir Stundenchart? Es handelt sich um die Veränderung des Preises über einen bestimmten Zeitraum, in dem sich der Preis bewegt hat.

Ein Tick ist so, als hätte er keine bestimmte Zeit seiner Existenz oder er ist zu kurz, um berücksichtigt zu werden :))

Die Informationen in Ticks sind nicht mehr oder weniger als in den Tagesbalken, aber sie müssen in ihrem eigenen Zeitbereich betrachtet werden.

Aber es ist absurd, nach stündlichen oder täglichen Tendenzen auf Ticks zu suchen:))) Aber es ist möglich, wenn Programmierkenntnisse und das Verständnis für Preisbildungsprozesse geschickt eingesetzt werden.

Es ist natürlich besser, wenn der Indikator nach den Besonderheiten und Eigenschaften von Tick-Diagrammen entwickelt wurde.

 

Noch einmal: Nur im Zusammenhang mit dem derzeit verwendeten TC macht es Sinn, über die Bedeutung oder Unwichtigkeit des Weglassens bestimmter Marktumfeldinformationen zu sprechen! Es hat keinen Sinn zu sagen, dass etwas an und für sich unwichtig ist.

 
Mathemat:
Das ist eine seltsame Kategorisierung. Wofür - für nichts? Für die absoluten Wechselkurse gilt das nicht. Als Maß für die Marktliquidität tut sie das. Wovon reden wir hier? Das hängt von dem jeweiligen TS ab. Genauer gesagt, über das effektiv genutzte Marktmodell.

Für den Markt macht das keinen Unterschied.

Wenn man von einer Zeitreihe (TP) von Marktpreisen spricht, meint man nicht, dass der Markt zu einem bestimmten, von Menschen gewohnten Zeitpunkt gelesen wurde (wie es bei der Balkenansicht üblich ist).

Jeder neue Markttick, unabhängig davon, wie viel Zeit seit dem vorhergehenden verstrichen ist, ist ein vollwertiges Mitglied des BP des Marktes.

Daher sind die Balkenanzeigen falsch. Der richtige Indikator, der nicht von der Zeit abhängt - ZigZag.

Und dies ist der Hauptgrund, warum der Markt-VR für die Analyse nicht durch den Balken, sondern durch den Scheitelpunkt (ZigZag) gebildet werden muss.

Der ZigZag mit einem Miniknie ist ein echter Hingucker. Wenn die Min-Knie-Bedingung erhöht wird, erfolgt eine Filterung. Und sie ist viel korrekter als die Filterung nach Zeit (Zeitrahmen).

P.S. Ich bin sicher, dass kaum jemand mit mir übereinstimmen wird.

 
hrenfx:

Für den Markt macht das keinen Unterschied.

Wenn man von einer Zeitreihe (TP) von Marktpreisen spricht, meint man nicht, dass der Markt zu einem bestimmten, von Menschen gewohnten Zeitpunkt gelesen wurde (wie es bei der Balkenansicht üblich ist).

Jeder neue Markttick, unabhängig davon, wie viel Zeit seit dem vorherigen verstrichen ist, ist ein vollwertiges Mitglied des BP des Marktes.

Daher sind die Balkenanzeigen falsch. Der richtige Indikator, der nicht von der Zeit abhängt - ZigZag.

Und dies ist der Hauptgrund, warum der VR des Marktes nicht durch den Balken, sondern durch den Scheitelpunkt (ZigZag) gebildet werden sollte.

Der ZigZag mit einem Miniknie ist ein echter Hingucker. Wenn die Min-Knie-Bedingung erhöht wird, erfolgt eine Filterung. Und sie ist viel korrekter als die Filterung nach Zeit (Zeitrahmen).

P.S. Ich bin mir sicher, dass kaum jemand mit mir übereinstimmen wird.


Ich stimme zu. Obwohl ich 33 in meinen TCs überhaupt nicht verwende.
 
hrenfx:

Für den Markt macht das keinen Unterschied.

Wenn man von einer Zeitreihe (TP) von Marktpreisen spricht, meint man nicht, dass der Markt zu einem bestimmten, von Menschen gewohnten Zeitpunkt gelesen wurde (wie es bei der Balkenansicht üblich ist).

Jeder neue Markttick, unabhängig davon, wie viel Zeit seit dem vorherigen verstrichen ist, ist ein vollwertiges Mitglied des BP des Marktes.

Daher sind die Balkenanzeigen falsch. Der richtige Indikator, der nicht von der Zeit abhängt - ZigZag.

Und dies ist der Hauptgrund, warum der Markt-VR für die Analyse nicht durch den Balken, sondern durch den Scheitelpunkt (ZigZag) gebildet werden muss.

Der ZigZag mit einem Miniknie ist ein echter Hingucker. Wenn die Min-Knie-Bedingung erhöht wird, erfolgt eine Filterung. Und sie ist viel korrekter als die Filterung nach Zeit (Zeitrahmen).

P.S. Ich bin mir sicher, dass kaum jemand mit mir übereinstimmen wird.

Ich würde dem zustimmen, aber das Thema gleich noch weiter "ablenken", indem ich "ereignisgesteuerte" Zeitrahmen vorschlage. Die Öffnungs- und Schließungszeiten der Bars richten sich nach den Nachrichten und den Terminen der Handelssitzungen. Was sagt man dazu!