Die Wahrscheinlichkeitsbewertung ist rein mathematisch - Seite 12
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von oben
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rutracker dot org:)))
Vergessen Sie nur nicht, die Vollversion beim Hersteller zu kaufen!!!
Leider habe ich Win7 -64 und kann Matcad nicht darauf installieren. Version 15 wurde bereits veröffentlicht, aber es funktioniert bei mir nicht ((
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3030331
Akquirieren? :) und ohne zu akquirieren?
Bezüglich des Vorhandenseins/Fehlens von Abhängigkeiten stimme ich zu. Was aber die Differenzierung betrifft, so würde ich sagen, dass jede Differenzierungsoperation eine Ordnung der Abhängigkeit aufhebt, wenn sie polynomial dargestellt wird. Selbst wenn wir also feststellen, dass es in der differenzierten Serie keine Abhängigkeit gibt, bedeutet das nicht, dass es in der ursprünglichen Serie keine gab.
Ich schlage nicht vor, N-mal zu differenzieren, sondern nur einmal (d. h. wir müssen die Inkremente analysieren). Im Großen und Ganzen stimme ich mit Ihnen überein.
Der ACF der Inkremente wird _wie_ die Deltafunktion sein. Allerdings können Korrelationskoeffizienten, die im Intervall [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] liegen (die normalerweise als unbedeutend angesehen werden), für inkrementelle Reihen mit Langzeitgedächtnis durchaus signifikant sein.
Akquirieren? :) und ohne zu akquirieren?
Ohne zu kaufen, schreiben Sie Ihr eigenes matcad:)))) oder laden Sie es von einem Tracker herunter und stellen Sie sich der Polizei:)))
Danke, lieber Mann:)
Ich schlage nicht vor, N-mal zu differenzieren, sondern nur einmal (d. h. ich muss die Inkremente analysieren). Im Großen und Ganzen stimme ich mit Ihnen überein.
Der ACF der Inkremente wird _wie_ die Deltafunktion sein. Allerdings können Korrelationskoeffizienten, die im Intervall [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] liegen (die normalerweise als unbedeutend angesehen werden), für Inkremente von Reihen mit Langzeitgedächtnis durchaus signifikant sein.
...Allerdings können Korrelationskoeffizienten, die im Intervall [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)] liegen (die normalerweise als unbedeutend angesehen werden), für Serieninkremente mit Langzeitgedächtnis durchaus signifikant sein.
Was die Inkremente anbelangt, so ist dies natürlich meine Meinung, aber viele Leute sprechen hier von Preisinkrementen und ersetzen diesen Begriff durch Schlussstrichinkremente. Was aus meiner Sicht nicht ganz richtig ist. Höchstwahrscheinlich sollten wir das Inkrement dieses Punktes (asc+bid)/2 analysieren, dieser Punkt ist näher an der Vorstellung des Preises, zumindest wirdder gleitende Spread weniger Einfluss haben.
Dies kann nur durch die Analyse von Ticks geschehen, Balken reichen dafür nicht aus. Aber das ist nur meine Meinung...
Hinweis: Woher stammt diese Formel?
Intervall [-2/sqrt(n); 2/sqrt(n)]
Ich bin nur neugierig, ich glaube, ich habe es irgendwie anders berechnet, wenn es nötig ist, kann ich es herausfinden.